基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得天添富货币A
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西部利得天添富货币B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1. 本基金基金合同生效日为2016年9月28日,至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。
2. 按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2016年9月28日至2017年3月27日,至本报告期期末,基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。
当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第一季度,宏观经济方面动力仍存。高频数据体现经济还不错,短期向上动能仍在:雄安新区的规划点燃了市场对基建投资的期待,工程机械,重卡的销售数据依旧不错,水泥的价格也维持在高位。信贷方面,银行传统信贷投放的热情还是比较高,非标快速增长说明房地产和平台融资的需求很旺盛,也是经济向好的一个指标。此外,地方政府主要领导频繁调整,地方上的经济动力也会增强。但是中期看,宏观经济的制约因素正在逐渐浮出水面。高PPI向低CPI的传到路径依然不顺畅,工业企业利润的增加更多的是在上下游行业间的调整而非整体性的增加;房地产一系列更为严厉的限制政策连续出台,后续房贷投放以及房地产企业融资都会出现更多的限制,制约经济增长;中美经贸摩擦可能性加大,地缘政治危机不断涌现,国际金融市场波动明显加大;此外美联储加息靴子虽落地,但可能的缩表又提上议程,这无疑又是一颗投向全球金融市场的重磅炸弹,固定收益投资还是偏谨慎。
本基金在报告期内继续坚持采用稳健谨慎的投资操作策略,严格控制剩余期限和杠杆,保证流动性。同时,抓住缴税,MPA考核带来的流动性紧张的机会,加大中长期资产的配置力度,波段操作获取超额收益,同时尽量规避各种市场风险。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 其他资产构成
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5.8.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准西部利得天添富货币市场基金设立的相关文件;
(2)《西部利得天添富货币市场基金基金合同》;
(3)《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》;
(4)《西部利得天添富货币市场基金托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内西部利得天添富货币市场基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2017年4月21日