基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2013年4月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方央视财经50指数增强型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月19日至2013年3月31日)
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注:本基金合同于2012年12月19日生效,截至报告期末,本基金成立不满六个月,仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方央视财经50指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2013年一季度,市场从单边上扬转为震荡下跌,国内经济复苏的力度和各项政策决定着股市的走向。
本报告期内,东方央视50指数增强型基金处于建仓期,根据定量和定性的分析采取了审慎的建仓操作。本基金通过定性和定量的手段进行个股的选择、权重的偏离,以及行业的配置,在跟踪指数收益的同时通过有限的增强操作,力争获得超额收益。
本基金在报告期内多次遇到大额赎回,在一定程度上影响了本基金的操作,增加了本基金的交易成本。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2013年1月1日至3月31日,本基金净值增长率为-3.55%,业绩比较基准收益率为2.06%,低于业绩比较基准5.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我国经济在去年四季度开始触底企稳,2013年一季度延续了平稳复苏的态势,房地产投资增速进一步明显回升,各项经济数据总体比较平稳,通货膨胀处于合理水平,市场流动性由宽松转为中性。房地产调控政策、IPO重启预期等政策性因素成为春节后市场下跌的主要推动力。
当前,经济的复苏受到很多质疑,市场仍将维持震荡盘整的格局。如果更多经济数据的发布提高了经济正在复苏的确定性,市场将进一步震荡上行。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他各项资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.9.5 报告期末指数投资和积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》
二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。
东方基金管理有限责任公司
2013年4月22日
基金简称 | 东方央视财经50指数 |
基金主代码 | 400018 |
交易代码 | 400018 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年12月19日 |
报告期末基金份额总额 | 97,926,600.08份 |
投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对央视财经50指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75% ,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值,分享中国经济的持续、稳定增长的成果。 |
投资策略 | 本基金将追求对股票的充分投资,股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于央视财经50指数成份股及其备选成份股的资产不低于股票资产的80%。本基金采用“指数化被动投资为主、主动性增强投资为辅”的投资策略来构建股票投资组合,指数化投资部分运用被动投资策略,采用全复制的方法,对成份股及备选成份股进行配置。主动性增强部分主要采取定量分析与定性分析相结合的方法,对央视财经50指数成份股进行权重优化,适度投资于优选的非成份股上市公司股票。 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为:央视财经50指数收益率×95%+ 银行活期存款利率(税后)×5% 。 |
风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 928,181.76 |
2.本期利润 | -2,334,372.59 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0109 |
4.期末基金资产净值 | 94,586,224.35 |
5.期末基金份额净值 | 0.9659 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.55% | 0.89% | 2.06% | 1.30% | -5.61% | -0.41% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
吴长凤(女士) | 本基金基金经理 | 2012-12-19 | - | 11年 | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所理学博士,北京大学光华管理学院金融工程工作站博士后,11年证券从业经历。曾任嘉实基金管理有限公司风险管理部高级经理,中国人寿富兰克林资产管理公司产品设计业务主管。2009年6月加盟东方基金管理有限责任公司,任金融工程部经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 73,927,223.53 | 76.69 |
| 其中:股票 | 73,927,223.53 | 76.69 |
2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 13.49 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,292,176.25 | 9.64 |
6 | 其他各项资产 | 180,178.33 | 0.19 |
7 | 合计 | 96,399,578.11 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 3,284,428.40 | 3.47 |
C | 制造业 | 37,021,883.61 | 39.14 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 469,052.00 | 0.50 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,124,055.20 | 5.42 |
J | 金融业 | 18,234,351.00 | 19.28 |
K | 房地产业 | 4,478,312.00 | 4.73 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,292,447.32 | 3.48 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | 2,022,694.00 | 2.14 |
| 合计 | 73,927,223.53 | 78.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600016 | 民生银行 | 647,700 | 6,243,828.00 | 6.60 |
2 | 601318 | 中国平安 | 116,200 | 4,853,674.00 | 5.13 |
3 | 600031 | 三一重工 | 461,700 | 4,635,468.00 | 4.90 |
4 | 000002 | 万 科A | 416,200 | 4,478,312.00 | 4.73 |
5 | 002415 | 海康威视 | 105,407 | 4,062,385.78 | 4.29 |
6 | 000651 | 格力电器 | 135,028 | 3,857,749.96 | 4.08 |
7 | 002038 | 双鹭药业 | 54,337 | 3,396,062.50 | 3.59 |
8 | 600315 | 上海家化 | 48,179 | 3,378,311.48 | 3.57 |
9 | 300070 | 碧水源 | 62,499 | 3,292,447.32 | 3.48 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 18,819 | 3,177,776.34 | 3.36 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 25,452.96 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 6,752.41 |
5 | 应收申购款 | 147,972.96 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 180,178.33 |
本报告期期初基金份额总额 | 546,100,808.83 |
本报告期基金总申购份额 | 4,935,659.35 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 453,109,868.10 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 97,926,600.08 |