（上接B053版）

电话：0510-85888988

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联系人：华可天

经办注册会计师：沈岩、华可天

四、基金的名称

基金合同生效之日起3年内，本基金名称为“中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金”；基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金名称为“中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。

五、基金的类型

债券型

六、基金份额的分级

（一）基金份额的分级

本基金的基金份额分为惠裕A、惠裕B两类，所募集的基金资产合并运作。

1、基金份额配比

本基金募集设立时，惠裕A、惠裕B的份额配比将不超过7:3。本基金基金合同生效之日起3年内的每一个开放日，经注册登记机构确认后的惠裕A、惠裕B的份额配比原则上不超过7:3。

本基金基金合同生效之日起3年内，惠裕A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，惠裕B封闭运作并上市交易。在惠裕A的每次开放日，基金管理人将对惠裕A进行基金份额折算（但《基金合同》生效之日起3年内第六个惠裕A的开放日惠裕A不折算），惠裕A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的惠裕A份额数按折算比例相应增减。在惠裕A的单个开放日，如果惠裕A没有赎回或者净赎回份额极小，惠裕A、惠裕B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3的情形；如果惠裕A的净赎回份额较多，惠裕A、惠裕B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。

2、惠裕A的运作

（1）收益率

惠裕A根据基金合同的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为：

惠裕A的年收益率（单利）＝1年期银行定期存款基准利率+1.4%

惠裕A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2 位。

在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定惠裕A的首次年收益率，该收益率即为惠裕A基金合同生效后最初6个月的年收益率，适用于基金合同生效日（含）到第1个开放日（含）的时间段；在惠裕A的每个开放日（最后1个开放日除外），基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定惠裕A的年收益率，该收益率即为惠裕A接下来6个月的年收益率，适用于该开放日（不含）到下个开放日（含）的时间段；在惠裕A的最后1个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定惠裕A的年收益率，该收益率适用于该开放日（不含）到基金合同生效后3年期届满日（含）的时间段。

例：在本基金基金合同生效日，如果1年期银行定期存款利率为3.00%，则惠裕A的年收益率（单利）为：惠裕A的年收益率（单利）＝3.00%+1.4%＝4.40%

（2）开放日

惠裕A在基金合同生效后3年内每满6个月（该6个月，下称为“惠裕A开放周期”）开放一次，接受投资人的申购与赎回。

惠裕A的开放日为自基金合同生效之日起3年内每满6个月的最后一个工作日。惠裕A的第n（）个开放日为基金合同生效满n*6个月的最后一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

惠裕A的第一次开放日为基金合同生效日至满6个月的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为基金合同生效之日至12个月满的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。如基金合同的生效日为2012年10月7日，基金合同生效之日起满6个月、满12个月、满18个月的日期分别为2013年4月6日、2013年10月6日、2014年4月6日，以此类推。假设2013年4月6日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2013年4月5日，则第一次开放日为2013年4月5日。其他各个开放日的计算类同。

（3）基金份额折算

本基金基金合同生效之日起3年内每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对惠裕A进行基金份额折算（但《基金合同》生效之日起3年内第六个惠裕A的开放日惠裕A不折算），惠裕A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的惠裕A份额数按折算比例相应增减。惠裕A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日（但《基金合同》生效之日起3年内第六个惠裕A的开放日惠裕A不折算）。

惠裕A的基金份额折算具体见招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（4）规模限制

基金合同生效之日起3年内的每个开放日，经注册登记机构确认后的惠裕A的份额余额较惠裕B的份额余额原则上不得超过7/3。具体规模限制及其控制措施见基金份额发售公告以及基金管理人发布的其他相关公告。

3、惠裕B的运作

（1）惠裕B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

惠裕B的封闭期为自基金合同生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

（2）本基金基金合同生效后3个月内，在符合基金上市交易条件下，惠裕B将申请在深圳证券交易所上市交易。

（3）本基金在扣除惠裕A的应计收益后的全部剩余收益归惠裕B享有，亏损以惠裕B的资产净值为限由惠裕B承担。基金管理人并不承诺或保证惠裕A的约定应得收益，即如在本基金资产出现极端损失情况下，惠裕A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险，此时惠裕B剩余资产可能为0。

（二）基金份额净值的计算

1、本基金基金份额净值的计算

本基金的基金份额净值计算公式如下：

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

基金合同生效之日起3年内，T日基金份额的余额数量为惠裕A和惠裕B的份额总额；基金合同生效后3 年期届满并转为上市开放式基金（LOF）后，T日基金份额的余额数量为该LOF 基金的份额总额。

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2、惠裕A和惠裕B的基金份额净值计算

基金合同生效后，在惠裕A的开放日计算惠裕A的基金份额净值；在惠裕B的封闭期届满日分别计算惠裕A和惠裕B的基金份额净值。

（1）惠裕A的基金份额净值计算

■

■

惠裕A、惠裕B的基金份额净值的计算，保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：本基金《基金合同》生效后3年期届满日，设自惠裕A上一次开放日和折算日起的运作天数为120天，基金运作当年的实际天数为365天，基金资产净值为21亿元，惠裕A、惠裕B的份额余额分别为14亿份和6亿份，惠裕A上一次开放日设定的惠裕A年收益率为4.65%。则惠裕A、惠裕B的基金份额净值计算如下：

■

3、惠裕A和惠裕B的基金份额参考净值计算

基金合同生效之日起3年内，基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用"虚拟清算"原则分别计算并公告惠裕A和惠裕B的基金份额参考净值，其中，惠裕A的基金份额参考净值计算日不包括惠裕A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

（1）惠裕A的基金份额参考净值计算

■

以上各式中，运作当年实际天数指惠裕A上一次开放日（如T日之前惠裕A尚未进行开放，则为基金成立日）所在年度的实际天数，下同。

■

惠裕A、惠裕B的基金份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的惠裕A和惠裕B的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

例：本基金《基金合同》生效之日起3年内，设自惠裕A上一次开放日和折算日起的运作天数为90天，基金运作当年的实际天数为365天，基金资产净值为21亿元，惠裕A、惠裕B的份额余额分别为14亿份和6亿份，惠裕A上一次开放日设定的惠裕A年收益率为4.65%。则惠裕A、惠裕B的基金份额参考净值计算如下：

■

（三）基金合同生效后3年期届满时的基金份额转换

基金合同生效后3年期届满，本基金将按照基金合同约定转换为上市开放式基金（LOF），惠裕A、惠裕B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并办理基金的申购、赎回业务。

基金合同生效后3 年期届满时的基金转换见本招募说明书第十二部分及基金管理人届时发布的相关公告。

七、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

八、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可分离交易可转债中的公司债部分、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的20%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

九、基金的投资策略

1、固定收益品种的配置策略

（1）久期配置

本基金基于对宏观经济指标（包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、消费品市场、价格指数和货币信贷等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策和产业政策等）的分析，判断宏观经济所处的经济周期，由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征；同时结合债券市场资金供求分析，最终确定投资组合的久期配置。

（2）期限结构配置

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用统计和数量分析技术，对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析，在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。

子弹组合，即，使组合的现金流尽量集中分布；

杠铃组合，即，使组合的现金流尽量呈两极分布；

梯形组合，即，使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。

在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有金融债、公司债（企业债）、资产支持证券等信用品种，在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。

个券选择应遵循如下原则：

相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。

流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。

2、信用品种的投资策略（中小企业私募债除外）

本基金对金融债、企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动性风险、市场风险等因素进行分析，对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力，并综合参考外部研究机构的研究成果，对发债主体企业进行深入的基本面分析，主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以及支持力度等；并结合债券的发行条款，综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平，投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。

3、中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。

4、其它交易策略

（1）杠杆放大策略：即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

（2）公司债跨市场套利：公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。本基金将利用两个市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的收益进行跨市场套利，增加基金资产收益。

十、基金的投资限制

1、组合限制

基金的投资组合将遵循以下限制：

（1）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（11）基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%；

（12）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的中小企业私募债券的剩余期限不得超过惠裕B的剩余封闭运作期；

（13）本基金投资不得违反法律法规、监管部门及基金合同规定的其他限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

十一、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。

十二、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金经过基金份额分级后，惠裕A为低风险、收益相对稳定的基金份额；惠裕B为较高风险、较高收益的基金份额。

十三、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据为截至2014年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、 基金资产组合情况

截至2014年6月30日，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金资产净值为838,927,607.63元，基金份额净值为1.045元，累计基金份额净值为1.071元。其资产组合情况如下：

金额单位：人民币元

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金为纯债基金，不进行股票投资。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金为纯债基金，不进行股票投资。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

（3）本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

（2）本基金为纯债基金，不进行股票投资。

（3）截至2014年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下：

金额单位：人民币元

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金为纯债基金，不进行股票投资。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截至2014年06月30日）：

■

注：本基金合同生效日为2013年1月7日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十五、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市初费和上市月费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人的管理费均按基金资产净值的0.7%年费率计提。

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在基金合同生效之日起3年内或基金合同生效后3年期届满转为上市开放式基金（LOF）后，基金托管人的托管费均按基金资产净值的0.2% 年费率计提

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金销售服务费

基金合同生效之日起3年内，惠裕A的销售服务费年费率为0.35%，惠裕B不收取销售服务费。

惠裕A销售服务费按前一日惠裕A基金资产净值的0.35%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H为惠裕A每日应计提的销售服务费

E为惠裕A前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方核对后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金合同生效后3年期届满自动转换为 “中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”后，不再收取销售服务费。

上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2个工作日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十六、对招募说明书更新部分的说明

（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。

（二）对“基金托管人”部分进行了更新。

（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。

（四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。

（五）对“基金的业绩”按最新资料进行了更新。

（六）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。

中海基金管理有限公司

二○一四年八月二十日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	1,510,780,226.40	94.63
	其中：债券	1,510,780,226.40	94.63
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	9,811,027.53	0.61
7	其他资产	75,978,680.61	4.76
8	合计	1,596,569,934.54	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	1,712,370.00	0.20
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,180,000.00	4.79
	其中：政策性金融债	40,180,000.00	4.79
4	企业债券	1,259,123,856.40	150.09
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	209,764,000.00	25.00
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,510,780,226.40	180.08

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	124209	13三门峡	900,000	89,595,000.00	10.68
2	1380161	13潍滨投债	800,000	78,600,000.00	9.37
3	124131	13安国资	600,000	64,128,000.00	7.64
4	124240	13合工投	600,000	62,400,000.00	7.44
5	124159	13绍城改	532,700	52,359,083.00	6.24

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	51,447.53
2	应收证券清算款	39,858,329.17
3	应收股利	-
4	应收利息	36,038,656.76
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,247.15
8	其他	-
9	合计	75,978,680.61

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013.01.07-2013.12.31	-0.55%	0.13%	-1.04%	0.10%	0.49%	0.03%
2014.01.01-2014.06.30	7.87%	0.25%	5.68%	0.07%	2.19%	0.18%
自基金合同生效起至今	7.27%	0.18%	4.59%	0.09%	2.68%	0.09%