§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金龙行业精选证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年12月5日至2012年9月30日)
■
注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年三季度,A股市场呈现出持续下跌的走势,市场对宏观政策放松预期的破灭,以及众多行业数据的急剧恶化,导致周期品行业股价出现了大幅下跌,钓鱼岛事件及对国内政治稳定性的担忧也在三季度对市场整体造成了较大的压力,而市场对下一届政府施政方向的不确定性以及由此带来的对未来经济形势的悲观情绪,则更是导致市场疲软的根本原因。三季度,本基金逐步减持了煤炭、地产、非银金融等周期性较强的行业,并逐步提高了白酒、建筑装饰、农业等消费及成长行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2012年三季度的净值增长率为-9.64%,同期业绩比较基准收益率为-4.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年四季度,GDP增速将有望在三季度逐月下降之后维持在一个相对稳定的阶段,宏观经济数据可能维持在好坏参半或时好时坏的状态,而市场在对本届政府针对当前经济采取刺激政策的预期落空之后,围绕着18大的召开,下一阶段市场的关注点将逐步聚焦到下届政府的施政纲领及政策导向,再从中去领会和寻找新的经济增长点和市场兴奋点。另一方面,每一次季报公布的时点,往往是众多个股走势的分水岭,而三季报作为年内公布的最后一次季报,对众多个股全年的走势将起到决定性的作用。因此,本基金在四季度将以下届政府政策导向及三季报业绩作为个股选择和行业配置的重点方向,力争在本年度剩下不多的时间里,积极寻找投资机会,减少投资损失,努力为基金持有人创造一个稳健、持续的投资回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他各项资产构成
■
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复
2、国泰金龙系列证券投资基金合同
3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)38569000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一二年十月二十五日
基金简称 | 国泰金龙行业混合 |
基金主代码 | 020003 |
交易代码 | 020003 |
系列基金名称 | 国泰金龙系列证券投资基金 |
系列其他子基金名称 | 国泰金龙债券A(020002)、国泰金龙债券C(020012) |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2003年12月5日 |
报告期末基金份额总额 | 893,107,974.12份 |
投资目标 | 有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险;通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例;通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 |
业绩比较基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均,债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。
基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 |
风险收益特征 | 承担中等风险,获取相对超额回报。 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -55,259,514.96 |
2.本期利润 | -40,573,534.94 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0452 |
4.期末基金资产净值 | 376,782,184.78 |
5.期末基金份额净值 | 0.422 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -9.64% | 1.20% | -4.54% | 0.75% | -5.10% | 0.45% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
任职日期 | 离任日期 |
周广山 | 本基金的基金经理 | 2012-1-19 | - | 8 | 硕士研究生,长江商学院MBA;2005年12月至2007年3月在凯基证券大陆研究所任行业研究员;2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理;2011年4月至2012年8月任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理;2012年1月19日起兼任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
刘夫 | 本基金的基金经理、国泰估值优势分级封闭的基金经理、公司投资副总监 | 2012-8-6 | - | 18 | 硕士研究生,曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心,中创证券,平安保险集团公司,2000年12月至2005年4月任宝盈基金管理有限公司债券组合经理,2005年4月至2008年4月任嘉实基金管理有限公司基金经理。2008年4月加入国泰基金管理有限公司,2008年6月起任公司投资副总监,2008年6月至2011年1月兼任财富管理中心投资总监,2011年3月至2012年8月任金鑫证券投资基金的基金经理,2011年12月起任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年8月起任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 268,827,467.02 | 64.33 |
| 其中:股票 | 268,827,467.02 | 64.33 |
2 | 固定收益投资 | 82,334,066.70 | 19.70 |
| 其中:债券 | 82,334,066.70 | 19.70 |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,138,334.05 | 15.35 |
6 | 其他各项资产 | 2,605,648.60 | 0.62 |
7 | 合计 | 417,905,516.37 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,617,653.24 | 1.76 |
B | 采掘业 | 9,420,734.27 | 2.50 |
C | 制造业 | 143,279,795.46 | 38.03 |
C0 | 食品、饮料 | 119,264,599.46 | 31.65 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | - | - |
C7 | 机械、设备、仪表 | 24,015,196.00 | 6.37 |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,799,784.00 | 2.34 |
E | 建筑业 | 40,878,017.80 | 10.85 |
F | 交通运输、仓储业 | 18,851,324.10 | 5.00 |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | 5,596,272.50 | 1.49 |
I | 金融、保险业 | 18,825,076.60 | 5.00 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 16,558,809.05 | 4.39 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 268,827,467.02 | 71.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 142,624 | 35,056,979.20 | 9.30 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 564,940 | 19,151,466.00 | 5.08 |
3 | 002567 | 唐人神 | 1,457,885 | 19,127,451.20 | 5.08 |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 3,090,381 | 18,851,324.10 | 5.00 |
5 | 300197 | 铁汉生态 | 559,576 | 17,934,410.80 | 4.76 |
6 | 600967 | 北方创业 | 1,003,042 | 16,680,588.46 | 4.43 |
7 | 002375 | 亚厦股份 | 596,936 | 15,072,634.00 | 4.00 |
8 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 221,700 | 12,126,990.00 | 3.22 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 90,974 | 11,371,750.00 | 3.02 |
10 | 601988 | 中国银行 | 4,182,418 | 11,292,528.60 | 3.00 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 62,330,066.70 | 16.54 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 20,004,000.00 | 5.31 |
| 其中:政策性金融债 | 20,004,000.00 | 5.31 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 82,334,066.70 | 21.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010601 | 06国债⑴ | 316,530 | 31,649,834.70 | 8.40 |
2 | 030201 | 03国开01 | 200,000 | 20,004,000.00 | 5.31 |
3 | 019202 | 12国债02 | 120,000 | 12,030,000.00 | 3.19 |
4 | 010308 | 03国债⑻ | 115,760 | 11,657,032.00 | 3.09 |
5 | 019006 | 10国债06 | 60,000 | 5,995,200.00 | 1.59 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 750,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,245,354.28 |
5 | 应收申购款 | 610,294.32 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 2,605,648.60 |
本报告期期初基金份额总额 | 897,939,091.90 |
本报告期基金总申购份额 | 51,872,920.89 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 56,704,038.67 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 893,107,974.12 |