基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、东吴进取策略基金于２００９年５月６日成立。

２、比较基准＝６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

在三季度，本基金坚持以消费作为核心资产配置，同时围绕经济转型、科技创新以及二级市场可能出现的风格切换做了相应的布局。但是在三季度，市场热点一直围绕传媒、游戏、互联网金融等行业展开，导致本基金的资产配置与市场热点出现了一定的偏差，但是我们坚信市场长期是个称重机，股价需要业绩来检验。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．１３７４元，累计净值１．２０７４元；本报告期份额净值增长率１６．２９％，同期业绩比较基准收益率为６．２９％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，投资者对宏观经济政策的预期会越来越明朗，经济向上修复的动力也越来越清晰，压抑估值的因素在逐步消失，低估值的板块面临更多的机会。我们会继续坚持在经济转型、消费升级的主题上寻找成长股，我们坚定认为这种生产与生活方式的转变，是资本市场长期且超额收益的源泉，我们将把这些股票作为我们的核心配置不动摇，在此基础上，我们会尽量把握市场的脉搏，寻求更好的收益水平。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

２、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

３、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

５、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

９．２ 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

９．３ 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ ／ ４００－８２１－０５８８

东吴基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	东吴进取策略混合
基金主代码	５８０００５
交易代码	５８０００５
前端交易代码	－
后端交易代码	－
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年５月６日
报告期末基金份额总额	５８６，２４２，６４７．４０份
投资目标	本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
投资策略	本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准	６５％＊沪深３００指数＋３５％＊中信标普全债指数。
风险收益特征	本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益也较高的基金产品。
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１３年７月１日 － ２０１３年９月３０日 ）
１．本期已实现收益	２０，８５２，４１９．４２
２．本期利润	１００，５５１，３５６．９７
３．加权平均基金份额本期利润	０．１６５６
４．期末基金资产净值	６６６，８０９，６３８．１８
５．期末基金份额净值	１．１３７４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１６．２９％	１．２６％	６．２９％	０．９４％	１０．００％	０．３２％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐祝益	本基金基金经理、公司权益类投资总监兼投资管理部总经理	２０１２年４月６日	－	１３．５年	经济学硕士，南京大学毕业，曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职；２００９年８月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司投资管理部总经理助理、投资管理部副总经理、公司投资副总监、东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理，现担任公司权益类投资总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	５０７，８９０，５６０．２９	７４．７３
	其中：股票	５０７，８９０，５６０．２９	７４．７３
２	固定收益投资	５９，６０７，０８５．３１	８．７７
	其中：债券	５９，６０７，０８５．３１	８．７７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０５，４４５，１５５．４０	１５．５２
６	其他资产	６，６５５，１４７．８９	０．９８
７	合计	６７９，５９７，９４８．８９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１９，５６９，２４９．００	２．９３
Ｂ	采矿业	１，１９０，４８１．３２	０．１８
Ｃ	制造业	４２６，８１６，４１２．５１	６４．０１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	３４，７９４，０１３．８０	５．２２
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０，５６４，８００．００	１．５８
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	８，４４６，９３０．８０	１．２７
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	６，５０８，６７２．８６	０．９８
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	５０７，８９０，５６０．２９	７６．１７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１６３３	长城汽车	７５９，９４０	３８，８１７，７３５．２０	５．８２
２	６００３０５	恒顺醋业	１，２５２，６５６	３８，２１８，５３４．５６	５．７３
３	６００８６７	通化东宝	２，０１９，８１８	３５，６０９，３９１．３４	５．３４
４	０００８００	一汽轿车	２，４０４，２２０	３１，９０３，９９９．４０	４．７８
５	６００２７６	恒瑞医药	７７７，３０８	２８，２７０，６９１．９６	４．２４
６	００２４１５	海康威视	１，０５６，４３８	２７，８８９，９６３．２０	４．１８
７	０００８９５	双汇发展	５４０，０９２	２５，０８７，２７３．４０	３．７６
８	６００８８７	伊利股份	５４２，１００	２４，２２１，０２８．００	３．６３
９	６００７０３	三安光电	１，００６，５３１	２０，４２２，５１３．９９	３．０６
１０	６００８５９	王府井	９３０，０００	１９，８４６，２００．００	２．９８

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	５９，６０７，０８５．３１	８．９４
８	其他	－	－
９	合计	５９，６０７，０８５．３１	８．９４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１００，０００	１２，７１４，０００．００	１．９１
２	１１３００１	中行转债	１２０，０００	１２，００３，６００．００	１．８０
３	１１３００２	工行转债	９５，５２０	１０，５８６，４８１．６０	１．５９
４	１１００２３	民生转债	１００，０００	１０，５８１，０００．００	１．５９
５	１１００１７	中海转债	８８，０５０	８，１３４，０５９．００	１．２２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３０８，３７７．８０
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１５１，３５０．０６
５	应收申购款	６，１９５，４２０．０３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６，６５５，１４７．８９

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００３	重工转债	１２，７１４，０００．００	１．９１
２	１１３００１	中行转债	１２，００３，６００．００	１．８０
３	１１３００２	工行转债	１０，５８６，４８１．６０	１．５９
４	１１００２３	民生转债	１０，５８１，０００．００	１．５９
５	１１００１７	中海转债	８，１３４，０５９．００	１．２２
６	１１００１５	石化转债	３，４１７，３３９．９０	０．５１
７	１２６７２９	燕京转债	１，９４９，７２９．７１	０．２９
８	１１００１１	歌华转债	１７６，２４２．５０	０．０３
９	１１００１８	国电转债	４４，６３２．６０	０．０１

报告期期初基金份额总额	６２１，３６２，７１８．５５
报告期期间基金总申购份额	１０５，７０５，７３０．４９
减：报告期期间基金总赎回份额	１４０，８２５，８０１．６４
报告期期间基金拆分变动份额	－
报告期期末基金份额总额	５８６，２４２，６４７．４０