□本报记者 朱茵
申银万国证券研究所2日推出申万商品期货系列指数。其中,首批发布的申万商品期货指数包括收盘价和结算价两只指数,具体名称分别为申万商品期货指数(805001)和申万商品期货结算价指数(805002)。该所今后还将陆续推出申万商品期货细分类别指数和实时指数。
申万商品期货指数在借鉴海外成熟编制经验基础上,选择国内流动性较好的商品期货品种和商品期货主力合约,并综合考虑各商品的世界产量、库存和流动性等因素,先确定能源、农业、工业金属和贵金属等大类行业权重,再根据持仓金额等指标确定具体商品的权重。为进一步提高指数的可投资性,该指数在编制时考虑了诸多细节问题,包括在商品期货合约临近交割时设置提前强制移仓措施,在主力合约轮换时进行价格跳跃修正处理等。