在上证50ETF上市首日,银河证券客户使用公司自主开发的ETF套利软件,准确把握折价套利机会,取得了丰硕成果。
根据银河ETF套利软件统计,扣除交易费用以后,上证50ETF上市首日全部为折价套利机会,40%的套利机会创造了大约80%的套利收益。仅从折溢价角度简单模拟的全天套利收益结果显示,折价率(绝对值)大于0.26%的次数大约占40%,而这部分套利机会所带来的套利收益却占了全天套利收益的近80%