基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１２ 年６月１４日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第１１条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

４．３报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时标普５００指数型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．４公平交易专项说明

４．４．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．４．２异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．５报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于标普５００净总收益指数（Ｓ＆Ｐ ５００ Ｉｎｄｅｘ（Ｎｅｔ ＴＲ））成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的８５％，投资于现金的比例不低于基金资产净值的５％。

本基金的股票资产主要采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，本基金份额净值为１．１７９９元，累计份额净值为１．２０７９元，报告期内净值增长率为４．３８％，同期业绩基准涨幅为４．５６％。

４．６管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年３季度，美国经济基本面仍然保持稳步复苏的步调，失业率得到逐步的改善，企业盈利加速在增长，通胀在可控范围之内。汽车和房地产仍然是美国经济增长的支撑。在本季度，一方面对经济复苏的信心，让标普５００指数屡创历史新高；另一方面，对ＱＥ退出的担忧，让股指大幅回调。

展望第４季度，美国市场面临的主要问题是债务上限问题。近期美国政府停摆对经济影响有限，美国政府如何解决债务问题才是关键。由于政治的不确定性，美联储的货币政策也同样具有不确定性，ＱＥ或将于更晚的时间退出。

总体而言，第４季度美国政治层面具有不确定性，但经济复苏的支撑仍然来自于基本面及盈利的改善。如若４季度的经济数据持续好转，美国仍然具有长期配置的价值。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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注：金融衍生品投资项下的期货投资，在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为０，具体投资情况详见下表：

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５．２报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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５．３报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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注：所用证券代码采用当地市场代码。

５．５报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

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注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为０。具体投资情况可参见５．１报告期末基金资产组合情况下的备注。

５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

５．１０投资组合报告附注

５．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３其他各项资产构成

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５．１０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

§８影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§９备查文件目录

９．１备查文件目录

９．１．１中国证监会批准博时标普５００指数型证券投资基金设立的文件

９．１．２《博时标普５００指数型证券投资基金基金合同》

９．１．３《博时标普５００指数型证券投资基金托管协议》

９．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

９．１．５博时标普５００指数型证券投资基金各年度审计报告正本

９．１．６报告期内博时标普５００指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

９．２存放地点

基金管理人、基金托管人处

９．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	博时标普５００指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码	０５００２５
交易代码	０５００２５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年６月１４日
报告期末基金份额总额	１６２，８８９，７８６．０７份
投资目标	本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的８５％。其余部分将主要投资于固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具。 本基金的股票资产主要采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股的构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应地调整。
业绩比较基准	标普５００净总收益指数（Ｓ＆Ｐ ５００ Ｉｎｄｅｘ（Ｎｅｔ ＴＲ））收益率
风险收益特征	属于高风险／高收益特征的开放式基金
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｔｈｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ
境外资产托管人中文名称	纽约梅隆银行

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家（地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	－	ＡＡＰＬ ＵＳ	－	－	１，７７９	５，２１４，３５３．９６	２．７１
２	ＥＸＸＯＮ ＭＯＢＩＬ ＣＯＲＰ	－	ＸＯＭ ＵＳ	－	－	８，６１９	４，５５９，２２６．２２	２．３７
３	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	－	ＭＳＦＴ ＵＳ	－	－	１４，８４３	３，０３９，６９６．１９	１．５８
４	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	－	ＧＯＯＧ ＵＳ	－	－	５４７	２，９４５，６４６．７９	１．５３
５	ＪＯＨＮＳＯＮ ＆ ＪＯＨＮＳＯＮ	－	ＪＮＪ ＵＳ	－	－	５，５１８	２，９４０，９２９．１２	１．５３
６	ＧＥＮＥＲＡＬ ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＣＯ	－	ＧＥ ＵＳ	－	－	１９，９４１	２，９２８，８４８．７３	１．５２
７	ＣＨＥＶＲＯＮ ＣＯＲＰ	－	ＣＶＸ ＵＳ	－	－	３，７８３	２，８２５，８３２．９１	１．４７
８	ＰＲＯＣＴＥＲ ＆ ＧＡＭＢＬＥ ＣＯ／ＴＨＥ	－	ＰＧ ＵＳ	－	－	５，３６２	２，４９１，８６７．８９	１．３０
９	ＢＥＲＫＳＨＩＲＥ ＨＡＴＨＡＷＡＹ ＩＮＣ－ＣＬ Ｂ	－	ＢＲＫ／Ｂ ＵＳ	－	－	３，５２４	２，４５９，２５６．８１	１．２８
１０	ＷＥＬＬＳ ＦＡＲＧＯ ＆ ＣＯ	－	ＷＦＣ ＵＳ	－	－	９，４６１	２，４０３，４２８．５４	１．２５

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	１，０６８，７０６．０７
２．本期利润	５，５６３，６４５．７３
３．加权平均基金份额本期利润	０．０３９５
４．期末基金资产净值	１９２，１９７，６００．２２
５．期末基金份额净值	１．１７９９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．３８％	０．６０％	４．５６％	０．６０％	－０．１８％	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王红欣	基金经理／ＥＴＦ及量化投资组投资总监	２０１３－１－９	－	１９	１９９４年起先后在ＲＸＲ期货管理公司、Ａｅｌｔｕｓ投资管理公司、Ｐｕｔｎａｍ投资公司、Ａｃａｄｉａｎ资产管理公司、易方达资产管理（香港）有限公司工作。２０１２年１０月加入博时基金管理有限公司，担任股票投资部ＥＴＦ及量化投资组投资总监、博时标普５００指数型证券投资基金、博时裕富沪深３００指数证券投资基金基金经理。
胡俊敏	基金经理	２０１２－１１－１３	２０１３－９－１３	６	１９９６年起先后在哈佛大学、惠普安捷伦科技、汤姆森金融公司、贝莱德全球金融公司工作， ２０１１年２月加入博时基金管理有限公司，历任博时特许价值基金、博时上证自然资源ＥＴＦ基金及其联接基金、博时沪深３００指数基金、博时标普５００指数基金的基金经理。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１７９，８６０，５２１．５８	８９．２０
	其中：普通股	１７６，３２４，５０２．０２	８７．４５
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托	３，５３６，０１９．５６	１．７５
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	０．００	０．００
	其中：远期	－	－
	期货	０．００	０．００
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	１８，８２３，０４１．７８	９．３４
８	其他各项资产	２，９４２，６５９．１５	１．４６
９	合计	２０１，６２６，２２２．５１	１００．００

期货类型	期货代码	期货名称	持仓量（买／卖）	合约价值 （人民币元）	公允价值变动（人民币元）
股指期货	ＥＳＵ３	Ｓ＆Ｐ５００ ＥＭＩＮＩ ＦＵＴ Ｄｅｃ１３	２５	１２，８６６，９９５．５０	－５９，５５８．７５
总额合计					－５９，５５８．７５
减：可抵消期货暂收款					－５９，５５８．７５
股指期货投资净额					０．００

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
信息科技	３２，２０２，１０９．３７	１６．７５
金融	２９，２５３，２８４．５９	１５．２２
医疗保健	２３，４００，１２３．４２	１２．１８
非必需消费品	２２，４２８，５３４．９５	１１．６７
工业	１９，２９７，４７７．０９	１０．０４
能源	１８，８２９，４８３．３７	９．８０
必需消费品	１８，０７４，０４８．６３	９．４０
原材料	６，３３３，６６０．０１	３．３０
公用事业	５，６８０，４５２．２９	２．９６
电信业务	４，３６１，３４７．８６	２．２７
合计	１７９，８６０，５２１．５８	９３．５８

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
美国纽约证券交易所股票	１７９，８６０，５２１．５８	９３．５８
合计	１７９，８６０，５２１．５８	９３．５８

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 （人民币元）	占基金资产 净值比例（％）
１	期货投资	Ｓ＆Ｐ５００ ＥＭＩＮＩ ＦＵＴ Ｄｅｃ１３	－５９，５５８．７５	－０．０３

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	５３７，９５０．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１８５，３５６．３０
４	应收利息	２，１６９．３６
５	应收申购款	２，２１７，１８３．４９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，９４２，６５９．１５

本报告期期初基金份额总额	１０５，８４３，０６５．０５
本报告期基金总申购份额	８４，３６２，２２２．３０
减：本报告期基金总赎回份额	２７，３１５，５０１．２８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１６２，８８９，７８６．０７