电话：０７５５－８２０２３４４２

传真：０７５５－８２０２６５３９

联系人：刘毅

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

客户服务电话：４００－６００－８００８、９５５３２

（８６）中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：吴永良

电话：０７５５－８２５７０５８６

传真：０７５５－８２９６０５８２

联系人：李珍

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－１０２－２０１１

（８７）西藏同信证券有限责任公司

住所：拉萨市北京中路１０１号

办公地址：上海市永和路１１８弄东方企业园２４号

法定代表人：贾绍君

电话：０２１－３６５３３０１６

传真：０２１－３６５３３０１７

联系人：王伟光

网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８１－１１７７

（８８）日信证券有限责任公司

住所：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

法定代表人：孔佑杰

电话：０１０－８８０８６８３０－７３０、０１０－８８０８６８３０－７３７

传真：０１０－６６４１２５３７

联系人：陈韦杉、朱晓光

网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０１０－８８０８６８３０

（８９）江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

联系人：张宇宏

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００－６６６－２２８８

（９０）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层

办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层

法定代表人：赵大建

电话：０１０－５９３５５９４１

传真：０１０－６６５５３７９１

联系人：李微

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８９－５６１８

（９１）华宝证券有限责任公司

住所：上海市陆家嘴环路１６６号２７楼

办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号２７楼

法定代表人：陈林

电话：０２１－５０１２２１２８

传真：０２１－５０１２２３９８

联系人：徐方亮

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８２０－９８９８

（９２）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

电话：０５９２－５１６１６４２、１５８８０２８７４７０

传真：０５９２－５１６１１４０

联系人：卢金文

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

（９３）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路７５８号２３楼

办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

法定代表人：张建华

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６２８７８７８３

联系人：陈敏

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

（９４）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街２６号

办公地址：北京市西城区月坛北街２６号

法定代表人：丁之锁

电话：０１０－５８５６８００７

传真：０１０－５８５６８０６２

联系人：梁宇

网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：０１０－５８５６８１１８

（９５）天风证券有限责任公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：０２７－８７６１８８８２

传真：０２７－８７６１８８６３

联系人：翟璟

网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２８－８６７１１４１０、０２７－８７６１８８８２

３、场内代销机构

投资者可以通过具有“上证基金通”基金业务资格的证券公司办理申购业务。

４、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街１７号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

联系电话：０１０－５９３７８８７０

传真：０１０－５９３７８９０７

联系人：陈鸿鹄

（三）律师事务所

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座１１层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１０层

法定代表人：王立华

联系电话：０１０－５７７６３８８８

传真：０１０－５７７６３７７７

联系人：杨科

经办律师：吴冠雄、杨科

（四）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人：单峰

经办注册会计师：汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称：华夏平稳增长混合型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

本基金的投资目标：在运用ＴＩＰＰ投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上，通过实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略，追求基金资产的持续、稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中，本基金股票投资比例范围为０～９５％，权证投资比例范围为０～３％；债券投资比例范围为０～９５％，资产支持证券投资比例范围为０～２０％；现金以及到期日在１年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于５％。

此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源，而严格风险预算和规范投资程序的执行是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证。

（一）资产配置策略

１、本基金将基于对宏观经济／政策、证券市场估值／趋势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置。

定量分析的主要指标包括ＧＤＰ增长率、消费者价格指数（ＣＰＩ）增长率、Ａ股全市场主营业务收入增长率、Ａ股市场收益率、国债基准收益率、Ａ股市场平均市盈率及其变化趋势、各市场成交量及其变化趋势等；定性分析重点关注国家财政政策、货币政策、汇率政策和证券市场政策，以及经济和行业景气周期等。

２、本基金将运用ＴＩＰＰ策略（时间不变性投资组合保险策略），对股票资产配置的风险进行监控。

ＴＩＰＰ策略的基本公式如下：

■

其中，Ｅ表示可投资于风险资产的上限；Ｍ表示风险乘数；Ａ表示投资组合的资产净值；Ｆ表示安全底线；而Ａ－Ｆ即表示可承受风险的安全垫。

ＴＩＰＰ策略是指，期初根据投资者对风险和回报的要求设定风险控制水平（λ），此后，安全底线（Ｆ）不随时间调整，而是随着投资组合价值（Ａ）的变动而调整，在投资组合价值上涨时，Ｆ上涨，锁定部分收益，在投资组合价值下跌时，Ｆ不变，保证组合安全。

本基金在实际操作中，将主要通过Ｍ和λ参数的设定，计算股票投资比例上限的参考值，在此基础上调整积极资产配置决策，追求在严格控制下行风险的基础上，在不同市场情况下获得稳定的回报。

（二）股票投资策略

本基金以价值投资理念为基础，通过严谨、深入的基本面分析，追求具有健康、可持续增长潜力的股票；同时结合估值水平分析和技术面分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机，从而在控制风险的基础上实现较高的回报。

基本面分析的主要因素包括：产品销量及增长率、营业利润率（分解为产品结构以及价格变动趋势、营运杠杆、规模经济、成本控制等）、投资效率（决定增量投资带来的盈利增长）、管理（体现在新产品研发、营运流程、客户信息管理、销售网络、环保、社会形象、人才激励、品牌和质量等）、宏观经济和产品生命周期、进出口需求和下游市场、现有行业和公司的产能利用率以及新增产能利用率等。

对于重点关注的股票，我们将随时跟踪其估值水平，并与市场、同行业估值水平进行比较，结合市场成交量、换手率、分析师指数等技术指标，为基金寻找最佳的买入、卖出时机，以降低投资成本同时控制下行风险。

（三）债券投资策略

本基金将采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，为组合增加收益。

１、久期调整策略

根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

２、收益率曲线配置策略

在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时，将采取哑铃型策略；预测收益率曲线变陡时，将采取子弹型策略。

３、债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。

（四）其他投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。

本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资，以增加收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国Ａ６００指数，债券投资的业绩比较基准为中债综合指数（财富）。基金整体业绩比较基准构成为：

基准收益率＝富时中国Ａ６００指数收益率×５０％＋中债综合指数（财富）收益率×５０％

富时中国Ａ６００指数涵盖市值最大的６００只股票，中债综合指数涵盖国债、政策性金融债和企业债，市场代表性较强，适合作为本基金的业绩比较基准。

未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，基金管理人可在履行适当程序后，变更本基金的基准指数或权重构成。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２０１３年１月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年１２月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

（一）报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

１、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３、期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

■

十三、费用概览

（一）基金运作费用

１、基金费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

（１）基金管理人的管理费。

（２）基金托管人的托管费。

（３）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）。

（４）基金份额持有人大会费用。

（５）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。

（６）基金的资金汇划费用。

（７）按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

２、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。

（３）本条第（一）款第１项中第（３）至第（７）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

４、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）基金销售费用

１、申购费与赎回费

（１）本基金申购费由申购人承担，在投资者申购基金份额时收取，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

申购费率如下：

■

（２）赎回费用

①对于投资者持有的代码为“５１９０２８”的基金份额，不收取赎回费。

②对于投资者持有的代码为“５１９０２９”的基金份额，赎回费率如下：

■

对于集中申购所得份额，持有期自基金开放日常申购、赎回日２００６年１０月１３日起计算。赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的２５％归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

③赎回确认时，按照先进先出原则进行处理。

（３）基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前１个工作日在至少一种指定媒体公告。

２、申购份额与赎回金额的计算方法

（１）申购份额的计算

申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位。

对于办理场内申购的投资者，申购份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足１份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

例一：假定Ｔ日的基金份额净值为１．２００元，若三笔场内申购金额分别为１，０００元、１００万元、５００万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

■

若场内申购金额为１０００万元，则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

■

例二：假定Ｔ日的基金份额净值为１．２００元，若三笔场外申购金额分别为１，０００元、１００万元、５００万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

■

若场外申购金额为１０００万元，则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：

■

（２）赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

①对于投资者持有的代码为“５１９０２８”的基金份额

赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

②对于投资者持有的代码为“５１９０２９”的基金份额

赎回总金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×适用赎回费率

赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例三：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００．００份代码为“５１９０２８”的基金份额，该日基金份额净值为１．２５０元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额＝１０，０００．００×１．２５０＝１２，５００．００元

例四：假定某投资者在Ｔ日赎回１０，０００．００份代码为“５１９０２９”的基金份额，持有期满１年不满２年，该日基金份额净值为１．２５０元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回总金额＝１０，０００．００×１．２５０＝１２，５００．００元

赎回费用＝１２，５００．００×０．２％＝２５．００元

赎回金额＝１２，５００．００－２５．００＝１２，４７５．００元

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２０１２年９月２２日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：

（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。

（三）更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中直销机构的相关信息。

（五）更新了“十一、基金的投资”中的基金投资组合报告和业绩比较基准等内容。

（六）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。

（七）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

（八）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

华夏基金管理有限公司

二○一三年三月二十六日

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，７５５，５１２，０３８．２３	７２．２０
	其中：股票	２，７５５，５１２，０３８．２３	７２．２０
２	固定收益投资	５８９，８７３，２１３．７０	１５．４６
	其中：债券	５８９，８７３，２１３．７０	１５．４６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３００，０００，３５０．００	７．８６
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１６０，４５５，３００．４６	４．２０
６	其他各项资产	１０，８４２，９９７．５８	０．２８
７	合计	３，８１６，６８３，８９９．９７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２７，６７９，４１２．４８	０．７４
Ｂ	采掘业	５，７２４，０００．００	０．１５
Ｃ	制造业	１，０４０，４０８，３２１．５２	２７．６９
Ｃ０	食品、饮料	３８０，３４８，１２１．９３	１０．１２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２９，１１２，７３８．２２	０．７７
Ｃ２	木材、家具	１０，１３９，４４５．９６	０．２７
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２０，７９７，９９６．２０	０．５５
Ｃ５	电子	７２，２２６，５８９．６９	１．９２
Ｃ６	金属、非金属	７８，０１１，３５５．０１	２．０８
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７８，２０３，４４３．５６	４．７４
Ｃ８	医药、生物制品	２７１，５６８，６３０．９５	７．２３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３６，５５２，９５７．３９	０．９７
Ｅ	建筑业	２０６，９０８，６７８．１２	５．５１
Ｆ	交通运输、仓储业	２７，６２７，５８９．５３	０．７４
Ｇ	信息技术业	４５６，２５３，１７０．２５	１２．１４
Ｈ	批发和零售贸易	１９１，２２０，１１８．８１	５．０９
Ｉ	金融、保险业	４２０，５５６，８４９．３４	１１．１９
Ｊ	房地产业	１７２，４０４，６６２．８４	４．５９
Ｋ	社会服务业	１５５，９２６，２７７．９５	４．１５
Ｌ	传播与文化产业	１４，２５０，０００．００	０．３８
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，７５５，５１２，０３８．２３	７３．３３

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１		６００４０６		国电南瑞		１３，８４５，１２４		２２１，９３７，３３７．７２		５．９１
２		６００８８７		伊利股份		８，００４，６６４		１７５，９４２，５１４．７２		４．６８
３		６０１３１８		中国平安		２，８００，０００		１２６，８１２，０００．００		３．３７
４		００２５５１		尚荣医疗		６，４０８，３９５		１２６，６９３，９６９．１５		３．３７
５		６００２５６		广汇能源		７，５００，０００		１２２，９２５，０００．００		３．２７
６		００２３８５		大北农		５，０２０，９６４		１０８，４５２，８２２．４０		２．８９
７		６０００７９		人福医药		４，５８９，２００		１０７，３４１，３８８．００		２．８６
８		００００６９		华侨城Ａ		１２，２００，０００		９１，５００，０００．００		２．４３
９		００２２３０		科大讯飞		３，０００，０００		９０，９００，０００．００		２．４２
１０		６０１７８８		光大证券		５，７５０，４５９		８１，０８１，４７１．９０		２．１６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２２８，９０３，０００．００	６．０９
	其中：政策性金融债	２２８，９０３，０００．００	６．０９
４	企业债券	１７７，８６６，０００．００	４．７３
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１８３，１０４，２１３．７０	４．８７
８	其他	－	－
９	合计	５８９，８７３，２１３．７０	１５．７０

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１		中行转债		１，３８６，２７０		１３３，５６７，１１４．５０		３．５５
２	０６８００７		０６首都机场债		１，１００，０００		１０９，０８７，０００．００		２．９０
３	１２０４０５		１２农发０５		１，０００，０００		１００，０５０，０００．００		２．６６
４	１２０２３８		１２国开３８		８００，０００		７９，８８８，０００．００		２．１３
５	１２０４１０		１２农发１０		５００，０００		４８，９６５，０００．００		１．３０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，３７３，３９４．６７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	８，２８０，１４４．８０
５	应收申购款	１８９，４５８．１１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，８４２，９９７．５８

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１３３，５６７，１１４．５０	３．５５
２	１１３００２	工行转债	４３，８３２，０００．００	１．１７
３	１１００１６	川投转债	４，９８０，１２０．４０	０．１３
４	１１００１７	中海转债	７２４，９７８．８０	０．０２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００６年８月９日至 ２００６年１２月３１日	４４．７４％	１．０２％	２６．４０％	０．６２％	１８．３４％	０．４０％
２００７年１月１日至 ２００７年１２月３１日	１５６．９６％	１．９７％	６２．１６％	１．１６％	９４．８０％	０．８１％
２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	－５１．４９％	２．０５％	－３６．４９％	１．５２％	－１５．００％	０．５３％
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日	４９．０８％	１．４５％	４３．１９％	１．０２％	５．８９％	０．４３％
２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	３．７６％	１．２９％	－１．６５％	０．７８％	５．４１％	０．５１％
２０１１年１月１日至 ２０１１年１２月３１日	－２６．６２％	１．１８％	－１２．５５％	０．６６％	－１４．０７％	０．５２％
２０１２年１月１日至 ２０１２年１２月３１日	０．７３％	０．９７％	５．５２％	０．６５％	－４．７９％	０．３２％

	申购１	申购２	申购３
申购金额（元，Ａ）	１，０００．００	１，０００，０００．００	５，０００，０００．００
适用前端申购费率（Ｂ）	１．５％	１．２％	０．８％
净申购金额（Ｃ＝Ａ／（１＋Ｂ））	９８５．２２	９８８，１４２．２９	４，９６０，３１７．４６
前端申购费（Ｄ＝Ａ－Ｃ）	１４．７８	１１，８５７．７１	３９，６８２．５４
场内申购份额（Ｅ＝Ｃ／１．２００）	８２１	８２３，４５１	４，１３３，５９７

序号		债券代码		债券名称		数量（张）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１		中行转债		１，３８６，２７０		１３３，５６７，１１４．５０		３．５５
２	０６８００７		０６首都机场债		１，１００，０００		１０９，０８７，０００．００		２．９０
３	１２０４０５		１２农发０５		１，０００，０００		１００，０５０，０００．００		２．６６
４	１２０２３８		１２国开３８		８００，０００		７９，８８８，０００．００		２．１３
５	１２０４１０		１２农发１０		５００，０００		４８，９６５，０００．００		１．３０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，３７３，３９４．６７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	８，２８０，１４４．８０
５	应收申购款	１８９，４５８．１１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，８４２，９９７．５８

申购金额（含申购费）	申购费率
１００万元以下	１．５％
１００万元以上（含１００万元）－５００万元以下	１．２％
５００万元以上（含５００万元）－１０００万元以下	０．８％
１０００万元以上（含１０００万元）	每笔５００元

持有期＊	赎回费率
１年以内	０．５％
满１年不满２年	０．２％
满２年以后	０

	申购４
申购金额（元，Ａ）	１０，０００，０００．００
前端申购费（Ｂ）	５００．００
净申购金额（Ｃ＝Ａ－Ｂ）	９，９９９，５００．００
场内申购份额（Ｄ＝Ｃ／１．２００）	８，３３２，９１６