征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“沪深300指数”和“中证港股通综合指数(人民币)”分别作为A股股票和港股通标的股票部分的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 27.嘉实低价策略股票型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重,将基准中A股股票资产的基准要素权重从80%提高至85%、债券资产的基准要素权重从20%降低至15%,以使新业绩比较基准更能贴合产品的长期定位、实际投资风格及运作情况,并按照要求规范债券资产部分业绩比较基准要素的表述。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数作为基准要素;同时基于基金投资股票资产占基金资产的比例为80%-95%、投资于低价股股票不低于非现金基金资产的80%等投资比例限制,以及本基金的长期定位,本基金将A股股票资产与债券资产所对应的基准要素权重设置为85%与15%。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 28.嘉实稳福混合型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券部分的基准要素权重从80%增加至90%、股票部分的基准要素权重从20%降低至10%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总财富指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,股票部分从“沪深300指数”变更为“中证800指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、A股股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、A股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-45%等限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将债券资产与A股股票资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与10%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“中证800指数”作为A股股票部分的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 29.嘉实超短债证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:一年期银行定期储蓄存款的税后利率 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将定期存款利率基准变更为债券指数加活期存款基准利率作为基准要素,债券资产的基准要素权重为95%,流动性资产的基准要素权重为5%;在基准指数的选取方面,债券部分选取“中债-综合全价(1年以下)指数”,同时增加活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收益,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的久期不超过一年,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合全价(1年以下)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 30.嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总全价指数收益率 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至95%、流动性资产的基准要素权重从0%增加至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-综合全价(1-3年)指数”,同时增加活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%,并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合全价(1-3年)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 31.嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总全价指数收益率 调整后新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至95%、流动性资产的基准要素权重从0%增加至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总全价指数”变更为“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”,同时增加活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%,并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-0-3年债券综合全价(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 32.嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提升至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-综合全价(1-3年)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合全价(1-3年)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 33.嘉实汇明纯债债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% 调整后新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提升至95%、流动性资产的基准要素权重从10%降低至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-综合全价(1-3年)指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%,本基金将债券资产所对应的基准要素权重设置为95%;并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合全价(1-3年)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 34.嘉实信用债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中国债券总指数收益率 调整后新业绩比较基准:中债-优选投资级信用债财富(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至85%、可转换债券部分的基准要素权重从0%增加至10%,流动性资产的基准要素权重从0%增加至5%;在基准指数的选取方面,债券资产部分从“中国债券总指数”变更为“中债-优选投资级信用债财富(总值)指数”,同时增加“中证可转换债券指数”和活期存款基准利率分别作为可转换债券部分和流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、可转债、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、可转债指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金将信用债、可转债部分所对应的基准要素权重分别设置为85%、10%,并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整大类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,并综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-优选投资级信用债财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金适度投资于可转换债券,将对可转换债券的债性或股性进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资,参照对应的债券类资产或股票类资产的投资策略予以管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及样本覆盖、收益特征等,本基金选取“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 35.嘉实债券开放式证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中国债券指数 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*15%+活期存款基准利率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低至80%、可转换债券部分的基准要素权重从0%增加至15%,流动性资产的基准要素权重从0%增加至5%;在基准指数的选取方面,债券资产部分从“中国债券指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,同时增加“中证可转换债券指数”和活期存款基准利率分别作为可转换债券部分和流动性管理部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、可转债、现金类资产等,相应选取与之匹配的债券指数、可转债指数、存款利率作为基准要素。同时基于本基金债券的投资比例不低于基金资产总值的80%,新股投资比例不超过基金资产总值的20%。本基金将债券、可转债部分所对应的基准要素权重分别设置为80%、15%,并选取活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准要素,将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金适度投资于可转换债券,将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资策略的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及样本覆盖、收益特征等,本基金选取“中证可转换债券指数”作为可转换债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。 36.嘉实稳固收益债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:三年期定期存款利率+1.6% 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*10% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,本基金为混合债券型二级基金,现有的业绩比较基准为“三年期定期存款利率+1.6%”,为绝对收益基准,未体现股票、债券相关基准要素及权重,基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、A股股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、A股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%,其中将债券资产中的信用债及利率债部分与可转换债券部分所对应的基准要素权重分别设置为75%与10%;在基准指数的选取方面,本基金选取中证800指数作为A股股票部分的基准要素,选取中债-1-5年债券综合全价(总值)指数和中证可转换债券指数分别作为信用债及利率债部分、可转换债券部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“中证800指数”作为A股股票部分的基准要素。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理,投资具有较高信用等级的中短期债券。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合全价(总值)指数”和“中证可转换债券指数”分别作为信用债及利率债部分、可转换债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 37.嘉实多元收益债券型证券投资基金 (3)调整前业绩比较基准:中国债券总指数 调整后新业绩比较基准:中债-综合财富(3-5年)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证可转换债券指数收益率*10% (4)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的信用债及利率债部分的基准要素权重从100%降低至75%、可转换债券部分的基准要素权重从0%增加至10%、股票部分的基准要素权重从0%增加至15%;在基准指数的选取方面,信用债及利率债部分从“中国债券总指数”变更为“中债-综合财富(3-5年)指数”,同时增加中证可转换债券指数和沪深300指数分别作为可转换债券及股票部分的业绩比较基准要素,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、A股股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、A股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于股票的比例不超过基金资产的20%,本基金将债券资产与A股股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%,其中将债券资产中的信用债及利率债部分与可转换债券部分所对应的基准要素权重分别设置为75%与10%。 本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“沪深300指数”作为A股股票部分的基准要素。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-综合财富(3-5年)指数”和“中证可转换债券指数”分别作为信用债及利率债部分、可转换债券部分的业绩比较基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 38.嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总财富(总值)指数*80%+6个月定期存款利率(税后)*15%+中证800指数收益率*2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)*2.5% 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+中证A500指数收益率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券部分的基准要素权重从80%增加至95%、A股股票部分的基准要素权重从2.5%增加至5%、港股部分的基准要素权重从2.5%降低至0%、银行存款部分的基准要素权重降低至0%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总财富(总值)指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,股票部分从“中证800指数”、“恒生指数”变更为“中证A500指数”,银行存款不再在基准中体现,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0-10%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为95%与5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,以公司行业研究员的基本面分析为基础,同时结合基金经理的分析与判断,精选价值被低估的投资品种,从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“中证A500指数”作为股票部分的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 39.嘉实多盈债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价) 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券部分的基准要素权重从90%降低至85%、A股股票部分的基准要素权重从7%增加至10%,港股部分的基准要素权重从3%增加至5%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总财富(总值)指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,A股股票部分从“中证800指数”变更为“沪深300指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、A股股票、港股通标的股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、股票指数、港股指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于股票、可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%,本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%,其中将股票资产中的A股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为10%与5%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,以公司行业研究员的基本面分析为基础,同时结合基金经理的分析与判断,精选价值被低估的投资品种,从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“沪深300指数”作为A股股票部分的基准要素、选取“恒生指数”作为港股通标的股票部分的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 40.嘉实同舟债券型证券投资基金 (1)调整前业绩比较基准:中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价) 调整后新业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的债券部分的基准要素权重从90%降低至85%、A股股票部分的基准要素权重从7%增加至15%,港股部分的基准要素权重从3%降低至0%;在基准指数的选取方面,债券部分从“中债总财富(总值)指数”变更为“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”,股票部分从“中证800指数”、“恒生指数”变更为“中证800指数”,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于债券、股票等资产,相应选取与之匹配的债券指数、股票指数作为基准要素。同时基于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%等限制,本基金将债券资产与股票资产所对应的基准要素权重分别设置为85%与15%。 本基金的债券资产将在全市场范围内进行选择与配置,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取“中债-1-5年债券综合财富(总值)指数”作为债券部分的业绩比较基准要素。 本基金的股票资产将在全市场范围内进行选择与配置,以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种,从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取“中证800指数”作为股票部分的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。 41.嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) (1)调整前业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+活期存款利率(税后)*20% 调整后新业绩比较基准:中证偏股型基金指数收益率*80%+中证纯债债券型基金指数收益率*20% (2)新的业绩比较基准选择原因、差异及影响: 业绩比较基准的调整涉及要素权重和基准要素:要素权重方面,将基准中的固定收益类资产部分的基准要素权重从0%调整至20%、将现金类资产部分的基准要素权重从20%降低至0%;在基准指数的选取方面,固定收益类资产部分增加“中证纯债债券型基金指数”,权益类资产部分从“中证800指数”变更为“中证偏股型基金指数”,同时取消活期存款利率,以使新业绩比较基准更能贴合产品的实际投资风格及运作情况。 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的权益类基金、固定收益类基金等资产,相应选取与之匹配的中证偏股型基金指数和中证纯债债券型基金指数作为基准要素。同时基于本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的80%,投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,本基金将中证偏股型基金指数和中证纯债债券型基金指数所对应的基准要素权重分别设置为80%与20%。 本基金将在全市场范围内进行基金的选择与配置。本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,本基金分别选取“中证偏股型基金指数”和“中证纯债债券型基金指数”作为权益类资产和固定收益类资产的基准要素。 本次调整后的新基准更符合基金所投资的主要资产类别及过往实际投资运作情况,与实际产品定位、投资风格更为契合,不会对产品投资运作、基金份额持有人利益产生实质性不利影响。