■

§１ 重要提示

■

§２ 基金产品概况

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位： 人民币元

■

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 富国中证红利指数增强型证券投资基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：过去三个月指２０１２年７月１日－２０１２年９月３０日

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：截止日期为２０１２年９月３０日。本基金于２００８年１１月２０日成立，建仓期６个月，即从２００８年１１月２０日至２００９年５月１９日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

■

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，出现２次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，原因是本投资组合采用指数化投资策略，由于调整投资组合股票权重的需要，被动出现上述同日反向交易。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１２年三季度，海外各国的政策趋于宽松，随着欧央行ＯＭＴ和美联储ＱＥ３的推出，欧债危机有较大程度的缓解，欧元区的系统性风险已基本消除，投资者对全球经济二次探底的担忧也大大缓解。国内经济在增长放缓和通胀温和下行的背景下，各项稳增长的经济政策不断推出，预计三季度国内经济将企稳回升。但由于对经济增长下行的担心，投资者情绪仍然低迷，三季度市场呈现下行走势，整个季度中证红利指数下跌６．３１％。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，量化增强策略获得了较好的表现，报告期内，本基金的超额收益为０．９３％。本基金在报告期内遇到多次申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本。

展望２０１２年四季度，在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，投资者情绪将会有所好转，目前市场点位已经过度反应了前期投资者的悲观情绪，相当多的股票已经被低估。综合来看，四季度市场可能呈现一定程度的反弹。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金净值增长率为－４．８５％，业绩比较基准收益率为－５．５９％。

§５ 富国中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

■

５．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

５．５ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 投资组合报告附注

５．９．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．９．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．９．３报告期末其他资产构成

■

５．９．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．９．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

５．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件

２、汉鼎证券投资基金基金合同

３、汉鼎证券投资基金托管协议

４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

５、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注

６、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》

７、富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同

８、富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议

９、富国中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注

１０、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

７．２ 存放地点

上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层

７．３查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

富国基金管理有限公司

２０１２年１０月２５日

基金管理人：	富国基金管理有限公司
基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：	２０１２年１０月２５日

本报告财务资料未经审计。 本报告期自２０１２年７月１日起至２０１２年９月３０日止。

基金简称	富国中证红利指数增强
基金主代码	１０００３２
交易代码		前端交易代码：１０００３２ 后端交易代码：１０００３３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１１月２０日
报告期末基金份额总额（单位：份）	８７２，０４３，９１２．５２
投资目标	本基金为股票指数增强型基金，其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上，实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越，分享中国经济长期增长所带来的收益。
投资策略	本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略，在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离，并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准	９０％×中证红利指数收益率＋１０％×一年期银行储蓄存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年０７月０１日－２０１２年０９月３０日）
１．本期已实现收益	－１４，８８６，６２０．６０
２．本期利润	－４２，２６０，６７８．０５
３．加权平均基金份额本期利润	－０．０４７７
４．期末基金资产净值	８２１，８６３，９０８．９４
５．期末基金份额净值	０．９４２

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－４．８５％	１．０６％	－５．５９％	１．０２％	０．７４％	０．０４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐幼华	本基金基金经理兼任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理	２０１１－０５－１３	－	８年	硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；２００６年７月至２００８年１２月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，２００９年１月至２０１１年５月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，２０１１年５月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，２０１１年１０月起任富国中证５００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７４９，４０８，８１６．７１	９０．６９
	其中：股票	７４９，４０８，８１６．７１	９０．６９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７５，２２７，８１２．７７	９．１０
６	其他资产	１，６６５，７９２．８３	０．２０
７	合计	８２６，３０２，４２２．３１	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１６５，４４７．３０	０．０２
Ｂ	采掘业	１２，８７６，６８６．１２	１．５７
Ｃ	制造业	５９，３４１，４７２．９０	７．２２
Ｃ０	食品、饮料	４５８，３５６．０１	０．０６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２０６，７３９．００	０．０３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	６９８，６４０．００	０．０９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４，２９７，５８９．４６	０．５２
Ｃ５	电子	５０３，０４５．９２	０．０６
Ｃ６	金属、非金属	１７，４７９，６３１．１９	２．１３
Ｃ７	机械、设备、仪表	３４，０２２，６４９．８１	４．１４
Ｃ８	医药、生物制品	１，６７４，８２１．５１	０．２０
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	８，９６２，７６８．５０	１．０９
Ｅ	建筑业	９，７３１，６３５．９８	１．１８
Ｆ	交通运输、仓储业	１，６１５，６２２．１４	０．２０
Ｇ	信息技术业	１３５，５５８．００	０．０２
Ｈ	批发和零售贸易	７，１２９，４５０．８２	０．８７
Ｉ	金融、保险业	３８，３７３，３３５．３８	４．６７
Ｊ	房地产业	４３３，７１４．２０	０．０５
Ｋ	社会服务业	９７，０４５．１７	０．０１
Ｌ	传播与文化产业	１５３，８５４．７９	０．０２
Ｍ	综合类	４，５１２．００	０．００
	合计	１３９，０２１，１０３．３０	１６．９２

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９９，５３７，９５５．８７	１２．１１
Ｃ	制造业	１３２，２８１，７１４．６３	１６．１０
Ｃ０	食品、饮料	３５，０６６，７７９．００	４．２７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１３，１１６，３６２．２９	１．６０
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	４５，９１４．９６	０．０１
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，６２４，４４２．６０	０．９３
Ｃ５	电子	２１１，９４６．８８	０．０３
Ｃ６	金属、非金属	４０，２９５，３８８．１３	４．９０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２０，３２７，３５９．７７	２．４７
Ｃ８	医药、生物制品	１５，３２７，４５６．１３	１．８６
Ｃ９９	其他制造业	２６６，０６４．８７	０．０３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２９，７４３，４７０．５２	３．６２
Ｅ	建筑业	１７，９０４，４５１．９４	２．１８
Ｆ	交通运输、仓储业	３９，８７９，０４３．１１	４．８５
Ｇ	信息技术业	９，５６６，１９６．７１	１．１６
Ｈ	批发和零售贸易	２８，６７４，０４６．４０	３．４９
Ｉ	金融、保险业	２４７，１２６，７２６．７５	３０．０７
Ｊ	房地产业	５，４２７，４０８．７５	０．６６
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２４６，６９８．７３	０．０３
	合计	６１０，３８７，７１３．４１	７４．２７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	７，３１７，８８９	７４，３４９，７５２．２４	９．０５
２	６０１１６６	兴业银行	５，５４０，７０５	６６，５４３，８６７．０５	８．１０
３	６０１０８８	中国神华	２，５５５，４４８	５８，８００，８５８．４８	７．１５
４	６０００３０	中信证券	４，４２７，４３０	５２，１９９，３９９．７０	６．３５
５	０００５６８	泸州老窖	７８９，８３８	３０，４０８，７６３．００	３．７０
６	６０００２８	中国石化	４，８３２，８７８	２８，９４８，９３９．２２	３．５２
７	６０００１９	宝钢股份	６，２１５，１７７	２８，４６５，５１０．６６	３．４６
８	６０００１１	华能国际	３，６９３，７７８	２３，３８１，６１４．７４	２．８４
９	６００７４１	华域汽车	１，９８９，３７３	１８，８５９，２５６．０４	２．２９
１０	６００１５３	建发股份	３，３７８，４９６	１７，５３４，３９４．２４	２．１３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	１，１５０，５５５	１５，５７８，５１４．７０	１．９０
２	６００２１９	南山铝业	１，５６６，９０５	１０，５７６，６０８．７５	１．２９
３	６０１６６８	中国建筑	３，１６９，９１４	９，７３１，６３５．９８	１．１８
４	０００６６６	经纬纺机	９１０，３０４	８，６３８，７８４．９６	１．０５
５	６０１９１８	国投新集	６９０，７００	７，９７７，５８５．００	０．９７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，５０１，１９２．９５
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	７７，７２７．８６
４	应收利息	１４，３１７．７１
５	应收申购款	７２，５５４．３１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，６６５，７９２．８３

报告期期初基金份额总额	８８２，４９１，５５７．２０
报告期期间基金总申购份额	５２，３０４，６５８．８３
减：报告期期间基金总赎回份额	６２，７５２，３０３．５１
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	８７２，０４３，９１２．５２