基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金业绩比较基准＝９５％×深证１００价格指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、基金业绩比较基准＝９５％×深证１００价格指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）。

２、本基金于２０１２年３月９日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，在补库存的拉动下，经济增速出现超预期上升，无论是上游原材料或下游消费品、地产，都出现较明显的价格上涨现象，令企业盈利水平回升。为了保增长，政府也没有在房地产市场和货币市场上推出更多的紧缩政策，市场风险溢价水平稳定，在八月份底，甚至有一部分资金流入强周期股板块，推动煤炭、有色板块上涨，但最终没有形成趋势。此外，政府的多项改革政策也推动市场投资热情，金改、土改、自贸区等相关板块被热炒，整体环境有利于市场上涨。由于深１００指数重配的房地产、金融和白酒等行业表现平平，三季度与沪深３００、上证５０等市场基准指数相比，超额收益不明显。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为０．９０４元，累计净值０．９０４元；本报告期份额净值增长率１０．９２％，同期业绩比较基准收益率为９．１８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，我们认为市场的系统性风险较低，但ＩＰＯ、流动性等冲击因素可能会对估值偏高的部分板块形成负面影响，结构性风险不可忽视。首先，补库存阶段还未结束，而从微观统计数据来看，当前社会库存压力不大，库存周期结束造成的负面影响及系统风险可控。其次，市场对十八届三中全会抱有较高期望，并且有一系列的股票板块与之挂钩，形成较高的投资热情，有利于行情的延续。但是，市场也存在一定的结构性失衡，创业板连创新高，而其业绩增速却赶不上估值的提升幅度，甚至有出现背离的可能性，市场内部风险正在积聚，一旦释放可能会对投资者心理造成较大负面影响，拉低市场估值水平。虽然短期还没有出现新的外在因素可以刺破这种螺旋上升的泡沫状态，但仍存在一些潜在因素，主要有业绩不达预期、ＩＰＯ开闸和年末流动性紧张等，需要重点关注。

深证１００指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，中长期的投资价值明显。虽然在去杠杆和调结构的过程中，部分权重行业受到压制，但是我们会进行行业层面的主动配置，并且优选业绩增速高、盈利能力好以及估值较为合理的个股，以实现指数增强。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最优化。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．１０．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）设立的文件；

２．《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；

３．《东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金托管协议》；

４．基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

５．报告期内东吴深证１００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）在指定报刊上各项公告的原稿。

９．２ 存放地点

基金管理人处、基金托管人处

９．３ 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ ／ ４００－８２１－０５８８

东吴基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	东吴深证１００指数增强（ＬＯＦ）（场内简称：东吴１００）
基金主代码	１６５８０６
交易代码	１６５８０６
前端交易代码	－
后端交易代码	－
基金运作方式	上市契约型开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１２年３月９日
报告期末基金份额总额	１００，５３８，３３５．９１份
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。
投资策略	本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证１００价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	基金业绩比较基准＝９５％×深证１００价格指数收益率＋５％×商业银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	－５，９８７，９０３．０４
２．本期利润	９，８５７，１９５．３５
３．加权平均基金份额本期利润	０．０９２８
４．期末基金资产净值	９０，８８４，１０９．５３
５．期末基金份额净值	０．９０４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１０．９２％	１．３７％	９．１８％	１．３７％	１．７４％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
周健	本基金基金经理	２０１３年６月５日	－	６．５年	硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；２０１１年５月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现担任东吴中证新兴指数基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴深证１００指数增强型证券投资基金基金经理（ＬＯＦ）。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	８５，６３０，７５１．７４	９３．６１
	其中：股票	８５，６３０，７５１．７４	９３．６１
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５，８１６，７４８．８０	６．３６
６	其他资产	２８，２２７．８０	０．０３
７	合计	９１，４７５，７２８．３４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１，０６４，３４０．９９	１．１７
Ｂ	采矿业	３，７０５，４７９．５３	４．０８
Ｃ	制造业	３９，７９６，７８５．３３	４３．７９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４６７，１８３．７９	０．５１
Ｅ	建筑业	１，１７０，１６６．５２	１．２９
Ｆ	批发和零售业	３，０１２，１０４．２５	３．３１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２，８２２，１０２．７２	３．１１
Ｊ	金融业	８，７５５，１７４．４０	９．６３
Ｋ	房地产业	８，１６１，５７３．８３	８．９８
Ｌ	租赁和商务服务业	３７０，９２１．９２	０．４１
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	３，６９２，９７０．６０	４．０６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	７３５，００８．００	０．８１
	合计	７３，７５３，８１１．８８	８１．１５

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９１１，９１６．９６	１．００
Ｃ	制造业	７，６９４，４２９．９２	８．４７
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１８５，０９４．２８	０．２０
Ｆ	批发和零售业	３７８，１１２．８８	０．４２
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	－	－
Ｊ	金融业	２，３０６，５４２．９９	２．５４
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２５５，６２６．００	０．２８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１４５，２１６．８３	０．１６
Ｓ	综合	－	－
	合计	１１，８７６，９３９．８６	１３．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	４８３，７９０	４，４１７，００２．７０	４．８６
２	０００６５１	格力电器	１４６，１７６	３，８８２，４３４．５６	４．２７
３	０００００１	平安银行	３２１，７３９	３，８２２，２５９．３２	４．２１
４	００２０２４	苏宁云商	２３４，４０５	３，０１２，１０４．２５	３．３１
５	００００６３	中兴通讯	１６４，１００	２，７２４，０６０．００	３．００
６	０００７７６	广发证券	１９２，３８６	２，２７９，７７４．１０	２．５１
７	００００６９	华侨城Ａ	３００，３９１	１，７４２，２６７．８０	１．９２
８	０００８５８	五 粮 液	８７，６０３	１，５７６，８５４．００	１．７４
９	００２４１５	海康威视	５６，１８１	１，４８３，１７８．４０	１．６３
１０	０００４２３	东阿阿胶	３５，５５５	１，４３６，７７７．５５	１．５８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００３３３	美的集团	４８，４６６	２，０９５，６６９．８４	２．３１
２	６００８３７	海通证券	１３９，３６２	１，７４３，４１８．６２	１．９２
３	６０００８９	特变电工	１０７，５５０	１，２９８，１２８．５０	１．４３
４	６００２６７	海正药业	５２，８０３	１，００４，３１３．０６	１．１１
５	６０００６０	海信电器	４５，０６７	５２８，１８５．２４	０．５８

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２４，５６５．４２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１，１８７．３２
５	应收申购款	２，４７５．０６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２８，２２７．８０

报告期期初基金份额总额	１４１，８９３，７８２．５４
报告期期间基金总申购份额	５９４，０４１．６５
减：报告期期间基金总赎回份额	４１，９４９，４８８．２８
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	１００，５３８，３３５．９１