注：基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托国海证券办理，申购费为１，０００．００元。上述投资本基金过程中涉及的认购、申购、赎回手续费均按照本基金基金合同、招募说明书、发售公告等公告中的费率计算和收取。

７．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
无	０	０	０	０

注： 本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日				上年度可比期间 ２００７年０３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
	期末余额		当期利息收入		期末余额		当期利息收入
中国银行		２３１，４８６，７８９．９４		９，８１４，９８６．９６		８８９，３９２，０８４．１９		１２，５５６，５０８．１３

７．４．１０．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币万元

本期 ２００８年０１月０１日至２００８年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张 ）	总金额
国海证券	１１１０４３	０８湘有色债	新发分销	１５０，０００	１，５００
上年度可比期间 ２００７年０３月２２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：张 ）	总金额
无	－	－	－	－	－

注：上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．１１ 利润分配情况

７．４．１１．１ 利润分配情况

本期内与上年度内本基金均没有利润分配情况。

７．４．１２ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．１２．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元？

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末 估值单价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
０００７９２	盐湖钾肥	２００８年６月２６日	资产重组	５６．７８	２００８年１２月２６日	７８．２３	１，３２９，６００	６１，７３２，８３４．７２	７５，４９４，６８８．００

注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自２００８年１２月２６日复牌至２００８年１２月３１日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于２００８年１２月３１日采用指数收益法估值。该股票于２００９年１月８日打开跌停板，当日的收盘价为每股３７．９９元。

７．４．１２．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１３ 金融工具风险及管理

７．４．１３．１ 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、投资风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。

７．４．１３．２ 信用风险

信用风险指在基金投资及交易过程中，因交易对手违约而产生的交割风险，以及基金所投资证券之发行人出现拒绝支付利息或到期拒绝支付本息的违约，或由于所投资证券或其发行人信用质量下降而导致证券价格下跌的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易对手进行，并根据交易对手信用状况对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。

７．４．１３．３ 流动性风险

流动性风险指由于市场交易量不足，导致基金不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对所投资证券变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过建立流动性风险指标体系，包括组合变现能力、弱流动性资产比例、投资集中度等，对基金资产的流动性进行持续监控和预测，以保证基金资产保持合理的流动性。此外，当发生超预期流动性需求时，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

７．４．１３．４ 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因各类市场因素的变动而发生波动，导致基金资产损失或偏离投资目标的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

７．４．１３．４．１ 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

７．４．１３．４．１．１ 利率风险敞口

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，债券投资包括交易所及银行间市场交易的固定收益品种，存在相应的利率风险。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

单位：人民币元

本期末 ２００８年１２月３１日	１年以内	１－５年	不计息	合计
资产
银行存款	２３１，４８６，７８９．９４	－	－	２３１，４８６，７８９．９４
结算备付金	５，２７３，６４０．０８	－	－	５，２７３，６４０．０８
存出保证金	－	－	１，２５０，０００．００	１，２５０，０００．００
交易性金融资产	１，６５４，０８７，２８８．００	３１２，４５３，０００．００	３，８７８，５０５，５２１．３９	５，８４５，０４５，８０９．３９
应收利息	－	－	３８，１１８，７５６．５３	３８，１１８，７５６．５３
应收申购款	３９７，９２６．９９	－	－	３９７，９２６．９９
资产总计	１，８９１，２４５，６４５．０１	３１２，４５３，０００．００	３，９１７，８７４，２７７．９２	６，１２１，５７２，９２２．９３
负债
应付证券清算款	－	－	４４８，０７３．０５	４４８，０７３．０５
应付赎回款	－	－	３，２７０，１７７．４９	３，２７０，１７７．４９
应付管理人报酬	－	－	７，９１３，６４１．３９	７，９１３，６４１．３９
应付托管费	－	－	１，３１８，９４０．２５	１，３１８，９４０．２５
应付交易费用	－	－	１，２５０，８４９．１９	１，２５０，８４９．１９
其他负债	－	－	１，５７７，８４７．１３	１，５７７，８４７．１３
负债总计	－	－	１５，７７９，５２８．５０	１５，７７９，５２８．５０
利率敏感度缺口	１，８９１，２４５，６４５．０１	３１２，４５３，０００．００	３，９０２，０９４，７４９．４２	６，１０５，７９３，３９４．４３

上年度末 ２００７年１２月３１日	１年以内	１－５年	不计息	合计
资产
银行存款	８８９，３９２，０８４．１９	－	－	８８９，３９２，０８４．１９
结算备付金	３，３０９，２４９．８０	－	－	３，３０９，２４９．８０
存出保证金	－	－	１，９６６，１８７．８７	１，９６６，１８７．８７
交易性金融资产	５３９，２１５，０００．００	３，６２７，３９８．９０	１３，２０１，７１５，９３５．４５	１３，７４４，５５８，３３４．３５
应收证券清算款	－	－	３，４９０，５７１．２４	３，４９０，５７１．２４
应收利息	－	－	１０，９５８，２１２．８８	１０，９５８，２１２．８８
应收申购款	２７，９４８，１９６．９２	－	－	２７，９４８，１９６．９２
资产总计	１，４５９，８６４，５３０．９１	３，６２７，３９８．９０	１３，２１８，１３０，９０７．４４	１４，６８１，６２２，８３７．２５
负债
应付赎回款	－	－	８９，４６４，７５５．６８	８９，４６４，７５５．６８
应付管理人报酬	－	－	１７，７８３，６４７．４２	１７，７８３，６４７．４２
应付托管费	－	－	２，９６３，９４１．２６	２，９６３，９４１．２６
应付交易费用	－	－	２，５５６，７１８．２４	２，５５６，７１８．２４
其他负债	－	－	２，０３１，９１３．６４	２，０３１，９１３．６４
负债总计	－	－	１１４，８００，９７６．２４	１１４，８００，９７６．２４
利率敏感度缺口	１，４５９，８６４，５３０．９１	３，６２７，３９８．９０	１３，１０３，３２９，９３１．２０	１４，５６６，８２１，８６１．０１

７．４．１３．４．１．２ 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：万元 ）
		本期末（２００８年１２月３１日）	上年度末（２００７年１２月３１日）
	１． 市场利率下降２５个基点	增加约６８９	无重大影响
	２． 市场利率上升２５个基点	下降约６７８	无重大影响

７．４．１３．４．２ 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

７．４．１３．４．３ 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过资产配置调整和组合分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对市场价格风险进行监控。

７．４．１３．４．３．１ 其他价格风险敞口

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。于２００８年１２月３１日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：

金额单位： 人民币元

项目	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	公允价值	占基金资产净值比例（％）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
交易性金融资产－股票投资	３，８７８，５０５，５２１．３９	６３．５２	１３，２０１，７１５，９３５．４５	９０．６３
衍生金融资产－权证投资	－	－	－	－
其他	－	－	－	－
合计	３，８７８，５０５，５２１．３９	６３．５２	１３，２０１，７１５，９３５．４５	９０．６３

７．４．１３．４．３．２ 其他价格风险的敏感性分析

假设	１． 除ＭＳＣＩ中国Ａ股指数以外的其他市场变量保持不变
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：万元 ）
		本期末（２００８年１２月３１日）	上年度末（２００７年１２月３１日）
	１．ＭＳＣＩ中国Ａ股指数上升５％	增加约１７，０６５	增加约６４，０２８
	２．ＭＳＣＩ中国Ａ股指数下降５％	下降约１７，０６５	下降约６４，０２８

７．４．１４ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，８７８，５０５，５２１．３９	６３．３６
	其中：股票	３，８７８，５０５，５２１．３９	６３．３６
２	固定收益投资	１，９６６，５４０，２８８．００	３２．１２
	其中：债券	１，９６６，５４０，２８８．００	３２．１２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２３６，７６０，４３０．０２	３．８７
６	其他资产	３９，７６６，６８３．５２	０．６５
７	合计	６，１２１，５７２，９２２．９３	１００．００

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１６４，００８，１４９．２２	２．６９
Ｃ	制造业	１，９２９，７７７，６１５．２２	３１．６０
Ｃ０	食品、饮料	４９５，９１６，９８１．３８	８．１２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１５２，３０２，５８９．３９	２．４９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７７，５５２，８３８．２２	１．２７
Ｃ５	电子	４１，６０４，１５０．９０	０．６８
Ｃ６	金属、非金属	７０，０８４，９７０．７８	１．１５
Ｃ７	机械、设备、仪表	４７０，５０７，３８７．６７	７．７１
Ｃ８	医药、生物制品	６２１，８０８，６９６．８８	１０．１８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	４３６，３１２，６２２．３６	７．１４
Ｇ	信息技术业	６４，１５６，０５０．２７	１．０５
Ｈ	批发和零售贸易	１５７，３５８，１４９．０９	２．５８
Ｉ	金融、保险业	５７７，９３５，６７０．７２	９．４７
Ｊ	房地产业	１０９，６７７，６５７．６０	１．８０
Ｋ	社会服务业	７４，３８２，７８１．６２	１．２２
Ｌ	传播与文化产业	１９７，９３５，４５６．２５	３．２４
Ｍ	综合类	１６６，９６１，３６９．０４	２．７３
	合计	３，８７８，５０５，５２１．３９	６３．５２

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２１，２８６，１７６	２５８，８３９，９００．１６	４．２４
２	０００８９５	双汇发展	７，４７９，８７７	２５７，９０６，１５８．９６	４．２２
３	６００８８０	博瑞传播	１４，９３８，５２５	１９７，９３５，４５６．２５	３．２４
４	６０００１６	民生银行	４４，７４９，５７０	１８２，１３０，７４９．９０	２．９８
５	６００２７６	恒瑞医药	４，６０４，０８４	１７７，３０３，２７４．８４	２．９０
６	６００８９５	张江高科	１５，９９０，２３６	１５９，７４２，４５７．６４	２．６２
７	６０１００６	大秦铁路	１９，３３３，０５６	１５５，０５１，１０９．１２	２．５４
８	６００９６３	岳阳纸业	３０，５２１，５６１	１５２，３０２，５８９．３９	２．４９
９	００００２８	一致药业	９，１８７，９０２	１５０，７７３，４７１．８２	２．４７
１０	６００５１７	置信电气	６，５８９，９５４	１４７，５４９，０７０．０６	２．４２

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４０７，３１８，１７０．８８	２．８０
２	６００９６３	岳阳纸业	４００，７４５，２７８．１９	２．７５
３	６０００３６	招商银行	２５８，１８２，３１７．７８	１．７７
４	０００８９５	双汇发展	２２３，８７９，５４１．７８	１．５４
５	６０１００６	大秦铁路	２２１，３００，７２４．８５	１．５２
６	６００００４	白云机场	１５４，６７５，０１５．５６	１．０６
７	６００２７６	恒瑞医药	１４６，３２１，２２５．０９	１．００
８	０００００２	万 科Ａ	１３５，２１０，０６３．９８	０．９３
９	００００２８	一致药业	１３４，５２３，００１．６５	０．９２
１０	６０１３１８	中国平安	１２３，５８２，３０３．３５	０．８５
１１	６００８９５	张江高科	１１７，８５４，３３７．９０	０．８１
１２	６０１９３９	建设银行	１１４，２６４，５５６．４９	０．７８
１３	６０１０８８	中国神华	１１１，８９８，７０５．５７	０．７７
１４	６０００６６	宇通客车	１０７，４０７，４８１．８８	０．７４
１５	０００８５８	五 粮 液	９７，４７２，１７１．６１	０．６７
１６	０００５３８	云南白药	９３，７３４，４３２．７２	０．６４
１７	６００８８０	博瑞传播	８８，４１２，２４４．９６	０．６１
１８	６００００９	上海机场	８０，０４３，１２０．００	０．５５
１９	６００６６０	福耀玻璃	７１，０８４，２６９．０１	０．４９
２０	６０００２８	中国石化	６９，６８４，４６１．６２	０．４８

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	５６６，１３２，１５７．０５	３．８９
２	６０００００	浦发银行	４２２，０５５，１９９．０７	２．９０
３	６０１６９９	潞安环能	３２７，９２９，３１０．１１	２．２５
４	６００９００	长江电力	２９４，１９２，９９３．７１	２．０２
５	６００００５	武钢股份	２８４，４０４，１８２．６４	１．９５
６	６０１９１９	中国远洋	２５０，４５１，５４６．２０	１．７２
７	６０１３１８	中国平安	２４３，７８８，４１３．６８	１．６７
８	６０００３６	招商银行	２４０，７３１，２８２．８０	１．６５
９	０００９３３	神火股份	２４０，０６３，０７３．３６	１．６５
１０	００００６３	中兴通讯	２３１，７３４，１６５．０１	１．５９
１１	０００５６８	泸州老窖	２０９，２８０，８７４．９０	１．４４
１２	６０１００６	大秦铁路	２００，３３４，８８１．４６	１．３８
１３	６００８３５	上海机电	１８８，４６２，２５５．２４	１．２９
１４	６００５９６	新安股份	１８６，３３８，８４９．４１	１．２８
１５	６０００１９	宝钢股份	１５６，８５０，５８７．１１	１．０８
１６	６０００１１	华能国际	１５１，７９６，７３６．５０	１．０４
１７	０００８９８	鞍钢股份	１４９，３１８，２５６．０３	１．０３
１８	０００７９２	盐湖钾肥	１３６，８２８，１４８．６３	０．９４
１９	６００６７５	中华企业	１３５，６９１，０９６．２０	０．９３
２０	００００３１	中粮地产	１２１，７５２，１８２．８０	０．８４

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	３，６２４，２０７，０７８．８０
卖出股票收入（成交）总额	７，０７０，５１４，９１６．８７

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２４６，８２７，２８８．００	４．０４
２	央行票据	１，２１６，５３５，０００．００	１９．９３
３	金融债券	３５３，０７２，０００．００	５．７８
	其中：政策性金融债	３５３，０７２，０００．００	５．７８
４	企业债券	１３９，９７５，０００．００	２．２９
５	企业短期融资券	１０，１３１，０００．００	０．１７
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，９６６，５４０，２８８．００	３２．２１

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１３１	０８央行票据３１	５，０００，０００	４８３，５５０，０００．００	７．９２
２	８０１１０１	０８央行票据１０１	４，０００，０００	３９２，０００，０００．００	６．４２
３	０７０４０４	０７农发０４	２，０００，０００	２０１，１２０，０００．００	３．２９
４	０８０１６１	０８央行票据６１	２，０００，０００	１９４，５００，０００．００	３．１９
５	００９９０８	９９国债⑻	１，７１４，７２０	１７４，３０１，２８８．００	２．８５

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，２５０，０００．００
２	应收证券清算款	０．００
３	应收股利	－
４	应收利息	３８，１１８，７５６．５３
５	应收申购款	３９７，９２６．９９
６	其他应收款	－
７	其他	－
８	合计	３９，７６６，６８３．５２

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２４８，５７２	２５，８１０．０８	２０８，９６６，６２３．７６	３．２６％	６，２０６，６９７，２４７．４５	９６．７４％

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金		４，８９８．０８	０．０００１％
	合计	４，８９８．０８	０．０００１％

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（２００７年３月２２日）基金份额总额	８，７５６，８６６，７１０．４８
报告期期初基金份额总额	８，２３９，４３７，３８１．６９
报告期期间基金总申购份额	９６７，９４０，５１３．３６
报告期期间基金总赎回份额	２，７９１，７１４，０２３．８４
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	６，４１５，６６３，８７１．２１

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第二届董事会第九次会议决议，同意胡德忠先生辞去司副总经理职务。 （２００８年１１月２９日公告）

本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币１７０，０００．００元，本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国海证券	２	１，６５３，９７１，９３７．３０	１５．７０％	９１，２３６，４５９．８０	３３．８５％	４８２，３１６．７０	０．４３％	１，３８６，５８１．２２	１５．６６％
东北证券	１	９３９，１２２，５０２．６２	８．９２％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	７９８，２４４．７３	９．０２％
中信证券	１	１，７６８，３１９，８３６．５７	１６．７９％	７４，１０４，１２９．３０	２７．５０％	０．００	０．００％	１，５０３，０５２．９０	１６．９８％
中金公司	２	１，３３０，４８７，２５８．１０	１２．６３％	３３，９６３，７３０．１０	１２．６０％	０．００	０．００％	１，０９３，９０２．９０	１２．３６％
海通证券	１	２８６，９７２，３４３．７３	２．７２％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	２４３，９２７．３９	２．７５％
银河证券	１	４１７，８８３，４３２．９２	３．９７％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	３５５，１９９．１０	４．０１％
申银万国	１	６０２，７２８，６１６．００	５．７２％	６３，０９８，４５５．８０	２３．４１％	０．００	０．００％	５１２，３１５．７５	５．７９％
中银国际	１	４８７，９１６，３７２．３６	４．６３％	０．００	０．００％	５７，０９９，７７９．８０	５０．１６％	３９６，４３５．２３	４．４８％
齐鲁证券	１	１，０９５，４６２，４７３．５７	１０．４０％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	９３１，１４２．１８	１０．５２％
中信建投	１	２９７，６１７，８３９．９５	２．８３％	１，０６５，６３３．６７	０．４０％	５６，２４５，８１８．９８	４９．４１％	２４１，８１５．４５	２．７３％
方正证券	１	３４８，９０９，６３２．８７	３．３１％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	２９６，５７２．９５	３．３５％
招商证券	１	３６３，７８５，８５６．８８	３．４６％	６，０３５，８７８．４４	２．２４％	０．００	０．００％	２９５，５７９．００	３．３４％
华泰证券	１	９３８，８７１，２３７．８９	８．９２％	０．００	０．００％	０．００	０．００％	７９８，０４２．３６	９．０１％

注：１、专用交易单元的选择标准和程序

１）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｅ 其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

２、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计１５个：其中国海证券和中金公司各２个，东北证券、中信证券、海通证券、银河证券、申银万国证券、中银国际证券、齐鲁证券、中信建投证券、方正证券、招商证券和华泰证券各１个。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇〇九年三月三十一日