基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标单位：人民币元

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注：（１）本基金合同于２０１３年６月２０日生效。

（２）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（３）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１．广发理财７天债券Ａ

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注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

２．广发理财７天债券Ｂ

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注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发理财７天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年６月２０日至２０１３年９月３０日）

１、 广发理财７天债券Ａ

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２、 广发理财７天债券Ｂ

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注：本基金合同生效日期为２０１３年６月２０日，建仓期为１４个交易日。至披露时点，基金成立未满一年。

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

３．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财７天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

度过６月底的钱荒之后，央行维稳意图明显，市场紧张情绪缓解，第三季度的资金面保持适当的紧平衡，货币市场收益率较６月底大幅下降，７天回购利率回落到４％左右，一年期ＡＡＡ短融收益率回落到５％。四季度历来是财政存款投放季，随着外汇占款好转和财政存款投放，资金面将逐步缓解；１０月开始也是短期融资券发行旺季，市场收益率可能随一级市场投标利率逐步上升，直到１２月发行接近尾声，该过程形成较好配置时机。本报告期内我们继续做高收益定存，增持了部分收益率较高的新发短融，提高组合收益率。预计第四季度资金面应该有所好转，合适的时机会增持短期融资券。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内广发理财７天Ａ收益率为０．８８３１％，广发理财７天Ｂ收益率为０．９５７９％，同期业绩比较基准为０．３４５０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

第三季度ＰＭＩ持续回稳，外汇占款回升，９月全社会用电量同比增长１０．４％，显示经济仍然处于复苏状态；９月ＣＰＩ同比增长３．１％，超出市场预期，食品价格季节性上涨，但整体压力不大，ＰＰＩ同比－１．４％，价格缺口继续缩窄；信贷和Ｍ２增长幅度依然高出央行年初目标，四季度货币政策不太可能放松，货币政策预计将维持中性或中性偏紧。季节性因素有利于降低货币市场利率，但随着央行通过公开市场操作回收财政投放和外汇占款释放的流动性，以及年末银行存款存在指标，货币市场利率可能维持在４％左右的水平。我们的策略是在保持流动性的基础上做好大类资产配置，赚取资本利得和利息收入。具体而言，我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标，保持合理的组合平均剩余到期期限，在合规基础上进行组合管理，根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组合收益。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

５．３ 基金投资组合平均剩余期限

５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２７天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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５．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。

５．８．２ 本报告期内本基金未持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券。

５．８．３ 其他各项资产构成

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§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准广发理财７天债券型证券投资基金募集的文件

２．《广发理财７天债券型证券投资基金基金合同》

３．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

４．《广发理财７天债券型证券投资基金托管协议》

５．法律意见书

６．基金管理人业务资格批件、营业执照

７．基金托管人业务资格批件、营业执照

８．２ 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

８．３ 查阅方式

１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

广发基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	广发理财７天债券
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年６月２０日
报告期末基金份额总额	１３８，９８０，０４２．３９份
投资目标	在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的当期收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准	七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	广发理财７天债券Ａ	广发理财７天债券Ｂ
下属两级基金的交易代码	００００３７	００００３８
报告期末下属两级基金的份额总额	１１３，２３１，２７７．６５份	２５，７４８，７６４．７４份

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
	广发理财７天债券Ａ	广发理财７天债券Ｂ
１．本期已实现收益	２，５８４，８７６．９７	８８２，５３８．９１
２．本期利润	２，５８４，８７６．９７	８８２，５３８．９１
３．期末基金资产净值	１１３，２３１，２７７．６５	２５，７４８，７６４．７４

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．８８３１％	０．００１５％	０．３４５０％	０．００００％	０．５３８１％	０．００１５％

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９５７９％	０．００１５％	０．３４５０％	０．００００％	０．６１２９％	０．００１５％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
温秀娟	本基金的基金经理；广发货币基金的基金经理；广发理财３０天债券基金的基金经理	２０１３－６－２０	－	１３	女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业证书，２０００年７月至２００４年１０月任职于广发证券股份有限公司江门营业部，２００４年１０月至２００８年８月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，２００８年８月１１日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，２０１０年４月２９日起任广发货币基金的基金经理，２０１３年１月１４日起任广发理财３０天债券基金的基金经理，２０１３年６月２０日起任广发理财７天债券基金的基金经理。
任爽	本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理	２０１３－６－２０	－	５	女，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，２００８年７月至２０１２年１２月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员，２０１２年１２月１２日起任广发纯债债券基金的基金经理，２０１３年６月２０日起任广发理财７天债券基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	３９，９９９，８３６．４６	２８．６２
	其中：债券	３９，９９９，８３６．４６	２８．６２
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	２０，６００，１５０．９０	１４．７４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	７３，１８１，２６４．９５	５２．３５
４	其他各项资产	６，００２，３４０．０８	４．２９
５	合计	１３９，７８３，５９２．３９	１００．００

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	１．０７
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	４９９，８７９．２５	０．３６
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１１２
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１２２
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	３

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	３８．７０	０．３６
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１４．３９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	１４．３９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	７．１９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	２１．５９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
	合计	９６．２６	０．３６

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例 （％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	３９，９９９，８３６．４６	２８．７８
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３９，９９９，８３６．４６	２８．７８
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量 （张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０４１３５４０４３	１３南产控ＣＰ００１	１００，０００	１０，０１２，８０５．４９	７．２０
２	０４１３５６０３０	１３西宁特钢ＣＰ００１	１００，０００	１０，０００，１４０．０６	７．２０
３	０４１３５８０５５	１３华强ＣＰ００１	１００，０００	９，９９６，０３０．５７	７．１９
４	０４１３５９０５５	１３雏鹰ＣＰ００１	１００，０００	９，９９０，８６０．３４	７．１９
５	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０次
报告期内偏离度的最高值	０．０５３４％
报告期内偏离度的最低值	０．００００％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０１０８％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	３７０，４４０．０８
４	应收申购款	５，６３１，９００．００
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	６，００２，３４０．０８

项目	广发理财７天债券Ａ	广发理财７天债券Ｂ
本报告期期初基金份额总额	３８４，８８３，３４５．１１	１８５，３０７，９３０．０１
本报告期基金总申购份额	１，０４４，５０２，１３９．６５	４４５，６５７，０３１．４８
减：本报告期基金总赎回份额	１，３１６，１５４，２０７．１１	６０５，２１６，１９６．７５
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	１１３，２３１，２７７．６５	２５，７４８，７６４．７４