一、会议基本情况
　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案。
　　1、会议召开方式：通讯方式。
　　2、会议投票表决起止时间：自2026年4月30日起，至2026年6月1日17:00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。
　　3、会议计票日：2026年6月2日。
　　4、通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下：
　　收件人：华泰柏瑞基金管理有限公司客户服务
　　地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层客户服务部
　　邮政编码：200135
　　联系电话：400-888-0001
　　请在信封表面注明：“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
　　二、会议审议事项
　　本次持有人大会审议的事项为《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》详见附件一。
　　《议案》的内容说明详见《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的说明》（见附件四）。
　　三、权益登记日
　　本次大会的权益登记日为2026年4月30日，即在2026年4月30日交易时间结束后，在华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均享有本次基金份额持有人大会的表决权。
　　四、投票方式
　　1、本次会议仅接受纸质投票，表决票样本见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.huatai-pb.com）及中国证监会基金电子披露网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取表决票。
　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
　　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；
　　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的相关的业务专用章，下文所称“公章”亦同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件、护照或其他有效身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；
　　（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权（三）授权方式 1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件；
　　（4）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。
　　3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（自2026年4月30日起，至2026年6月1日17:00止，以本基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址（上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层客户服务部），并建议在信封表面注明：“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
　　4、基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在规定媒介上公告。
　　五、授权
　　为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：
　　（一）委托人
　　本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
　　基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。
　　基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以在华泰柏瑞基金管理有限公司登记在册为准。
　　（二）受托人
　　基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
　　为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议其他新增的受托人名单。
　　（三）授权方式
　　本基金的基金份额持有人仅可通过纸面方式授权受托人代为行使表决权。
　　基金份额持有人向他人授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（http://www.huatai-pb.com）及中国证监会基金电子披露网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下载等方式获取授权委托书样本。
　　1、纸面方式授权
　　（1）基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
　　① 个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　② 机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，受托人应提供该合格境外机构投资者加盖公章（如有）的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本）。如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。
　　③ 以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。
　　（2）纸面授权文件的送达
　　纸面授权文件应与表决票一同于会议投票表决起止时间内通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告规定的地址，基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人的柜台办理授权，填写授权委托书，并提交基金份额持有人有效身份证明文件，或将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人营业机构。投资者通过直销柜台办理基金交易业务时，直销柜台将为投资者提供纸面方式授权的服务。
　　为保护投资者利益，投资者在交易时，不论投资者是否授权或选择何种授权方式，均不影响交易的进行。
　　2、授权效力确定规则
　　（1）如果同一基金份额多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次纸面授权的，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
　　（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
　　（3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准。
　　3、对基金管理人的授权开始时间及截止时间
　　基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2026年4月30日至2026年6月1日15时。将纸面授权委托书寄送或专人送达给基金管理人指定地址的，授权时间和有效性判断均以收到时间为准。
　　（四）基金管理人可以根据实际需要，增加或调整本次基金份额持有人大会的授权方式并在规定媒介上公告。
　　六、计票
　　1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
　　2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
　　3、表决票效力的认定如下：
　　（1）纸面表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的，表决时间以收到时间为准。2026年4月30日前及2026年6月1日17时以后送达收件人的纸面表决票，均为无效表决。
　　（2）纸面表决票的效力认定
　　① 纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　② 如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项表面符合会议通知规定的，视为弃权表决；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　③ 如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
　　④ 基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
　　i.送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
　　ii.送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
　　iii.送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。
　　七、决议生效条件
　　1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；
　　2、《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
　　3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
　　八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
　　根据《基金法》和《基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权益登记日持有的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据《基金法》的规定，本基金管理人可在本次公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。
　　重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准；对于授权而言，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准。详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
　　九、本次大会相关机构
　　1、召集人：华泰柏瑞基金管理有限公司
　　客服电话：400-888-0001
　　联系人：汪莹白
　　联系电话：（021）38601630
　　电子邮件：rainbow.wang@huatai-pb.com
　　传真：（021）50103016
　　网址：http://www.huatai-pb.com
　　2、托管人：中国银行股份有限公司
　　地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　联系人：许俊
　　联系电话：95566
　　3、公证机构：上海市东方公证处
　　地址：上海市静安区凤阳路660号
　　联系人：林奇
　　联系电话：021-62154848
　　4、律师事务所：上海源泰律师事务所
　　注册及办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
　　联系电话：（021）51150298
　　联系人：刘佳
　　十、重要提示
　　1、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
　　2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过华泰柏瑞基金管理有限公司网站（http://www.huatai-pb.com）查阅，投资者如有任何疑问，可致电400-888-0001咨询。
　　3、本公告的有关内容由华泰柏瑞基金管理有限公司解释。
　　附件一：《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》
　　附件二：授权委托书（样本）
　　附件三：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
　　附件四：《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的说明》
　　附件五：《〈华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉与〈华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2026年4月30日
　　附件一：
　　《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》
　　华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：
　　为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金按照《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的说明》（附件四）的方案进行修改，内容包括将华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金，涉及变更基金名称、基金类别、投资范围、投资策略、投资限制、标的指数、收益分配、估值方法、基金费用等部分，以及修订本基金《基金合同》等法律文件。
　　为实施本次会议议案，提议授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定本基金转型的具体时间，根据现时有效的法律法规和转型后的产品特点对本基金《基金合同》等法律文件进行必要的修订和补充。
　　以上提案，请予审议。
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2026年4月30日
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　本人（或本机构）持有了华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额，就华泰柏瑞基金管理有限公司于2026年4月30日在规定媒介公布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人（或本机构）的意见为（请在意见栏下方划“√”）：
　　■
　　本人（或本机构）特此授权__________________________代表本人（或本机构）参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本人（或本机构）同意受托人转授权，转授权仅限一次。
　　上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，则本授权继续有效。
　　
　　
　　委托人（签字/盖章）： ________________________________________
　　
　　委托人证件号码（填写）： ________________________________________
　　
　　委托人基金账户号（填写）： ________________________________________
　　受托人（签字/盖章）： _______________________________________
　　受托人证件号码（填写）： ____________________________________
　　以上表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见，委托人所持基金份额数以持有人大会权益登记日为准。
　　签署日期：年 月 日
　　授权委托书填写注意事项：
　　1．本授权委托书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及本公告要求的授权委托书。
　　2. 基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
　　3. 授权委托书效力根据大会公告认定。
　　4. 本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
　　5. “委托人基金账户号”处空白、多填、错填、无法识别等情况但不影响基金份额持有人身份认定的，不影响授权效力，将被默认为代表基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
　　6.如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。
　　附件三：
　　华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
　　■
　　附件四：
　　《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的说明》
　　一、声明
　　1、为保护基金份额持有人利益，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，讨论并审议《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》。
　　2、本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行，且《关于华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金转型为华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。
　　3、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。
　　二、修改《基金合同》后产品方案要点
　　为更好地满足广大投资者的投资需求，提升产品生命力，本公司经过认真细致全面的研究，申请对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金进行变更注册，修改基金名称、基金类别、投资范围、投资策略、投资限制、标的指数、收益分配、估值方法、基金费用等事项，并据此修订《基金合同》等信息披露文件。
　　（一）变更基金名称：由“华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金”变更为“华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金”。
　　（二）变更基金类别：由“混合型证券投资基金”变更为“股票型证券投资基金”。
　　（三）变更后的投资范围及投资比例为：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业/公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具（含同业存单）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
　　在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
　　本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
　　如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。”
　　（四）修改后的投资策略为：
　　“1、股票投资策略
　　本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。
　　本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。
　　本基金运用的量化投资模型主要包括：
　　（1）多因子alpha模型一一股票超额回报预测
　　多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
　　多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。
　　（2）风险估测模型一一有效控制预期风险
　　本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
　　（3）交易成本模型一一控制交易成本以保护投资业绩
　　本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
　　（4）投资组合的优化和调整
　　本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。
　　2、存托凭证投资策略
　　本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
　　3、债券投资策略
　　本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
　　本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
　　其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。
　　4、资产支持证券投资策略
　　资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
　　5、衍生品投资策略
　　为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。
　　本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
　　（1）股指期货投资策略
　　本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
　　（2）股票期权投资策略
　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
　　本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
　　（3）国债期货投资策略
　　本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
　　6、融资及转融通证券出借业务的投资策略
　　本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融通证券出借业务。
　　本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
　　为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。”
　　（五）调整投资限制：根据转型后的产品特点及可投资标的，基金投资限制条款相应调整为：
　　“1、组合限制
　　基金的投资组合应遵循以下限制：
　　（1）本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）资产的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；
　　（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；
　　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
　　（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
　　（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
　　（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
　　（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
　　（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
　　（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
　　（11）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
　　（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
　　（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
　　（14）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
　　（15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
　　（16）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
　　（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；本基金完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分可不受该比例限制；
　　（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
　　（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
　　（20）任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
　　（21）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
　　1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券的范围；
　　2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
　　3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
　　4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务；
　　（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
　　（23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。
　　除上述第（2）、（9）、（18）、（19）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
　　如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
　　2、禁止行为
　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
　　（1）承销证券；
　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
　　（3）从事承担无限责任的投资；
　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
　　如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
　　3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。”
　　（六）变更后的标的指数和业绩比较基准为：
　　“本基金的标的指数：沪深300指数
　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
　　1、业绩比较基准设定的原因
　　本基金为增强型指数基金，利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的标的指数为沪深300指数，相应选取沪深300指数作为基准要素，同时将沪深300指数的基准要素权重设置为95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，相应选取活期存款基准利率作为基准要素，同时将活期存款基准利率的基准要素权重设置为5%。
　　综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。
　　2、业绩比较基准要素的基本信息
　　沪深300指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为000300，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
　　活期存款基准利率由中国人民银行发布，具体信息详见中国人民银行网站，网址：www.pbc.gov.cn。
　　3、业绩比较基准的计算方法
　　本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中沪深300指数、活期存款基准利率的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。
　　4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
　　本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
　　5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
　　若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定履行相关程序。
　　未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
　　自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。”
　　（七）变更后的风险收益特征为：
　　“本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
　　本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。”
　　（八）变更后补充侧袋机制的实施和投资运作安排
　　“当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
　　侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
　　侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。”
　　（九）变更后的估值方法为：
　　“一、估值日
　　本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
　　二、估值对象
　　基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
　　三、估值原则
　　基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
　　（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
　　与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
　　（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
　　（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
　　四、估值方法
　　1、证券交易所上市的权益类证券的估值
　　交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
　　2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
　　（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
　　（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
　　3、固定收益品种的估值
　　（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
　　（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
　　对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
　　（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
　　（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
　　4、同一证券同时在两个或者两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
　　5、存款的估值方法
　　持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
　　6、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
　　7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
　　8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。
　　9、税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
　　10、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。
　　11、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
　　12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
　　13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
　　14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
　　根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
　　五、估值程序
　　1、各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
　　基金管理人于每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
　　2、基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
　　六、估值错误的处理
　　基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
　　本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
　　1、估值错误类型
　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
　　上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
　　2、估值错误处理原则
　　（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
　　（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
　　（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
　　（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
　　3、估值错误处理程序
　　估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
　　（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
　　（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
　　（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
　　（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
　　4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
　　（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
　　（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当通报基金托管人，及时公告，并报中国证监会备案。
　　（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
　　七、暂停估值的情形
　　1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
　　2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
　　3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值；
　　4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
　　八、基金净值的确认
　　用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
　　九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
　　本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
　　十、特殊情况的处理
　　1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理；
　　2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记机构、结算公司、指数编制机构、第三方估值基准服务机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。”
　　（十）变更后的基金费用为：
　　“一、基金费用的种类
　　1、基金管理人的管理费；
　　2、基金托管人的托管费；
　　3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
　　4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
　　5、基金份额持有人大会费用；
　　6、基金的投资标的交易费用；
　　7、基金的银行汇划费用；
　　8、基金的开户费用、账户维护费用；
　　9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
　　10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
　　11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
　　1、基金管理人的管理费
　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
　　H＝E×0.80%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
　　2、基金托管人的托管费
　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
　　H＝E×0.20%÷当年天数
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
　　3、C类基金份额的销售服务费
　　本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：
　　H＝E×0.20%÷当年天数
　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值
　　销售服务费每日计提。
　　（1）基金管理人直销渠道：
　　对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
　　若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
　　（2）代销渠道：
　　对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。
　　对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
　　若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
　　上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
　　三、不列入基金费用的项目
　　下列费用不列入基金费用：
　　1、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
　　2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
　　3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
　　4、基金合同生效前的相关费用根据《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行；
　　5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
　　四、实施侧袋机制期间的基金费用
　　本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支。侧袋账户资产不收取管理费，其他费用详见招募说明书的规定。”
　　（十一）删除原基金收益分配原则的收益分配次数和比例限制，根据此次变更注册事项新增“基金的历史沿革”及“基金的存续”章节。
　　（十二）其他修改内容：
　　为使《基金合同》适应新的法律法规要求和业务需要，在根据上述转型方案的要点修改《基金合同》的同时，对《基金合同》其他部分条款一并进行了修改。
　　（十三）授权基金管理人修订《基金合同》：
　　基金管理人将根据法律法规的规定及转型后的华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的产品特征以及完善表述需要对《基金合同》进行其他必要修改或补充。《基金合同》的具体修改请投资者关注附件《〈华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉与〈华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。
　　本基金的托管协议涉及上述内容的将一并修订。此外，本公司将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中，对上述内容进行相应修改。修订后的《基金合同》、《托管协议》等文件将在本公司官网上披露。投资者可以登录本公司网站（http://www.huatai-pb.com/）查阅修订后的《基金合同》、《托管协议》全文或拨打客户服务电话（400-888-0001）咨询相关信息。
　　三、《华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的生效安排
　　本次《基金合同》的修订自基金管理人公告之日起生效。自该日起，《华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效，原《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
　　华泰柏瑞基金管理有限公司
　　2026年4月30日
　　附件五：
　　《〈华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉与〈华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》
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