基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时安盈债券A:
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2、博时安盈债券C:
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时安盈债券A
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注:本基金合同于2013年4月23日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度美国经济延续今年以来复苏的良好势头,尽管联储最终未如市场预期开始减少国债购买,但这QE退出只是时间的问题;新兴经济体尤其是东南亚国家资产价格完全重估,从汇率、股票到债券价格都经历了剧烈的调整;国内经济在补库存和投资的支撑下季节性企稳,复苏力度和可持续性都难言乐观,调结构的压力愈发明显;三季度国内债券市场处在钱荒的余震中,商业银行配置力量转移和利率债供给高峰的冲击下利率产品收益率大幅上升,信用债继续分化,部分信用资质恶化的信用债逐步形成垃圾债券市场雏形,可转债估值便宜,但整体上属于震荡行情。
6月的钱荒虽然得以缓解,但央行“锁长放短”的操作,使得货币市场利率始终在高位徘徊。本基金以短融为主要投资标的,但前期我们坚持谨慎投资,债券的比例并不高,在本季度,随着收益的上行,我们逐步加大了对中等评级短融的投资。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金A类基金份额净值为1.017元,份额累计净值为1.017元;C类基金份额净值为1.015元,份额累计净值为1.015元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.09%,C类基金份额净值增长率为1.00%,同期业绩基准增长率0.76%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下个季度,资金价格的上行是利率市场化的长期趋势。本基金的主要投资标的是货币市场工具,在此背景下,将始终受益。我们将在下一个季度,继续加大对短融的投资,置换出前期大量的银行存款。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末本基金未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末本基金未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
5.10投资组合报告附注
5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》,责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力,并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时安盈债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内博时安盈债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点:
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
2013年10月23日
基金简称 | 博时安盈债券 |
基金主代码 | 000084 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年4月23日 |
报告期末基金份额总额 | 1,154,273,407.07份 |
投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后) |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
下属两级基金的基金简称 | 博时安盈债券A | 博时安盈债券C |
下属两级基金的交易代码 | 000084 | 000085 |
报告期末下属两级基金的份额总额 | 486,114,016.45份 | 668,159,390.62份 |
主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
博时安盈债券A | 博时安盈债券C |
1.本期已实现收益 | 6,462,375.22 | 8,203,255.29 |
2.本期利润 | 6,651,038.95 | 8,423,015.39 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0109 | 0.0097 |
4.期末基金资产净值 | 494,459,691.78 | 678,291,035.06 |
5.期末基金份额净值 | 1.017 | 1.015 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.09% | 0.04% | 0.76% | 0.01% | 0.33% | 0.03% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 1.00% | 0.04% | 0.76% | 0.01% | 0.24% | 0.03% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
张勇 | 基金经理/固定收益总部现金管理组投资总监 | 2013-4-23 | - | 9.5 | 2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益总部现金管理组投资总监,兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产
的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
| 其中:股票 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 718,570,000.00 | 52.30 |
| 其中:债券 | 718,570,000.00 | 52.30 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 621,123,483.59 | 45.21 |
6 | 其他各项资产 | 34,158,505.42 | 2.49 |
7 | 合计 | 1,373,851,989.01 | 100.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值
比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 149,355,000.00 | 12.74 |
| 其中:政策性金融债 | 149,355,000.00 | 12.74 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 569,215,000.00 | 48.54 |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 718,570,000.00 | 61.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110234 | 11国开34 | 1,000,000 | 99,690,000.00 | 8.50 |
2 | 011315002 | 13中铝业SCP002 | 500,000 | 49,835,000.00 | 4.25 |
3 | 041354039 | 13华能集CP002 | 500,000 | 49,820,000.00 | 4.25 |
4 | 130218 | 13国开18 | 500,000 | 49,665,000.00 | 4.23 |
5 | 041361033 | 13萧国资CP001 | 400,000 | 39,928,000.00 | 3.40 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 10,112,427.85 |
5 | 应收申购款 | 24,046,077.57 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 34,158,505.42 |
项目 | 博时安盈债券A | 博时安盈债券C |
本报告期期初基金份额总额 | 739,600,469.15 | 1,101,923,933.05 |
本报告期基金总申购份额 | 53,055,434.28 | 531,060,057.39 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 306,541,886.98 | 964,824,599.82 |
本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 486,114,016.45 | 668,159,390.62 |