2022年12月31日

　　基金管理人：湘财证券股份有限公司

　　基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

　　报告送出日期：2023年1月28日

　　§1 重要提示

　　集合计划管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2023年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

　　集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注： 1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用(不含附加税未实现部分)后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益及附加税未实现部分，由于集合计划采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益及附加税未实现部分均为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为交易所的交易日。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：报告期内，本集合计划净值收益率是按月结转计算。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本集合计划的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的活期存款基准利率。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、本集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本集合计划管理人严格遵守相关法律法规以及本集合计划资产管理合同的约定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在认真控制投资风险的基础上,为集合计划份额持有人谋取最大利益,没有损害集合计划份额持有人利益的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本集合计划管理人严格遵守《湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司公平交易管理制度》，通过内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本集合计划存在导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2022年第四季度，在疫情防控政策调整、经济或将反弹的预期下，债券市场出现了较大幅度的波动。这一期间，银行理财、公募基金等投资机构的顺势交易行为加剧了个券的短期波动，利率债和信用债收益率在11月和12月经历了两次快速上行。此后随着央行着力维护资金面宽松，叠加2023年一季度的降准或降息预期，债券市场在12月后半段逐步止跌企稳。

　　报告期内，本产品维持稳健的操作策略，主要配置利率债、存单、短期融资券、逆回购等资产，严格控制组合久期，保持持仓资产高流动性，并在市场快速下跌时增加债券持仓，提升了组合收益率。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末本集合资产管理计划份额净值为1.000元，本报告期内，集合计划份额净值收益率为0.2723%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占集合计划资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：在本报告期内本集合计划债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本报告期内本集合计划未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　注：本报告期内本集合计划未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本集合计划本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本集合计划估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

　　5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本集合计划的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：无

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注：本集合计划本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　2022/10/26 湘财天天盈货币型集合资产管理计划2022年第3季度报告

　　2022/12/22 湘财天天盈货币型集合资产管理计划收益支付公告

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会准予湘财天天盈集合资产管理计划变更的文件

　　2、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划资产管理合同》

　　3、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划托管协议》

　　4、《湘财天天盈货币型集合资产管理计划招募说明书》

　　5、集合计划管理人业务资格批件、营业执照

　　6、集合计划托管人业务资格批件、营业执照

　　7、报告期内披露的各项公告

　　9.2 存放地点

　　集合计划管理人、集合计划托管人处。

　　9.3 查阅方式

　　集合计划管理人办公地址：北京市西城区月坛南街1号院1号楼2层1-204-02

　　集合计划托管人地址：北京市西城区太平桥大街17号恒奥中心A座

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询集合计划管理人湘财证券股份有限公司。

　　客户服务中心电话：95351

　　集合计划管理人网址：http://www.xcsc.com

　　湘财证券股份有限公司

　　2023年1月28日