基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月26日
§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商汇金聚利一年定期A
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浙商汇金聚利一年定期C
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注:本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:(1)此处基金经理的任职时间为公司作出决定并对外公告之日。
(2)证券从业的涵义遵循行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看,三季度的宏观数据显示出当前经济形势的复杂性。一方面,从PMI、信贷等领先数据来看,三季度各月表现均强于预期,意味着宏观经济仍然呈现出较强的韧性;另一方面,从同步数据来看,无论是供给还是需求,均指向经济下滑的风险仍然存在,从供给侧来看,工业增加值同比增速在三季度持续回落,需求侧方面,受到基建投资和制造业投资逐步放缓的拖累,固定资产投资增速连续两月下滑,消费增速亦出现放缓,而出口增速维持在一个相对稳定的水平。物价方面,CPI维持在2%以下的较低水平,而受大宗商品价格快速上涨的影响,PPI出现了明显反弹。整体来看,宏观经济的方向仍有待观察。
债券市场方面,与宏观数据复杂的表现相似,三季度债券市场走势围绕着经济数据的表现、央行MLF的续作等消息面进行大幅震荡,整体来看,市场仍然没有趋势性的方向。
三季度为本产品的开放期,在开放期前,本产品继续降低仓位进行流动性管理以应对赎回。在产品开放期结束后,考虑到债券市场短期无确定性的机会,而货币市场收益持续处于高位,本产品主要进行了货币市场工具的操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止2017年09月30日,本基金A类份额净值为1.020元,报告期内,本基金的A类份额净值增长率为2.20%,业绩比较基准收益率为-0.15%;本基金C类份额净值为1.016元,报告期内,本基金的C类份额净值增长率为2.11%,业绩比较基准收益率为-0.15%;
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准设立浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的文件;
《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》;
报告期内在指定报刊上披露的各项公告;
基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼浙江浙商证券资产管理有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询;亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.stocke.com.cn。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇一七年十月二十六日
2017年第三季度报告