基金管理人:粤开证券股份有限公司

　　基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

　　报告送出日期:2023年01月20日副题引题题一题二

　　§1  重要提示

　　集合计划管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2023年 1 月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证集合计划一定盈利。

　　集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2022年 10 月 31 日起至 12 月 31 日止。

　　自 2022年 10月 31 日起，联讯现金惠集合资产管理计划转型为粤开现金惠货币型集合资产管理计划，《联讯现金惠集合资产管理计划集合资产管理合同》失效，《粤开现金惠货币型集合资产管理计划资产管理合同》同日起生效。

　　本报告期自2022年10月31日起至2022年12月31日止。

　　§2  基金产品概况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用（不含附加税未实现部分）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益及附加税未实现部分，由于集合计划采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益及附加税未实现部分均为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为交易所的交易日。

　　3、本集合计划合同生效日为2022年10月31日，至本报告期末未满一季度，因此主要财务指标起始日为2022年10月31日。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、本集合计划的首任投资经理，其“任职日期”为集合计划合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任投资经理，其“任职日期”和“离职日期”分别根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　报告期内，本集合计划管理人严格遵守相关法律法规以及本集合计划资产管理合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，在认真控制投资风险的基础上，为集合计划份额持有人谋取最大利益，没有损害集合计划份额持有人利益的情形。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　为了进一步规范和完善粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）资产管理条线不同投资组合研究、投资、交易等业务的公平交易管理，保证不同投资组合获得公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》《关于规范金融机构资产管理业务指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规及公司相关制度规定，公司制定了《粤开证券股份有限公司资产管理业务公平交易管理细则》。

　　资产管理条线通过事前控制、事中控制、事后控制的方法，保证各投资组合的公平交易，防止不同组合之间的利益输送，保护各资产委托人的利益。

　　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司资产管理条线管理 在投资组合研究、投资、交易等业务等投资管理活动和环节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现 任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本集合资产管理计划存在异常交易行为。

　　本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2022年10月，国际大宗商品价格涨跌互现，美国居民消费价格指数（CPI）同比增长7.7%，欧元区CPI同比增长10.6%。我国CPI同比增长2.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.3%，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%。10月，货币政策操作实现资金净回流1180亿元，债券回购利率整体上行。

　　2022年11月，国际大宗商品价格涨跌互现，美国居民消费价格指数（CPI）同比增长7.1%，欧元区CPI同比增长10.1%。我国CPI同比增长1.6%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.3%，制造业采购经理指数（PMI）为48.0%。11月，货币政策操作实现资金净回流8270亿元，债券回购利率整体上行。

　　12月以来，国内每日新增感染人数继续快速上升，国内经济仍然承压。高频数据显示12月食品价格有所下跌，油价也继续下行，12月CPI食品和非食品价格环比或均明显低于季节性水平，预计12月CPI环比约为-0.3%，CPI同比持平上月的1.6%；疫情对国内供给构成冲击，12月上旬、中旬国内流通领域生产资料价格延续上涨，预计12月PPI环比维持正值，低基数带动下PPI同比或明显回升至0.1%；疫情冲击下12月国内经济景气水平继续回落，12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额当月同比或继续回落；海外经济增速回落叠加去库存周期，或拖累12月国内出口同比继续下行；货币政策继续支持实体经济，预计12月国内信贷维持同比增多。

　　展望2023年一季度，国内货币政策和资金市场依然是“宽松”的主基调。首先是央行对当前资金面宽松的容忍度仍将较高。12月中央经济工作会议后，刘国强副行长表态“2023年货币政策力度不能小于2022年”尚未过去一个月，从政策的一致性角度来看几乎不会出现大幅收紧资金面的情况；第二，当前经济基本面仍然偏弱，经济复苏的基础仍不牢固，从高层对央行货币政策的期望来看，央行具有保持货币政策较松以支持经济复苏的动机；第三，2023年中国人民银行工作会议召开，会议回顾2022年工作，部署2023年重点工作。央行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，对于评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。因此，我们预期一季度资金面宽松的主基调不会变，资金价格不会走高是大概率事件，同业存单的发行利率依然在当前位置波动的概率也较大。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末本集合资产管理计划份额净值为1.000元，本报告期内，集合计划份额净值收益率为0.2198%，同期业绩比较基准收益率为0.2288%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日集合计划份额持有人数量不满二百人或者集合计划资产净值低于五千万的情形。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　注：本报告期内本集合计划未发生债券回购融资业务。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本报告期内本集合计划未发生债券正回购的资金余额超过集合计划资产净值的20%的情况。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注：本报告期内本集合计划不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　注：本报告期内本集合计划未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　注：本报告期内本集合计划未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内本集合计划未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本集合计划未持有资产支持证券。

　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本集合计划估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

　　5.9.2 本集合计划投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

　　5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　注：无。

　　§8  备查文件目录

　　8.1 备查文件目录

　　1 、中国证监会准予本集合资产管理计划变更的文件；

　　2 、《粤开现金惠货币型集合资产管理计划资产管理合同》；

　　3 、《粤开现金惠货币型集合资产管理计划招募说明书》；

　　4 、《粤开现金惠货币型集合资产管理计划托管协议》；

　　5、《粤开现金惠货币型集合资产管理计划风险揭示书》；

　　6、管理人业务资格批件、营业执照；

　　7、托管人业务资格批件、营业执照；

　　8、产品资料概要；

　　9 、中国证监会规定的其他备查文件。

　　8.2 存放地点

　　备查文件存放在集合计划管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

　　8.3 查阅方式

　　部分备查文件可通过本集合资产管理计划管理人公司网站查询， 也可咨询本集合资产管理计划管理人。客服电话： 95564；公司网址：http://www.ykzq.com/。

　　粤开证券股份有限公司

　　2023年01月20日