基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年四月二十二日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　光大保德信耀钱包货币市场基金

　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2015年11月4日至2016年3月31日）

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　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2016年一季度经济整体运行稳中向上，虽然1-2月份合计工业增加值受春节因素影响保持低位，但投资数据出现了回升，房地产投资和制造业投资都出现了上行。通胀在1月、2月出现连续上行，猪肉和鲜菜都有不同程度的非季节性上涨。中观数据方面，上游动力煤价格在一季度出现了比较明显的回升，焦煤价格保持稳定，铁矿石价格受到政府项目投放的影响，也从去年低位出现明显抬升。受到联储加息步伐放缓的影响，国际大宗商品价格在一季度也出现反弹，石油价格和各类有色价格对出现了回升。中游方面，发电量在一季度尚未出现明显起色，但是钢铁和水泥价格已经出现了回升，从工业生产的角度看，去年年底大量的政府项目和今年年初的高信贷投放正在对工业生产造成正面影响，但是持续性有待观察。下游地产的销量和价格依然在一季度保持旺盛，但开发商拿地却在去年四季度高峰之后，在今年年初出现回落。纵观中观和宏观数据，目前通胀有抬升预期，经济也有边际改善，但可持续性

　货币市场在一季度整体表现平稳，但在春节前和季度末出现比较明显的结构性资金紧张。债券市场方面，一季度利率债呈震荡态势，信用债在机构配置需求影响下，表现相对较好。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本基金本报告期净值收益率为0.6318%，业绩比较基准收益率为0.0885%

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望二季度，需要重点关注信贷、中观数据和通胀数据的变化情况，在当前通胀和经济都边际改善的背景下，这种由政府项目推动的改善持续性有待观察。同时，在房地产销量维持高位的时期，二三线城市的库存去化情况尤其值得关注，从目前的数据情况看，三线城市去库存依然缓慢，房地产投资的复苏势头预期不会特别强劲。货币市场二季度预期还是保持平稳，但可能会受到缴税和转债发行等原因出现一定的波动；利率债预期仍将维持震荡，在基本面的复苏被证伪之前，长端收益率很难出现较大的趋势性下行。信用利差虽然已经在较低位置，但由于机构配置需求仍然旺盛，因此预期二季度信用债的配置价值仍然高于利率债。权益市场方面，二季度受到经济边际改善动能的影响，权益市场依然存在结构性机会。本基金将在控制流动性风险的前提下，力争把握资金面波动带来的配置机会，提高组合收益。

　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1基金计价方法说明

　5.8.2

　5.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4其他各项资产构成

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　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。基金管理人在本报告期内因快速取现业务垫付的累计金额为8,390,115.18元。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件

　2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同

　3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书

　4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议

　5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书

　6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

　7、基金托管人业务资格批件和营业执照

　8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

　9、中国证监会要求的其他文件

　9.2 存放地点

　上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。

　9.3 查阅方式

　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

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　二〇一六年四月二十二日