基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经２００９年８月１７日中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕７９３号文核准募集。

本基金合同生效日期：２００９年１０月１４日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金按照份额初始面值１．００元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于初始份额面值。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为２０１３年１０月１４日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年９月３０日，所披露的投资组合为２０１３年３季度的数据（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称	银华基金管理有限公司
住所	广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层
办公地址	北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层
法定代表人	王珠林	设立日期	２００１年５月２８日
批准设立机关	中国证监会	批准设立文号	中国证监会证监基金字［２００１］７号
组织形式	有限责任公司	注册资本	２亿元人民币
存续期间	持续经营	联系人	刘晓雅
电话	０１０－８５１８６５５８	传真	０１０－５８１６３０２７

银华基金管理有限公司成立于２００１年５月２８日，是经中国证监会批准（证监基金字［２００１］７号文）设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为２亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例４９％）、第一创业证券股份有限公司（出资比例２９％）、东北证券股份有限公司（出资比例２１％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例１％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”２个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由３位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等１８个职能部门，并设有北京分公司。此外，公司还设有Ａ股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会３个投资决策委员会，分别负责指导基金及其他投资组合的运作，确定基本的投资策略。

（二）主要人员情况

１．基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师；甘肃省证券公司发行部经理；中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，蓝星化工新材料股份公司筹备组组长；西南证券有限责任公司副总裁；中国银河证券股份有限公司副总裁；西南证券股份有限公司董事、总裁。此外，还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。

钱龙海先生：董事，经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理；佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁，兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事，中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。

矫正中先生：董事，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长（正处级）；吉林省长岭县副县长；吉林省财政厅文教行政财务处处长；吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长；吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长，兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。

周晓冬先生：董事，金融ＭＢＡ、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理；上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理，兼任北京惠宇投资有限公司总经理。

王立新先生：董事总经理，经济学博士。历任中国工商银行总行科员；南方证券股份有限公司基金部副处长；南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监；银华基金管理有限公司总经理助理、副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理。

郑秉文先生：独立董事，经济学博士后，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任，院长助理，副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。

王恬先生：独立董事，大学学历，高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长，深圳天骥基金董事，中国国际财务有限公司（深圳）董事长，首长四方（集团）有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。

陆志芳先生：独立董事，法律硕士，律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任，北京仲裁委员会仲裁员，北京市律师协会国际业务委员会副主任委员，海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。

高歌女士：独立董事，法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁；普天系统集成公司副总经理；新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。

周兰女士：监事会主席，中国社会科学院货币银行学专业研究生学历。曾任北京建材研究院财务科长；北京京放经济发展公司计财部经理；佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。

龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湖南海利化工有限公司财务会计；湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人；泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理；湘财证券有限责任公司稽核经理；交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。

杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管；北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。

封树标先生：副总经理，工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。２０１１年３月加盟银华基金管理有限公司，曾担任公司总经理助理职务，现任银华基金管理有限公司副总经理，同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。

周毅先生：副总经理，硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。２００９年９月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）及银华抗通胀主题证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理和公司总经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监，并同时兼任银华深证１００指数分级证券投资基金、银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。

凌宇翔先生：督察长，工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员；重庆国际信托投资公司研发中心部门经理；西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。

２．本基金基金经理

周大鹏先生，硕士学位；毕业于中国人民大学；２００８年７月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自２０１１年９月２６日起担任本基金基金经理，自２０１２年８月２３日起兼任上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自２０１２年８月２９日起兼任银华上证５０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自２０１３年５月２２日起兼任银华中证成长股债恒定组合３０／７０指数证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：

路志刚先生，管理本基金的时间为２００９年１０月１４日至２０１０年９月２０日；

周毅先生，管理本基金的时间为２０１０年６月２１日至２０１１年１２月６日。

３．Ａ股基金投资决策委员会成员

委员会主席：王立新

委员：封树标、周毅、王华、姜永康、郭建兴

王立新先生：详见主要人员情况。

封树标先生：详见主要人员情况。

周毅先生：详见主要人员情况。

王华先生，硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。２０００年１０月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作，曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理。现任银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及Ａ股基金投资总监。

姜永康先生，硕士学位。２００１年至２００５年曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。２００５年９月加盟银华基金管理有限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监，并同时担任银华保本增值证券投资基金、银华增强收益债券型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金以及银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。

郭建兴先生，学士学位。曾在山西证券股份有限公司（原山西证券有限责任公司）从事证券自营业务工作，历任交易主管、总经理助理兼监理等职；并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部，曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。２０１１年４月加盟银华基金管理有限公司，现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。

４．上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：２００４年０９月１７日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

联系人：田青

联系电话：（０１０） ６７５９ ５０９６

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

截至２０１３ 年６月３０日，中国建设银行资产总额１４８，５９２．１４亿元，较上年末增长６．３４％。２０１３年上半年，中国建设银行实现净利润１，１９９．６４亿元，较上年同期增长１２．６５％。年化资产回报率为１．６６％，年化加权净资产收益率为２３．９０％。利息净收入１，８７６．６０亿元，较上年同期增长１０．５９％。净利差为２．５４％，较上年同期提高０．０１个百分点。净利息收益率为２．７１％，与上年同期持平。手续费及佣金净收入５５５．２４亿元，较上年同期增长１２．７６％。

中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有１０家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等５家全资子公司，海外机构已覆盖到全球１４ 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，２４ 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行２７家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

２０１３年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近３０个重要奖项。在英国《银行家》杂志２０１３年“世界银行１０００强排名”中位列第５，较上年上升１位；在美国《财富》世界５００强排名第５０位，较上年上升２７位；在美国《福布斯》２０１３年全球２０００强上市企业排行榜中位列全球第２，较上年提升１１位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、ＱＦＩＩ托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工２２５人。自２００７年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二） 主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１３年６月３０日，中国建设银行已托管３１１只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在２００５年及自２００９年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在２００７年及２００８年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网２０１１年度和２０１２年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》２０１２年度“最佳基金托管银行”奖。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

１．直销机构

（１）银华基金管理有限公司北京直销中心

地址	北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城Ｃ２办公楼１５层
电话	０１０－５８１６２９５０	传真	０１０－５８１６２９５１
联系人	展璐	网址	ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
全国统一客户服务电话		４００－６７８－３３３３

（２）银华基金管理有限公司深圳直销中心

地址	广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１９层
电话	０７５５－８３５１５００２	传真	０７５５－８３５１５０８２
联系人	饶艳艳

（３）银华基金管理有限公司网上直销交易系统

网上交易网址	ｔｒａｄｅ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｔｒａｄｉｎｇ
手机交易网站	ｍ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话	０１０－８５１８６５５８， ４００６７８３３３３

２．代销机构

（１）场外代销机构

１）中国建设银行股份有限公司

网上交易网址		北京市西城区金融大街２５号
法定代表人	王洪章
客服电话	９５５３３		网址	ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

２）中国银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人	田国立
客服电话	９５５６６	网址	ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

３）中国工商银行股份有限公司

注册地址	中国北京复兴门内大街５５号
法定代表人	姜建清
客服电话	９５５８８	网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

４）招商银行股份有限公司

注册地址	深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人	傅育宁
客服电话	９５５５５	网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

５）中国农业银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人	蒋超良
客服电话	９５５９９	网址	ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

６）交通银行股份有限公司

注册地址	上海市银城中路１８８号
法定代表人	牛锡明
客服电话	９５５５９	网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

７）中国民生银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人	董文标
客服电话	９５５６８	网址	ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

８）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区浦东南路５００号
法定代表人	吉晓辉
客服电话	９５５２８	网址	ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

９）中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址	北京市西城区宣武门西大街１３１号
法定代表人	刘安东
客服电话	９５５８０	网址	ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

１０）广发银行股份有限公司

注册地址	广州市越秀区东风东路７１３号
法定代表人	董建岳
客服电话	４００－８３０－８００３	网址	ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１）中信银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人		联系人	丰靖
客服电话	９５５５８	网址	ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

１２）北京银行股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街甲１７号首层
法定代表人	闫冰竹	联系人	谢小华
客服电话	９５５２６	网址	ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３）华夏银行股份有限公司

注册地址	北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人	吴建
客服电话	９５５７７	网址	ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４）平安银行股份有限公司

注册地址	中国深圳市深南东路５０４７号
法定代表人	孙建一
客服电话	９５５１１－３	网址	ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

１５）宁波银行股份有限公司

注册地址	宁波市鄞州区宁南南路７００号
法定代表人	陆华裕	联系人	胡技勋
客服电话	９６５２８，上海、北京地区９６２５２８	网址	ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１６）杭州银行股份有限公司

注册地址	杭州市庆春路４６号杭州银行大厦
法定代表人	吴太普	联系人	严峻
客服电话	０５７１－９６５２３、４００－８８８８－５０８	网址	ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市新华北路８号
法定代表人	农惠臣	联系人	何佳
客服电话	９６５１８	网址	ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１８）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区银城中路８号１５－２０楼、２２－２７楼
法定代表人	胡平西	联系人	吴海平
客服电话	０２１－９６２９９９、４００６９６２９９９	网址	ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

１９）重庆银行股份有限公司

注册地址	重庆市渝中区邹容路１５３号
法定代表人	马千真	联系人	孔文超
客服电话	９６８９９（重庆地区）；４００－７０９－６８９９（其他地区）	网址	ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

２０）中信证券股份有限公司

注册地址	深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
法定代表人	王东明	联系人	陈忠
客服电话	９５５５８	网址	ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

２１）中信建投证券股份有限公司

注册地址	北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人	王常青	联系人	权唐
客服电话	４００－８８８８－１０８	网址	ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

２２）中信万通证券有限责任公司

注册地址	青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
法定代表人	杨宝林	联系人	吴忠超
客服电话	０５３２－９６５７７	网址	ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２３）第一创业证券股份有限公司

注册地址	深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场 Ｂ座２５、２６层
法定代表人	刘学民
客服电话	４００－８８８－１８８８	网址	ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｏｍ

２４）平安证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人	杨宇翔
客服电话	９５５１１－８	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

２５）兴业证券股份有限公司

注册地址	福州市湖东路２６８号
法定代表人	兰荣
客服电话	９５５６２	网址	ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２６）国泰君安证券股份有限公司

注册地址	上海市浦东新区商城路６１８号
法定代表人	万建华
客服电话	４００－８８８８－６６６	网址	ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

２７）广发证券股份有限公司

注册地址	广州市天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼
法定代表人	孙树明	联系人	黄岚
客服电话	９５５７５或致电各地营业网点	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８）国信证券股份有限公司

注册地址	深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人	何如	联系人	齐晓燕
客服电话	９５５３６	网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２９）中银国际证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人	许刚	联系人	李丹
客服电话	４００－６２０－８８８８	网址	ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

３０）光大证券股份有限公司

注册地址	上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人	徐浩明	联系人	刘晨
客服电话	９５５２５；１０１０８９９８； ４００－８８８－８７８８	网址	ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

３１）海通证券股份有限公司

注册地址	上海市广东路６８９号
法定代表人	王开国	联系人	李笑鸣
客服电话	９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话	网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

３２）金元证券股份有限公司

注册地址	海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
法定代表人	陆涛
客服电话	４００－８８８－８２２８	网址	ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

３３）申银万国证券股份有限公司

注册地址	上海市常熟路１７１号
法定代表人	储晓明
客服电话	９５５２３；４００－８８９－５５２３	网址	ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

３４）渤海证券股份有限公司

注册地址	天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人	杜庆平	联系人	胡天彤
客服电话	４００－６５１５－９８８	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

３５）东海证券有限责任公司

注册地址	江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼
法定代表人	朱科敏	联系人	梁旭
客服电话	４００－８８８－８５８８（免长途费）	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３６）德邦证券有限责任公司

注册地址	上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
法定代表人	姚文平
客服电话	４００－８８８－８１２８	网址	ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

３７）东吴证券有限责任公司

注册地址	苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦
法定代表人	吴永敏	联系人	方晓丹
客服电话	４００８－６０１－５５５	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３８）国都证券有限责任公司

注册地址	北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人	常喆
客服电话	４００－８１８－８１１８	网址	ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

３９）山西证券股份有限公司

注册地址	太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人	侯巍	联系人	郭熠
客服电话	４００－６６６－１６１８	网址	ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

４０）上海证券有限责任公司

注册地址	上海市西藏中路３３６号
法定代表人	郁忠民	联系人	张瑾
客服电话	４００－８９１－８９１８；０２１－９６２５１８	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

４１）安信证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人	牛冠兴
客服电话	４００－８００－１００１	网址	ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

４２）国元证券股份有限公司

注册地址	安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人	蔡咏	联系人	祝丽萍
客服电话	４００－８８８８－７７７	网址	ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４３）长城证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人	黄耀华
客服电话	０７５５－３３６８００００；４００－６６６６－８８８	网址	ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

４４）恒泰证券股份有限公司

注册地址	内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人	庞介民	联系人	王旭华
客服电话	０４７１－４９６０７６２	网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

４５）万联证券有限责任公司

注册地址	广东省广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场１８、１９层
法定代表人	张建军	联系人	王鑫
客服电话	４００－８８８８－１３３	网址	ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４６）齐鲁证券有限公司

注册地址	山东省济南市经七路８６号
法定代表人	李玮	联系人	吴阳
客服电话	９５５３８	网址	ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４７）江海证券有限公司

注册地址	哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人	孙名扬	联系人	张宇宏
客服电话	４００－６６６－２２８８	网址	ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

４８）爱建证券有限责任公司

注册地址	上海市世纪大道１６００号３２楼
法定代表人	郭林	联系人	戴莉丽
网址	ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

４９）华宝证券有限责任公司

注册地址	上海市浦东新区世纪大道１００号５７层
法定代表人	陈林
客服电话	４００－８２０－９８９８	网址	ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

５０）华福证券有限责任公司

注册地址	福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
法定代表人	黄金琳
客服电话	９６３２６（福建省外请先拨０５９１）	网址	ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５１）西南证券股份有限公司

注册地址	重庆市江北区桥北苑８号
法定代表人	余维佳
客服电话	４００－８０９－６０９６	网址	ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

５２）财通证券有限责任公司

注册地址	杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心
法定代表人	沈继宁
客服电话	０５７１－９６３３６，９６２３３６（上海地区）	网址	ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

５３）厦门证券有限公司

注册地址	厦门市莲前西路２号莲富大厦１７楼
法定代表人	傅毅辉
客服电话	０５９２－５１６３５８８	网址	ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

５４）东北证券股份有限公司

注册地址	长春市自由大路１１３８号
法定代表人	矫正中	联系人	安岩岩
客服电话	４００－６００－０６８６ ；０４３１－８５０９６７３３	网址	ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

５５）中国银河证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人	陈有安	联系人	田薇
客服电话	４００－８８８－８８８８	网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

５６）华泰证券股份有限公司

注册地址	江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人	吴万善
客服电话	９５５９７	网址	ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

５７）湘财证券有限责任公司

注册地址	湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼
法定代表人	林俊波	联系人	赵小明
客服电话	４００－８８８－１５５１	网址	ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

５８）南京证券有限责任公司

注册地址	江苏省南京市大钟亭８号
法定代表人	张华东
客服电话	４００－８２８－５８８８	网址	ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５９）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０楼
法定代表人	沈强	联系人	王霈霈
客服电话	９５５４８	网址	ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

６０）招商证券股份有限公司

注册地址	深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人	宫少林	联系人	林生迎
客服电话	４００－８８８８－１１１；９５５６５	网址	ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

６１）广州证券有限责任公司

注册地址	广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
法定代表人	刘东	联系人	林洁茹
客服电话	０２０－９６１３０３	网址	ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

６２）大同证券经纪有限责任公司

注册地址	山西省大同市大北街１３号
法定代表人	董祥	联系人	薛津
客服电话	４００７１２１２１２	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

６３）中原证券股份有限公司

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路１０号
法定代表人	菅明军	联系人	程月艳
客服电话	９６７２１８ ；４００－８１３－９６６６	网址	ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

６４）天相投资顾问有限公司

注册地址	北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
法定代表人	林义相	联系人	林爽
客服电话	０１０－６６０４５６７８	网址	ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

６５）长江证券股份有限公司

注册地址	武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人	胡运钊	联系人	李良
客服电话	９５５７９；４００－８８８８－９９９	网址	ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

６６）瑞银证券有限责任公司

注册地址	北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人	程宜荪
客服电话	４００－８８７－８８２７	网址	ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

６７）世纪证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层
法定代表人	卢长才
网址	ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

６８）宏源证券股份有限公司

注册地址	新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
法定代表人	冯戎	联系人	李巍
客服电话	４００－８００－０５６２	网址	ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

６９）国海证券股份有限公司

注册地址	广西桂林市辅星路１３号
法定代表人	张雅锋	联系人	牛孟宇
客服电话	９５５６３	网址	ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

７０）方正证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１１层
法定代表人	雷杰
客服电话	９５５７１	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

７１）信达证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人	高冠江	联系人	唐静
客服电话	４００－８００－８８９９	网址	ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

７２）华龙证券有限责任公司

注册地址	甘肃省兰州市东岗西路６３８号
法定代表人	李晓安	联系人	李昕田
客服电话	９６６６８、４００６８９８８８８	网址	ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

７３）西部证券股份有限公司

注册地址	西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人	刘建武	联系人	刘莹
客服电话	９５５８２	网址	ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

７４）红塔证券股份有限公司

注册地址	云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
法定代表人	况雨林	联系人	高国泽
客服电话	４００－８７１－８８８０	网址	ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

７５）浙商证券股份有限公司

注册地址	浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ６／７
法定代表人	吴承根
客服电话	０５７１－９６７７７７	网址	ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

７６）天风证券股份有限公司

注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦４楼
法定代表人	余磊	联系人	刘鑫
客服电话	０２８－８６７１１４１０；０２７－８７６１８８８２	网址	ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

７７）西藏同信证券有限责任公司

注册地址	西藏自治区拉萨市北京中路１０１号
法定代表人	贾绍君	联系人	王钧
客服电话	４００－８８１－１１７７	网址	ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

７８）英大证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区深南中路华能大厦３０、３１层
法定代表人	吴骏
客服电话	４０００－１８８－６８８	网址	ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

７９） 华融证券股份有限公司

注册地址	北京市西城区金融大街８号
法定代表人	宋德清	联系人	黄恒
客服电话	０１０－５８５６８１１８	网址	ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

８０） 国开证券有限责任公司

注册地址	北京市朝阳区安华外馆斜街甲１号泰利明苑写字楼Ａ座二区４层
法定代表人	黎维彬	联系人	朱瑜
客服电话	０１０－５１７８９３０９	网址	ｗｗｗ．ｇｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

８１）日信证券有限责任公司

注册地址	呼和浩特市新城区锡林南路１８号
法定代表人	孔佑杰	联系人	文思婷
客服电话	４００－６６０－９８３９	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

８２）大通证券股份有限公司

注册地址	辽宁省大连市沙河口区会展路１２９号大连国际金融中心Ａ座－大连期货大厦３８、３９层
法定代表人	张智河	联系人	谢立军
客服电话	４００８－１６９－１６９	网址	ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

８３）国盛证券有限责任公司

注册地址	江西省南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）
法定代表人	曾小普	联系人	陈明
客服电话	４００－８２２２－１１１	网址	ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

８４）国金证券股份有限公司

注册地址	成都市青羊区东城根上街９５号
法定代表人	冉云	联系人	刘一宏
客服电话	４００６－６００１０９	网址	ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

８５）华林证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼
法定代表人	薛荣年	联系人	王叶平
客服电话	全国统一客服热线４００－１８８－３８８８； 全国统一电话委托号码：４００－８８０－２８８８	网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ

８６）中山证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２９层
法定代表人	吴永良	联系人	刘军
客服电话	４００－１０２２－０１１	网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ／

８７）华鑫证券有限责任公司

注册地址	深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
法定代表人	洪家新	联系人	陈敏
客服电话	０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８	网址	ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

８８）开源证券有限责任公司

注册地址	西安市高新区锦业路１号都市之门Ｂ座５层
法定代表人	李刚	联系人	王姣
客服电话	４００－８６０－８８６６	网址	ｗｗｗ．ｋｙｓｅｃ．ｃｎ

８９）华安证券有限责任公司

注册地址	安徽省合肥市长江中路３５７号
法定代表人	李工	联系人	甘霖
客服电话	９６５１８（安徽）？；４００－８０９－６５１８（全国）	网址	ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

９０）五矿证券有限公司

注册地址	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公楼４７层０１单元
法定代表人	张永衡	联系人	赖君伟
客服电话	４００－１８４－００２８	网址	ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）场内代销机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司
住所及办公地址	北京市西城区太平桥大街１７号
法定代表人	金颖	联系人	崔巍
电话	０１０－６６２１０９８８，０１０－５９３７８８８８	传真	０１０－６６２１０９３８

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称	北京市众一律师事务所
住所及办公地址	北京市东城区东四十条甲２２号南新仓国际大厦Ａ座５０２室
负责人	常建	联系人	云大慧
电话	０１０－６４０９６０８９	传真	０１０－６４０９６１８８
经办律师	云大慧、胡广志

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（即东３办公楼）１６层
执行事务人	吴港平	联系人	王珊珊
电话	０１０－５８１５３２８０；０１０－５８１５２１４５	传真	０１０－８５１８８２９８
经办注册会计师	李慧民、王珊珊

五、基金的类型

股票型基金

六、基金的运作方式

上市契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。

八、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金和到期日在一年以内的政府债券等。本基金投资于沪深３００指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的１００％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、基金的投资策略

本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深３００指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深３００指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中国证监会备案后公告。

１．资产配置策略

本基金管理人主要按照沪深３００指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于沪深３００指数成份股及备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。在保证流动性的前提下，如果法律法规允许，在履行适当程序后则本基金的股票组合投资比例可以提高到基金资产净值的１００％。

２．股票投资组合构建

（１）组合构建原则

本基金原则上通过完全复制指数的方法，根据沪深３００指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合。

（２）组合构建方法

本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪沪深３００指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

（３）组合调整

本基金所构建的股票投资组合原则上根据沪深３００指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与沪深３００指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

①定期调整

根据沪深３００指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

②临时调整

Ａ．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

Ｂ．根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪沪深３００指数；

Ｃ．根据法律、法规的规定，成份股在沪深３００指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

（４）投资绩效评估

本基金日均跟踪偏离度的绝对值力争不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施将跟踪误差控制在限定的范围之内。

３．投资决策依据和决策流程

１）决策依据

（１）国家有关法律、法规、基金合同和标的指数编制、调整等相关规定，以及基金管理人事先制定的指数复制和跟踪策略，并以维护基金份额持有人利益为最高准则；

（２）国家宏观经济运行态势和证券市场走势。

２）决策程序

（１）投资管理部金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告；

（２）Ａ股投资决策委员会依据投资管理部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策；

（３）根据标的指数，结合研究报告，基金经理原则上依据指数成份股的权重构建组合，在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低交易成本、控制投资风险；

（４）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易；

（５）投资管理部绩效与风险评估小组根据市场变化定期和不定期对投资组合进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制；

（６）基金经理根据跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、投资管理部和监察稽核部提供的绩效评估报告以及对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

十、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为９５％×沪深３００指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）。

由于本基金的投资标的为沪深３００指数，且本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％，因此，本基金将业绩比较基准定为９５％×沪深３００指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。

十一、风险收益特征

本基金为复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

十二、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日（财务数据未经审计）。

１．报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２５９，３９５，７２４．８９	９２．０４
	其中：股票	２５９，３９５，７２４．８９	９２．０４
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２２，３７０，５６８．８７	７．９４
６	其他资产	７３，５９３．６３	０．０３
７	合计	２８１，８３９，８８７．３９	１００．００

２．报告期末按行业分类的股票投资组合

２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，９６９，２６３．４４	０．７０
Ｂ	采矿业	１８，０８４，１４０．１１	６．４５
Ｃ	制造业	９３，３０９，５０８．５８	３３．２６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７，８４８，１６２．３９	２．８０
Ｅ	建筑业	９，３２５，２２１．５４	３．３２
Ｆ	批发和零售业	８，３７６，１８２．５１	２．９９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５，９６６，３０３．９９	２．１３
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６，６７６，５０３．０９	２．３８
Ｊ	金融业	８７，０７２，８６１．５０	３１．０４
Ｋ	房地产业	１３，０３９，２８９．１３	４．６５
Ｌ	租赁和商务服务业	１，９９５，１６０．１４	０．７１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１，９４６，０４９．２０	０．６９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１，０２７，２８６．９８	０．３７
Ｓ	综合	２，７５９，７９２．２９	０．９８
	合计	２５９，３９５，７２４．８９	９２．４７

２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１，１６１，２１１	１１，１０１，１７７．１６	３．９６
２	６０００３６	招商银行	８４８，２６１	９，２６３，０１０．１２	３．３０
３	６０１１６６	兴业银行	５８７，７０４	６，５６４，６５３．６８	２．３４
４	６０１３１８	中国平安	１７２，２３８	６，１４８，８９６．６０	２．１９
５	６０００００	浦发银行	５７５，３１３	５，８０４，９０８．１７	２．０７
６	６０１３９８	工商银行	１，３５１，５２７	５，２１６，８９４．２２	１．８６
７	６００８３７	海通证券	４１５，９５６	５，２０３，６０９．５６	１．８５
８	０００００２	万 科Ａ	４９７，６９２	４，５４３，９２７．９６	１．６２
９	６０００３０	中信证券	３５４，１４３	４，３５２，４１７．４７	１．５５
１０	６０１３２８	交通银行	８０６，８７０	３，４６９，５４１．００	１．２４

３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

９．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

１０．投资组合报告附注

１０．１本基金投资的前十名证券中包括中国平安（股票代码：６０１３１８）。

根据中国平安股票发行主体中国平安保险（集团）股份有限公司于２０１３年５月２１日发布的公告，该上市公司的控股子公司平安证券有限责任公司在保荐万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市过程中受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，罚款金额为５，１１０万元，同时其保荐机构资格被暂停３个月。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对中国平安的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

１０．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

１０．３其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３７，９６５．５７
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，０２１．０８
５	应收申购款	３１，６０６．９８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７３，５９３．６３

１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

１０．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

１０．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	净值增长 率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００９．１０．１４至２００９．１２．３１	８．００％	１．３７％	１１．２２％	１．５９％	－３．２２％	－０．２２％
２０１０年	－１１．８５％	１．５０％	－１１．７８％	１．５０％	－０．０７％	０．００％
２０１１年	－２３．７４％	１．２３％	－２３．８３％	１．２３％	０．０９％	０．００％
２０１２年	８．５４％	１．２１％	７．２９％	１．２２％	１．２５％	－０．０１％
２０１３．１．１－２０１３．６．３０	－１０．５３％	１．５０％	－１２．１１％	１．４２％	１．５８％	０．０８％
２０１３．７．１－２０１３．９．３０	６．６７％	１．３６％	９．０１％	１．３６％	－２．３４％	０．００％
自基金合同生效日（（２００９．１０．１４）起至２０１３．９．３０	－２４．８０％	１．３４％	－２３．１９％	１．３５％	－１．６１％	－０．０１％

十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１．基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金财产拨划支付的银行费用；

（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（７）基金的证券交易费用；

（８）基金上市初费和上市月费；

（９）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在本招募说明书或相关公告中载明；

（１０）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

２．上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

３．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

４．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

５．基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“六、基金的募集”、“八、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。

（三）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；

２、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的概况及主要人员情况进行了更新；

３、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

４、在“五、相关服务机构”中，增加华安证券有限责任公司、五矿证券有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料；

５、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容；

６、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至２０１３年９月３０日的基金投资业绩；

７、在“二十二、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的重要公告；

８、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

２０１３年１１月２７日