票部分权重至80%,降低债券部分要素权重至20%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 20、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 调整后新业绩比较基准:中证军工指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 21、南方平衡配置混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 调整后新业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×25% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 结合本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中的股票指数为沪深300指数(指数代码000300),成份股由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,与基金实际持股风格更为匹配,更适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。原业绩比较基准中的中证全债指数选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1年及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场相应期限债券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至75%,降低债券部分要素权重至25%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 22、南方医药创新股票型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×15% 调整后新业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 结合本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于医药创新主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为80%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),投资于医药创新主题证券占非现金基金资产的比例不低于80%。原业绩比较基准中,中证港股通综合指数(人民币)(指数代码930933)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证港股通医药卫生综合指数(人民币)(指数代码930975)从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本,以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,业绩比较基准中A股股票部分权重保持65%不变,提高港股通股票部分权重至25%,降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 23、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:人民币三年期定期存款利率(税后)+2% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘优质公司,从而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。沪深300指数(指数代码000300)由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债-综合全价(总值)指数(指数代码CBA00203)的指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。调整后的业绩比较基准要素更加契合本基金投资的主要资产类别。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为25%与75%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 24、南方利安灵活配置混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:人民币三年期定期存款利率(税后)+2% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金主要投资于股票、债券等资产。本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘优质公司,从而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。中债-综合全价(总值)指数(指数代码CBA00203)的指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。调整后的业绩比较基准要素更加契合本基金投资的主要资产类别。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为10%与90%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 25、南方新材料股票型发起式证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证新材料主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×20%+恒生原材料业指数(人民币)收益率×5% 调整后新业绩比较基准:中证新材料主题指数收益率×85%+恒生综合行业指数-原材料业收益率×5%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为85%和5%),降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 26、南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) (1)当前业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×15% 调整后新业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×65%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×25%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。中证综合债指数(指数代码H11009)选取在沪深交易所或银行间市场上市的BBB及以上、且剩余期限1个月及以上的国债、金融债、企业债等债券作为成份券,反映全市场债券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为65%和25%),降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 27、南方高端装备混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×75%+中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% 调整后新业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×80%+中证港股通工业综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 结合本基金的投资范围和投资策略,本基金主要投向“高端装备”主题证券,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。原业绩比较基准中,中证港股通综合指数(人民币)(指数代码930933)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证港股通工业综合指数(人民币)(指数代码930972)在中证港股通综合指数样本中,按中证行业分类标准进行分类,以进入工业一级行业的全部证券作为样本编制指数,以反映港股通公司中工业行业证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金港股通股票部分的业绩比较基准要素。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。中债综合指数(指数代码CBA00203)隶属于中债总指数族分类,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为80%和10%),降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 28、南方景气前瞻混合型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20% 调整后新业绩比较基准:中证800成长指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 结合基金投资范围和投资策略,本基金的股票资产采用全市场选股策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘A股与港股通范围内的优质公司,从而在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。原业绩比较基准中的股票指数为沪深300指数(指数代码000300),成份股由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300 只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中证800成长指数(指数代码H30355)从中证800指数样本中,选取成长因子得分最高的150只证券作为指数样本,并采用成长因子得分调整后的自由流通市值加权,反映中证800指数样本中具有成长特征的上市公司证券的整体表现,能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%(其中A股股票部分和港股通股票部分的权重分别为70%和20%),降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 29、南方天元新产业股票型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。上证国债指数(指数代码000012)由在上海证券交易所上市的固定利率国债组成,指数采用市值加权计算,以反映沪市国债的整体表现。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中股票部分权重至90%,降低债券部分要素权重至10%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 30、南方全球精选配置证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:MSCI世界指数(MSCI World Index)×60%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)×40% 调整后新业绩比较基准:MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率×36%+MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)收益率×18%+彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)收益率×36%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,本基金遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)和中债-综合财富(1-3年)指数作为固定收益类资产的业绩比较基准要素。彭博全球综合指数(Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD)是衡量全球投资级债券的旗舰指标,覆盖27个本币市场,包括来自发达市场和新兴市场发行人的国债、政府相关债券、公司债及证券化固定利率债券。该指数具备较强的市场代表性、客观性和较高的透明度,适合作为本基金境外固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金境内固定收益类资产部分的业绩比较基准要素。 同时基于基金过往仓位情况、投资比例限制以及预期的资产配置比例中枢,调整业绩比较基准中权益类资产权重至54%,调整固定收益类资产要素权重至46%。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 31、南方多利增强债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中央国债登记结算公司中债总指数(全价) 调整后新业绩比较基准:中债-信用债总全价(总值)指数收益率×85%+中证可转债及可交换债券指数收益率×15% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中央国债登记结算公司中债总指数(全价)(指数代码CBA00303),该指数成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-信用债总全价(总值)指数和中证可转债及可交换债券指数作为业绩比较基准要素。同时基于本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,将信用债与可转债所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%。 调整后的新业绩比较基准中,中债-信用债总全价(总值)指数(指数代码CBA02703)成份券由信用类债券组成,是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金信用债债券部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数(指数代码931078)样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债债券部分的业绩比较基准要素。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 32、南方广利回报债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证全债指数 调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率×60%+中证可转债及可交换债券指数收益率×25%+中证800指数收益率×15% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中证全债指数(指数代码H11001),样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。 本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,过往组合久期整体偏向于中短久期。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合财富(1-3年)指数(指数代码CBA00221)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金纯债部分的业绩比较基准要素。 本基金可以投资可转债,根据过往组合的投资情况,本基金在业绩比较基准中增加可转债资产的表征指数。中证可转债及可交换债券指数 (指数代码931078) 样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成,可以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。 本基金可以投资股票,根据过往组合的投资情况,本基金在业绩比较基准中增加股票资产的表征指数。本基金的股票资产采用全市场选股策略,中证800指数(指数代码000906)由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。 基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略,并结合组合过往投资情况,将业绩基准中的纯债部分、可转债部分及股票部分分别设置60%、25%和15%的权重。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 33、南方双元债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证全债指数 调整后新业绩比较基准:中债-信用债总财富(1-3年)指数收益率×90%+中证可转债及可交换债券指数收益率×10% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 此次本基金业绩比较基准调整同时涉及基准指数、基准要素权重调整。原业绩比较基准为中证全债指数(指数代码H11001),样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。 本基金的债券资产采用全市场策略,将通过投资信用类债券和可转换债券,以提高组合收益能力。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-信用债总财富(1-3年)指数和中证可转债及可交换债券指数作为业绩比较基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于信用债券和可转换债券的比例合计不低于债券资产的80%,将信用债与可转债所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%。 调整后的新业绩比较基准中,中债-信用债总财富(1-3年)指数(指数代码CBA02721)由信用类债券组成,是一个反映境内剩余期限在1年至3年(含1年)之间的信用类债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金信用债债券部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数(指数代码931078)样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债债券部分的业绩比较基准要素。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 34、南方润元纯债债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中证全债指数 调整后新业绩比较基准:中债-信用债总财富(总值)指数收益率×80%+中债-金融债券总财富(总值)指数收益率×20% (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 本基金的债券资产采用全市场策略,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-信用债总财富(总值)指数和中债-金融债券总财富(总值)指数分别作为信用债与利率债的业绩比较基准要素,同时将信用债与利率债所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%。 原业绩比较基准为中证全债指数(指数代码H11001),样本包括银行间债券市场和沪深交易所债券市场两个市场的国债、金融债券及企业债券。调整后本基金分别设置中债-信用债总财富(总值)指数和中债-金融债券总财富(总值)指数用于表征本基金债券部分的投资表现。中债-信用债总财富(总值)指数(指数代码CBA02701),成份券由信用类债券组成,是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金信用债部分的业绩比较基准要素。中债-金融债券总财富(总值)指数成分券由政策性银行债组成,是一个反映境内政策性银行债券整体价格走势情况的总指数,是中债指数应用最广泛指数之一,适合作为本基金利率债部分的业绩比较基准要素。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 35、南方信元债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率 调整后新业绩比较基准:中债-信用债总全价(总值)指数收益率 (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 根据过往债券配置情况,本基金投资于信用债券,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将债券指数调整为中债-信用债总全价(总值)指数。原业绩比较基准中,中债-固定利率债券全价(1-3年)指数(指数代码CBA00423)指数成份券由在境内公开发行且上市流通的附息式固定利率的记账式国债、央行票据和政策性银行债组成,是一个反映境内固定利率债券整体价格走势情况的指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-信用债总全价(总值)指数(指数代码CBA02703)成份券由信用类债券组成,是一个反映境内信用类债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一。因此调整后的中债-信用债总全价(总值)指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 36、南方稳福120天持有期债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率 (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 基于基金投资目标、本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益,过往组合久期整体偏向于短久期,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将债券指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。原业绩比较基准中,中债综合指数(指数代码CBA00203)样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合全价(1年以下)指数(指数代码CBA00213)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债-综合全价(1年以下)指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重,取消原银行活期存款利率(税后)权重。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 37、南方稳航120天滚动持有债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率 (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金主要采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益,过往组合久期整体偏向于短久期,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将债券指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。原业绩比较基准中,中债综合指数(指数代码CBA00203)样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合全价(1年以下)指数(指数代码CBA00213)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债-综合全价(1年以下)指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重,取消原银行活期存款利率(税后)权重。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 38、南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率 (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益,过往组合久期整体偏向于短久期,根据组合过往债券配置情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将债券指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。原业绩比较基准中,中债综合指数(指数代码CBA00203)样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合全价(1年以下)指数(指数代码CBA00213)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债-综合全价(1年以下)指数更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重,取消原中证可转换债券指数和银行活期存款利率(税后)权重。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。 39、南方稳信180天持有期债券型证券投资基金 (1)当前业绩比较基准:中债综合指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率 (2)新的业绩比较基准选择原因及合理性: 基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益,过往组合久期整体偏向于短久期,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等,将债券指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。原业绩比较基准中,中债综合指数(指数代码CBA00203)样本券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数。调整后的新业绩比较基准中,中债-综合全价(1年以下)指数(指数代码CBA00213)由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,适合作为本基金业绩比较基准要素。因此调整后的中债-综合全价(1年以下)指数更适合作为本基金业绩比较基准要素。同时调整业绩比较基准要素的权重,取消原银行活期存款利率(税后)权重。 因此调整后的业绩比较基准能够更好匹配本基金的产品定位和投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。