第A13版:衍生品/期货 上一版3  4下一版
 
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2015年12月30日 星期三 上一期  下一期
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注:

 注:最近一周商品期货多数品种维持震荡,股指期货IF呈现震荡行情。综合影响下,东证期货量化策略指数最近一周净值小幅上涨0.0254,过去20个交易日净值小涨0.1752,过去100个交易日净值上涨0.5338,2015年累计净值上涨1.1167。自东证期货量化策略指数发布至今累计净值2.9167,高于基准133.47%。

 东证期货量化策略指数,涵盖国内四大期货交易所的所有活跃品种。该指数以追求绝对收益的量化策略作为基础,综合了各主要量化策略类型,包括趋势投机型、套利对冲型、高频交易型、量化择时型等。以上证国债指数上浮5%作为基准,综合反应量化策略在各市场状态下的预期表现。

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