基金管理人：博时基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月27日

　§1重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2基金产品概况

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　§3主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1、博时现金收益货币A:

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　2、博时现金收益货币B:

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　1．博时现金收益货币A

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　2．博时现金收益货币B

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　注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年三季度，市场由于IPO的原因资金短期趋紧,但整体还是处于一个较为宽松的状态,9月份央行更是对五大行进行了5000亿的SLF操作,近似全面降准0.5个百分点,使得货币政策结构性宽松更趋常态化。3季度利率债先上后下，7月中旬10Y国债和国开都上行了20-30BP，之后一路下行，最终季末10Y国债较下行了9BP左右，10Y国开下行了30BP左右 ；信用债方面，高等级调整幅度不大，中长期的中低等级下行了约25-30BP。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2014年9月30日，本基金A类基金份额净值增长率为1.08％，C类基金份额净值增长率为1.14%，同期业绩基准增长率0.09%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望四季度，因三季度央行降低回购利率、对5大国有银行进行SLF操作等定向调控货币政策有助于降低流动性波动；房地产政策放松范围扩大、水利、保障房建设、铁路投资加快、支持小微企业发展等稳增长政策和国有企业改革、结构性减税、打破垄断等改革措施互动都将有助于经济回升。而且因同期数据的低基数，四季度经济或短期回稳。在此情况下，短期融资券和协议存款仍然是货币的配置重点。

　§5投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 基金计价方法说明

　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

　5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

　5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　5.8.4 其他各项资产构成

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　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

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　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年9月30日，博时基金公司共管理五十二只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2135亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1098亿元人民币，累计分红超过633亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

　1、基金业绩

　根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至9月30日，博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4；博时医疗保健股票基金、博时创业成长股票基金在355只标准型股票基金中排名前1/3；博时主题行业股票基金、博时特许价值股票基金在355只标准型股票基金中排名前1/2；博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2。标准指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF、博时上证自然资源ETF在150只同类标准指数股票型基金中排名前1/3；博时裕富沪深300指数、博时上证超大盘ETF在150只同类标准指数股票型基金中排名前1/2。

　固定收益方面，博时宏观回报债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第2；博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/5；博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3；博时信用债券(A/B类)、博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券基金中排名前1/3；博时安盈债券基金（A类）在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2；博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/3。

　海外投资方面业绩方面，截至9月30日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

　2、客户服务

　2014年三季度，博时基金共举办各类渠道培训活动213场，参加人数5318人。

　3、其他大事件

　2014年6月16日，大智慧在上海发布“智慧财经巅峰榜”，博时基金荣获“十佳基金公司”奖项，基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

　2014年8月27日， 21世纪网在苏州主办“2014中国资本市场高峰论坛暨颁奖典礼”，博时亚洲票息收益债券(QDII)基金获评“2014中国QDII基金国民投资热点奖”。

　2014年9月1日，《投资者报》发布“公募基金投资总监牛人榜”年化收益率排行榜单，博时基金股票投资部价值组投资总监兼博时主题行业股票基金经理邓晓峰登上“公募总监五年以上年化收益率排行榜”。

　2014年9月18日，中国基金报“首届中国最佳基金经理评选”揭晓，博时大中华亚太精选基金经理张溪冈获评“海外投资最佳基金经理”。

　§9 备查文件目录

　9.1备查文件目录

　9.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

　9.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》

　9.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》

　9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　9.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本

　9.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　9.2存放地点：

　基金管理人、基金托管人处

　9.3查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

　博时一线通：95105568（免长途话费）

　博时基金管理有限公司

　2014年10月27日