第B431版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2026年10月31日 星期六 上一期  下一期
放大 缩小 默认
关于摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定, 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称: 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
  基金简称: 大摩中证同业存单AAA指数7天持有
  基金代码:022023
  基金运作方式:契约型开放式。本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。
  基金合同生效日:2024年11月5日
  基金管理人名称:摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
  基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
  二、可能触发基金合同终止的情形说明
  根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
  基金合同生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。
  截至2026年10月29日,本基金已连续40个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形,特此提示。
  三、其他需要提示的事项
  1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,本基金将停止办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
  2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、招募说明书以及基金产品资料概要,投资者可通过以下途径咨询:
  基金管理人网站:www.morganstanleyfunds.com.cn
  客服电话:400-8888-668
  3、本公告解释权归摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司所有。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
  特此公告。
  摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司
  2026年10月31日
  
  关于摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
  公告送出日期:2026年10月31日
  1.公告基本信息
  ■
  2.其他需要提示的事项
  1)为维护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2026年11月2日起暂停对摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额投资业务,在暂停本基金申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。
  2)投资者自2026年11月2日起提交的申购、转换转入及定期定额申购等业务,本基金管理人将确认失败,申购、定期定额申购款项将退回到投资者账户,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
  3)如有疑问,请拨打摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)客户服务热线:400-8888-668(免长途费),或登陆本公司网站www.morganstanleyfunds.com.cn获取相关信息。
  4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
  5)本公告的解释权归本公司所有。
  特此公告。
  摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
  2026年10月 31日
  
  摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
  关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
  根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年11月30日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
  一、业绩比较基准调整情况
  本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
  ■
  上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
  二、基金合同等法律文件修订内容
  (一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并更新基金管理人和基金托管人的基本信息(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  (二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
  三、上述基金修订后的基金合同自2026年11月30日起生效。
  四、其他事项
  (一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
  客户服务电话:400-8888-668
  网址:www.morganstanleyfunds.com.cn
  (二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  特此公告。
  摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
  2026年10月31日
  附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
  业绩比较基准调整原因及合理性说明
  一、摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+人民币活期存款利率(税后)×20%
  调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从40%提高到55%,港股资产的基准要素权重从40%降低到35%;增加5%的债券资产的基准要素权重,同时将现金类资产的权重降低到5%。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在股票指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票组合的构建主要通过持续跟踪优质上市公司的基本面,精选具备良好发展趋势和成长潜力的股票,作为重点进行投资。股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证A500指数,调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素;将港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通综合指数(人民币),调整后的新业绩比较基准中,中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
  增加债券部分的基准要素:在基准指数的选取方面,综合考虑本基金对于债券资产的投资策略,新增中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价(1年以下)指数隶属于中债总指数族系,由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现。本基金对债券的配置以流动性管理为主,整体组合久期主要为短久期,因此中债-综合全价(1年以下)指数适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  二、摩根士丹利科技领先灵活配置混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  调整后的新业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,并增加5%的现金类资产权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在股票指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向科技领先主题相关公司,通过对影响科技领先的因素进行持续跟踪研究,结合多维度研究成果,并参照国家相关新兴科技的政策动向,甄选科技领先类的优质上市公司进行投资。股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中国战略新兴产业成份指数。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
  在债券指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合财富(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  三、摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×标普中国债券指数收益率
  调整后的新业绩比较基准:中证800价值指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,并增加5%的现金类资产权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票组合的构建主要聚焦投资于估值水平合理且基本面优质的投资标的,力争在控制较低净值回撤的基础上实现投资组合净值长期稳定上涨。股票资产中的股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800价值指数,中证800价值指数从中证800指数样本中,选取价值因子得分最高的250只证券作为指数样本,反映中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
  在债券指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合财富(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  四、摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%
  调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*45%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从85%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从75%降低到45%,同时基于基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,港股资产的基准要素权重从10%提高到45%,将基准中的债券资产的基准要素权重从15%降低到5%;并增加5%的现金类资产权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在股票指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金股票组合的构建主要通过“自上而下”与“自下而上”相结合的框架挖掘优质上市公司进行投资。股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数,港股通标的股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通综合指数(人民币)。
  中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
  中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,更适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  五、摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:85%×沪深300指数收益率+15%×标普中国债券指数收益率
  调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*90%+活期存款基准利率*10%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:本基金为股票型基金,根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从85%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从15%调整为0%,将基准中的现金资产的基准权重由0%提高到10%。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中证A500指数,删除了债券部分的基准指数标普中国债券指数,并新增活期存款基准利率代表现金管理仓位。
  在股票指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产通过定量与定性相结合的分析方法选筛选优质公司,通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中证A500指数;该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,表征性更强,与产品定位更契合。
  删除了债券部分的基准指数,主要原因是产品长期以来保持较高仓位的股票资产,不进行债券部分的交易。
  在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征、更好匹配本基金的产品定位和投资风格,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  六、摩根士丹利景气智选混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率×85%+人民币活期存款利率(税后)×15%
  调整后的新业绩比较基准:中国战略新兴产业综合指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  将基准中的股票资产的基准要素权重从85%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从85%降低到50%,港股资产的基准要素权重从0%提高到40%;增加5%债券资产的基准要素权重,同时将现金类资产的权重降低到5%。
  基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、港股通标的股票、债券、现金类等资产,相应选取与之匹配的A股指数、港股通指数、债券指数与活期存款基准利率作为基准要素;同时基于基金投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与5%,其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准,要素权重分别设置为50%与40%,另将活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,并将权重设置为5%。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,A股股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中国战略新兴产业综合指数,港股通标的股票部分增加中证港股通综合指数(人民币)作为业绩比较基准要素,新增中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的基准要素。
  在股票指数的选取方面,基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产优选具备较高景气度的行业,在个股选择上主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,通过定性分析、定量分析相结合的方式精选个股,挖掘市场上具有成长空间的公司,力争实现基金资产的长期增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、行业与个股分布等,本基金股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中国战略新兴产业综合指数收益率,港股通标的股票部分增加中证港股通综合指数(人民币)作为业绩比较基准要素。调整后的新业绩比较基准中,中国战略新兴产业综合指数选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的公司证券作为指数样本,以反映中国战略新兴产业公司证券的整体表现。根据历史持仓情况,调整后的新业绩比较基准覆盖率显著提升。适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素,与产品定位较为契合。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。
  增加债券部分的基准要素:在基准指数的选取方面,新增中债-综合全价(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合全价(1年以下)指数隶属于中债总指数族系,由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  七、摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%
  调整后的新业绩比较基准:申银万国消费品指数收益率*75%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:本基金为混合型基金,根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从55%提高到75%,将基准中的债券资产的基准要素权重从45%降低到20%,将基准中的现金类资产的基准权重由0%提高到5%。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,股票部分的基准指数由沪深300指数调整为申银万国消费品指数,债券部分的基准指数由中证综合债券指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,并新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司,并通过深入研究,在消费主题相关领域中优选对行业成长空间突出的个股和行业投资价值突出的个股,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取申银万国消费品指数作为股票部分的业绩比较基准要素。申银万国消费品指数是基于申银万国行业分类标准编制的行业主题类指数,用以表征消费品上市公司整体股价表现。该指数成份股数量多、覆盖范围广,既包含与居民基本生活息息相关的必须性消费行业,又包含满足居民多样化生活需求的非必须性消费行业,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素,与产品定位较为契合。
  在债券指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,预期组合久期整体偏向于短久期。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合财富(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征、更好匹配本基金的产品定位和投资风格,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  八、摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%
  调整后的新业绩比较基准:中证内地资源主题指数收益率*85%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到10%,新增活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素,并设置5%的权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中证内地资源主题指数,债券部分的基准指数由标普中国债券指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,并新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金把握资源类上市公司经营特点与发展优势,注重资源类上市公司的投资价值评估,在控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证内地资源主题指数作为股票部分的业绩比较基准要素。
  中证内地资源主题指数由中证800指数样本股中的综合性石油与天然气企业、燃油炼制、天然气加工、煤炭、有色金属、其他非金属材料行业证券组成,反映沪深市场资源主题类上市公司证券的整体表现,适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准要素。
  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合财富(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1年以下)指数隶属于中债总指数族系,由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  九、摩根士丹利基础行业证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45%
  调整后的新业绩比较基准:中证服务业指数收益率*55% +中证全指原材料指数收益率*20%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从55%提高到75%,将基准中的债券资产的基准要素权重从45%降低到20%,新增活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素,并设置5%的权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中证服务业指数和中证全指原材料指数,债券部分的基准指数由中证综合债券指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,并新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金立足“发现价值、把握机遇、创造财富”,把握基础行业长期稳定的增长趋势,在注重控制基金资产风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,本基金选取中证服务业指数和中证全指原材料指数作为股票部分的业绩比较基准要素。
  中证服务业指数选取涉及农业、电力、交通运输、金融、房地产、文化、体育、娱乐等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映服务业相关上市公司整体表现,适合作为本基金A股股票资产部分的业绩比较基准要素。
  中证全指原材料指数隶属于中证全指行业优选指数系列。中证全指原材料指数从中证全指对应行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,以反映原材料行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-综合财富(1年以下)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1年以下)指数隶属于中债总指数族系,由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  十、摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  调整后的新业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,新增活期存款基准利率作为现金类资产部分的基准要素,并设置5%的权重。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在基准指数的选取方面,股票部分的基准指数由沪深300指数调整为中国战略新兴产业成份指数,债券部分的基准指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,并新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产主要投向创新主题类相关公司,其中包括《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等产业中拥有创新能力的公司。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中国战略新兴产业成份指数。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现。本基金对债券的配置以流动性管理为主,整体组合久期主要为短久期,中债-综合财富(1年以下)指数更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  另外,新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  十一、摩根士丹利添益债券型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从83%调低到82%,将基准中的股票资产的港股基准要素权重从2%调高至3%,更符合基金的过往投资运作情况。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  十二、摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
  调整后的新业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产基准要素权重从10%调低至5%,更符合基金的过往投资运作情况。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  十三、摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整,并按照要求对业绩比较基准表述进行了规范。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:
  将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%,将基准中的现金类资产基准要素权重从20%调低至5%,更符合基金的过往投资运作情况。
  (2)更换业绩比较基准要素:
  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债-综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数属于中债总指数族系,由境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年,反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,结合过去持仓情况,本基金整体组合久期主要为中短久期,故中债-综合全价(1-3年)指数更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
  十四、摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金
  1、原业绩比较基准:中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
  调整后的新业绩比较基准:中证综合债指数收益率*65%+沪深300指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
  (1)调整业绩比较基准的要素权重:根据过往仓位情况,将债券指数中的中证综合债指数权重由90%下调至65%,并增加20%的可转债指数权重;此外,在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素并将权重设置为5%;股票指数权重保持不变。
  (2)增加业绩比较基准要素:
  本基金选取中证可转换债券指数作为可转债部分的业绩比较基准要素,中证可转换债券指数由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映境内市场可转换债券的总体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。
  同时新增活期存款基准利率代表法规要求的现金仓位。
  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

放大 缩小 默认
赞 +1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved