启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

　　处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

　　侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，管理人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。

　　6、特定资产处置清算

　　管理人将按照集合计划份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，管理人都应及时向侧袋账户对应的集合计划份额持有人支付已变现部分对应的款项。

　　侧袋账户资产完全清算后，管理人应注销侧袋账户。

　　7、侧袋的审计

　　管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：

　　管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

　　管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本集合计划持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

　　会计师事务所对集合计划年度报告进行审计时，应对报告期间集合计划侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。

　　当侧袋账户资产全部完成变现后，管理人应参照集合计划清算报告的相关要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。

　　三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后，在对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

　　第十七部分 风险揭示

　　一、投资于本集合计划的主要风险

　　1、市场风险

　　证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致集合计划收益水平变化而产生风险，主要包括：

　　（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

　　（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。集合计划投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

　　（3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。集合计划投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，集合计划持有的债券价格下降，如集合计划组合久期较长，则将造成集合计划资产的损失。

　　（4）购买力风险。集合计划的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使集合计划的实际收益下降。

　　（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，集合计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对集合计划的净值增长率产生影响。

　　（6）信用风险。集合计划所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成集合计划资产损失。

　　（7）债券回购风险。债券回购为提升整体集合计划组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成集合计划净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对集合计划组合收益进行放大的同时，也对集合计划组合的波动性（标准差）进行了放大，即集合计划组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对集合计划净值造成损失的可能性也就越大。

　　2、管理风险

　　集合计划运作过程中由于投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：

　　（1）决策风险：指集合计划投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，由于决策失误而给集合计划资产造成的可能的损失；

　　（2）操作风险：指集合计划投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的损失；

　　（3）技术风险：是指集合计划管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。

　　3、流动性风险

　　流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

　　（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

　　本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本集合计划不投资于股票。标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流动性。本集合计划严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本集合计划管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本集合计划管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

　　（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

　　当集合计划出现巨额赎回情形时，管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。从保护中小投资者的角度出发，针对单个份额持有人超过一定比例以上的赎回申请，管理人有权对超出该比例的赎回申请实施延期办理。

　　开放期内，本集合计划为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性的投资品种的配置，满足开放期流动性需求。

　　本集合计划申购、赎回安排详见资产管理合同“第六部分 集合计划份额的申购与赎回”章节及本招募说明书“第八部分 集合计划份额的申购与赎回”章节。

　　（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

　　当集合计划出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，管理人经与托管人协商，依照法律法规及资产管理合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理工具，包括但不限于：暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停估值、摆动定价等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照管理人内部制度完成决策和审批程序，并与托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。

　　4、合规性风险

　　指集合计划管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者集合计划投资违反法规及资产管理合同有关规定的风险。

　　5、本集合计划特有风险

　　（1）根据本集合计划投资范围的规定，本集合计划主要投资于各类固定收益证券，无法完全规避发债主体特别是短期融资券、中期票据、公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给集合计划净值带来较大的负面影响和波动。

　　（2）本集合计划可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　（3）本集合计划以定期开放的方式运作，即采用开放运作和封闭运作交替循环的方式。本集合计划的首个开放期自资产管理合同生效后管理人公告的开放之日起，后续每个开放期自每个封闭期结束之后第一个工作日（含该日）起，本集合计划每个开放期不少于5个工作日、不超过20个工作日，开放期的具体时间以管理人届时有效公告为准。本集合计划的封闭期为自每一开放期结束之日次日（含该日）起至6个月的月度对日的前一日（含该日）的期间。首个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起6个月的月度对日的前一日（含该日）的期间，第二个封闭期为第二个开放期结束之日次日（含该日）起至6个月的月度对日的前一日（含该日）的期间，以此类推。在每个封闭期内，本集合计划采取封闭运作模式，集合计划份额持有人不得申请申购、赎回本集合计划，集合计划份额持有人面临不能赎回集合计划份额的风险。集合计划份额持有人若错过某一个开放期而未能赎回，其持有的份额将转入下一个封闭期，至下一个开放期方可赎回。

　　6、启用侧袋机制的风险

　　当本集合计划启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露集合计划份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有集合计划份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，集合计划份额持有人可能因此面临损失。

　　实施侧袋机制期间，管理人计算各项投资运作指标和业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本集合计划不披露侧袋账户份额的净值，即便管理人在定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，管理人不承担任何保证和承诺的责任。

　　管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

　　7、其他风险

　　（1）随着符合本集合计划投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，集合计划可能会面临一些特殊的风险；

　　（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；

　　（3）因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

　　（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

　　（5）对主要业务人员如投资经理的依赖而可能产生的风险；

　　（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致集合计划资产的损失，影响收益水平，从而带来风险；

　　（7）其他意外导致的风险。

　　二、声明

　　1、投资人投资于本集合计划，须自行承担投资风险；

　　2、除管理人直接办理本集合计划的销售外，本集合计划还通过其他销售机构销售，管理人与其他机构都不能保证其收益或本金安全。

　　第十八部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

　　一、资产管理合同的变更

　　1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于资产管理合同变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

　　二、资产管理合同的终止事由

　　有下列情形之一的，资产管理合同应当终止：

　　1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

　　2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

　　3、资产管理合同约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　三、集合计划财产的清算

　　1、集合计划财产清算小组：自出现资产管理合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

　　2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、集合计划财产清算程序：

　　（1）资产管理合同终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

　　（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对集合计划财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对集合计划剩余财产进行分配。

　　5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

　　四、清算费用

　　清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

　　五、集合计划财产清算剩余资产的分配

　　依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

　　六、集合计划财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

　　七、集合计划财产清算账册及文件的保存

　　集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

　　第十九部分 资产管理合同的内容摘要

　　资产管理合同内容摘要详见附件一。

　　第二十部分 托管协议的内容摘要

　　托管协议内容摘要详见附件二。

　　第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务

　　对本集合计划份额持有人的服务主要由管理人、销售机构提供。管理人根据份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目，主要提供的服务内容如下：

　　一、网站服务

　　通过管理人网站，投资者可以通过网站查询公司最新公告、集合计划净值、集合计划公告及信息披露等。

　　二、客户服务中心电话服务

　　管理人客服专线可以为客户提供人工查询服务。投资者可以拨打客服电话了解集合计划产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况。

　　三、资料递送服务

　　1、账户确认单：投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后，相关账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。

　　2、交易确认单：投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后，可通过销售机构查询和打印交易确认单。

　　3、对账单：份额持有人如有需求，可致电销售机构和管理人索取季度、年度对账单。

　　4、其他资料：管理人将根据投资者的需求，不定期递送管理人介绍和产品宣传推介材料等。

　　管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主，如份额持有人需纸质资料，可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送，管理人不对资料的邮寄送达做出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。

　　四、客户意见、建议或投诉处理

　　份额持有人可以通过公司客服电话、传真、书信等方式对管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。

　　投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投诉。

　　五、管理人联系方式

　　公司网址：www.tfzqam.com

　　客服电话：95391/400-800-5000

　　六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

　　第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

　　招募说明书公布后，应当分别置备于管理人、托管人的公司住所和销售机构的办公场所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

　　投资人还可以直接登录管理人的网站（www.tfzqam.com）查阅和下载招募说明书。

　　第二十三部分 备查文件

　　以下备查文件存放在管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

　　（一）《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》

　　（二）《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》

　　（三）管理人业务资格批件、营业执照

　　（四）托管人业务资格批件、营业执照

　　（五）法律意见书

　　（六）中国证监会要求的其他文件

　　查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　附件一 资产管理合同内容摘要

　　一、资产管理合同当事人及权利义务

　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的权利包括但不限于：

　　（1）依法募集资金；

　　（2）自本合同生效之日起，根据法律法规和本合同独立运用并管理集合计划财产；

　　（3）依照本合同收取管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　　（4）销售集合计划份额；

　　（5）按照规定召集集合计划份额持有人大会；

　　（6）依据本合同及有关法律规定监督托管人，如认为托管人违反了本合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护集合计划投资者的利益；

　　（7）在托管人更换时，提名新的托管人；

　　（8）选择、更换销售机构，对销售机构的相关行为进行监督和处理；

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任本集合计划的登记机构办理集合计划登记业务并获得本合同规定的费用；

　　（10）依据本合同及有关法律规定决定集合计划收益的分配方案；

　　（11）在本合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；

　　（12）依照法律法规为集合计划的利益行使因集合计划财产投资于证券所产生的权利；

　　（13）在法律法规允许的前提下，为集合计划的利益依法为集合计划进行融资、融券；

　　（14）以管理人的名义，代表集合计划份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为集合计划提供服务的外部机构；

　　（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关集合计划申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他权利。

　　2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于：

　　（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理集合计划份额的申购、赎回和登记事宜；

　　（2）办理资产管理合同变更申请或变更注册为公募基金手续；

　　（3）自本合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产；

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行集合计划投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作集合计划财产；

　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的集合计划财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同集合计划分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　（6）除依据《基金法》、本合同及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作集合计划财产；

　　（7）依法接受托管人的监督；

　　（8）采取适当合理的措施使计算集合计划份额申购、赎回和注销价格的方法符合本合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告集合计划净值信息，确定集合计划份额申购、赎回的价格；

　　（9）进行本集合计划的会计核算并编制本集合计划财务会计报告；

　　（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

　　（11）严格按照《基金法》、本合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　（12）保守本集合计划的商业秘密，不泄露投资计划、投资意向等。除《基金法》、本合同及其他有关规定另有规定外，在本集合计划的信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　（13）按本合同的约定确定集合计划收益分配方案，及时向集合计划份额持有人分配集合计划收益；

　　（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　（15）依据《基金法》、本合同及其他有关规定召集集合计划份额持有人大会或配合托管人、集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

　　（16）按规定保存集合计划财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

　　（17）确保需要向投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照本合同规定的时间和方式，随时查阅到与集合计划有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　（18）组织并参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知托管人；

　　（20）因违反本合同导致集合计划财产的损失或损害集合计划份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（21）监督托管人按法律法规和本合同规定履行自己的义务，托管人违反本合同造成集合计划财产损失时，管理人应为集合计划份额持有人利益向托管人追偿；

　　（22）当管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关集合计划事务的行为承担责任；

　　（23）以管理人名义，代表集合计划份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　（24）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

　　（25）建立并保存集合计划份额持有人名册；

　　（26）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

　　3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的权利包括但不限于：

　　（1）自本合同生效之日起，依法律法规和本合同的规定安全保管集合计划财产；

　　（2）依本合同约定获得托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

　　（3）监督管理人对本集合计划的投资运作，如发现管理人有违反本合同及国家法律法规行为，对集合计划财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护投资者的利益；

　　（4）根据相关市场规则，为集合计划开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为集合计划办理证券交易资金清算。

　　（5）提议召开或召集集合计划份额持有人大会；

　　（6）在管理人更换时，提名新的管理人；

　　（7）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他权利。

　　4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，托管人的义务包括但不限于：

　　（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管集合计划财产；

　　（2）设立专门的托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉集合计划托管业务的专职人员，负责集合计划财产托管事宜；

　　（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保集合计划财产的安全，保证其托管的集合计划财产与托管人自有财产以及不同的集合计划财产相互独立；对所托管的不同的集合计划分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同集合计划之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　（4）除依据《基金法》、本合同及其他有关规定外，不得利用集合计划财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管集合计划财产；

　　（5）保管由管理人代表集合计划签订的与集合计划有关的重大合同及有关凭证；

　　（6）按规定开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照本合同的约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　（7）保守本集合计划的商业秘密，除《基金法》、本合同及其他有关规定另有规定外，在本集合计划的信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　（8）复核、审查管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值、份额申购、赎回价格；

　　（9）办理与集合计划托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（10）对本集合计划的财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明管理人在各重要方面的运作是否严格按照本合同的规定进行；如果管理人有未执行本合同规定的行为，还应当说明托管人是否采取了适当的措施；

　　（11）保存集合计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

　　（12）保存集合计划份额持有人名册；

　　（13）按规定制作相关账册并与管理人核对；

　　（14）依据管理人的指令或有关规定向集合计划份额持有人支付集合计划收益和赎回款项；

　　（15）依据《基金法》、本合同及其他有关规定，召集集合计划份额持有人大会或配合集合计划份额持有人依法召集集合计划份额持有人大会；

　　（16）按照法律法规和本合同的规定监督管理人的投资运作；

　　（17）参加集合计划财产清算小组，参与集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知管理人；

　　（19）因违反本合同导致集合计划财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（20）按规定监督管理人按法律法规和本合同规定履行自己的义务，管理人因违反本合同造成集合计划财产损失时，应为集合计划份额持有人利益向管理人追偿；

　　（21）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

　　5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的权利包括但不限于：

　　（1）分享集合计划财产收益；

　　（2）参与分配清算后的剩余集合计划财产；

　　（3）依法申请赎回或转让其持有的集合计划份额；

　　（4）按照规定要求召开集合计划份额持有人大会或者召集集合计划份额持有人大会；

　　（5）出席或者委派代表出席集合计划份额持有人大会，对集合计划份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　（6）查阅或者复制公开披露的集合计划信息资料；

　　（7）监督管理人的投资运作；

　　（8）对管理人、托管人、销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他权利。

　　6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，集合计划份额持有人的义务包括但不限于：

　　（1）认真阅读并遵守本合同、招募说明书等信息披露文件；

　　（2）了解所投资的产品，了解自身风险承受能力，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

　　（3）关注集合计划的信息披露，及时行使权利和履行义务；

　　（4）缴纳集合计划申购款项及法律法规和本合同所规定的费用；

　　（5）在其持有的集合计划份额范围内，承担集合计划亏损或者本合同终止的有限责任；

　　（6）不从事任何有损集合计划及其他本合同当事人合法权益的活动；

　　（7）执行生效的集合计划份额持有人大会的决议；

　　（8）返还在集合计划交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和本合同约定的其他义务。

　　二、份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　集合计划份额持有人大会由本集合计划的份额持有人组成，集合计划份额持有人的合法授权代表有权代表集合计划份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外，集合计划份额持有人持有的同一类别每一集合计划份额拥有平等的投票权。

　　本集合计划份额持有人大会不设日常机构。

　　（一）召开事由

　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开集合计划份额持有人大会，法律法规、中国证监会或本合同另有规定的除外：

　　（1）终止本合同（因不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的除外）；

　　（2）更换管理人（管理人更换为本集合计划管理人独资或控股设立的资产管理子公司除外，该项变更仅涉及管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与集合计划份额持有人相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更）；

　　（3）更换托管人；

　　（4）转换集合计划运作方式（不包括本集合计划封闭期与开放期之间的运作转换）；

　　（5）调整管理人、托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但根据法律法规的要求调整该等报酬标准或服务费率的除外；

　　（6）变更集合计划类别；

　　（7）本集合计划与其他大集合产品或基金的合并；

　　（8）变更集合计划投资目标、范围或策略；

　　（9）变更集合计划份额持有人大会程序；

　　（10）管理人或托管人要求召开集合计划份额持有人大会；

　　（11）单独或合计持有本集合计划总份额10%以上（含10%）份额的集合计划份额持有人（以管理人收到提议当日的集合计划份额计算，下同）就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会；

　　（12）对本合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　（13）法律法规、本合同或中国证监会规定的其他应当召开集合计划份额持有人大会的事项。

　　2、在法律法规规定和本合同约定的范围内且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由管理人和托管人协商后修改，不需召开集合计划份额持有人大会：

　　（1）调低销售服务费率；

　　（2）法律法规要求增加的集合计划费用的收取；

　　（3）在法律法规和本合同规定的范围内调整本集合计划的申购费率或在对现有集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调低赎回费率、变更收费方式或调整集合计划份额类别设置、对集合计划份额分类办法及规则进行调整；

　　（4）因相应的法律法规发生变动而应当对本合同进行修改；

　　（5）对本合同的修改对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及本合同当事人权利义务关系发生重大变化；

　　（6）在不违反法律法规、资产管理合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，管理人、销售机构、登记机构调整有关集合计划申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　（7）管理人更换为管理人独资或控股设立的资产管理子公司，该项变更仅涉及管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与集合计划份额持有人相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更；

　　（8）按照法律法规和本合同规定不需召开集合计划份额持有人大会的其他情形。

　　（二）会议召集人及召集方式

　　1、除法律法规规定或本合同另有约定外，集合计划份额持有人大会由管理人召集；

　　2、管理人未按规定召集或不能召集时，由托管人召集；

　　3、托管人认为有必要召开集合计划份额持有人大会的，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，托管人仍认为有必要召开的，应当由托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日召开并告知管理人，管理人应当配合。

　　4、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项书面要求召开集合计划份额持有人大会，应当向管理人提出书面提议。管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和托管人。管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；管理人决定不召集，代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人仍认为有必要召开的，应当向托管人提出书面提议。托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的集合计划份额持有人代表和管理人；托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知管理人，管理人应当配合。

　　5、代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人就同一事项要求召开集合计划份额持有人大会，而管理人、托管人都不召集的，单独或合计代表集合计划份额10%以上（含10%）的集合计划份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。集合计划份额持有人依法自行召集集合计划份额持有人大会的，管理人、托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　6、集合计划份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　（三）召开集合计划份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　1、召开集合计划份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。集合计划份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

　　（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

　　（3）有权出席集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人的权益登记日；

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

　　（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

　　（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　（7）召集人需要通知的其他事项。

　　2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次集合计划份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

　　3、如召集人为管理人，还应另行书面通知托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为托管人，则应另行书面通知管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为集合计划份额持有人，则应另行书面通知管理人和托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。管理人或托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

　　（四）集合计划份额持有人出席会议的方式

　　集合计划份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

　　1、现场开会。由集合计划份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时管理人和托管人的授权代表应当列席集合计划份额持有人大会，管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行集合计划份额持有人大会议程：

　　（1）亲自出席会议者持有集合计划份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、本合同和会议通知的规定，并且持有集合计划份额的凭证与管理人持有的登记资料相符；

　　（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有集合计划份额的凭证显示，有效的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）。参加集合计划份额持有人大会的持有人的集合计划份额低于前款规定比例的，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上集合计划份额的持有人参加，方可召开。

　　2、通讯开会。通讯开会系指集合计划份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　（1）会议召集人按本合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

　　（2）召集人按本合同约定通知托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在托管人（如果托管人为召集人，则为管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取集合计划份额持有人的表决意见；托管人或管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

　　（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）；参加集合计划份额持有人大会的持有人的集合计划份额低于前款规定比例的，召集人可以在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集集合计划份额持有人大会。重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上集合计划份额的持有人参加，方可召开；

　　（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的集合计划份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有集合计划份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有集合计划份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、本合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。

　　3、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，集合计划份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

　　4、在不与法律法规冲突的前提下，集合计划份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

　　（五）议事内容与程序

　　1、议事内容及提案权

　　议事内容为关系集合计划份额持有人利益的重大事项，如本合同的重大修改、决定终止本合同、更换管理人、更换托管人、与其他大集合产品或基金合并、法律法规及本合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交集合计划份额持有人大会讨论的其他事项。

　　集合计划份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在集合计划份额持有人大会召开前及时公告。

　　集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　2、议事程序

　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为管理人授权出席会议的代表，在管理人授权代表未能主持大会的情况下，由托管人授权其出席会议的代表主持；如果管理人授权代表和托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。管理人和托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

　　（2）通讯开会

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

　　（六）表决

　　集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

　　集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

　　2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转换集合计划运作方式、更换管理人或者托管人、终止本合同、本集合计划与其他大集合产品或基金合并以特别决议通过方为有效。

　　集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

　　集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　（七）计票

　　1、现场开会

　　（1）如大会由管理人或托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由管理人或托管人召集，但是管理人或托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。管理人或托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　　（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　　（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证，管理人或托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

　　2、通讯开会

　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在托管人授权代表（若由托管人召集，则为管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。管理人或托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

　　（八）生效与公告

　　集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

　　集合计划份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

　　集合计划份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　　管理人、托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、管理人、托管人均有约束力。

　　（九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，管理人与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整。

　　（十）法律法规或监管部门对集合计划份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　　（十一）实施侧袋机制期间集合计划份额持有人大会的特殊约定

　　若本集合计划实施侧袋机制，则相关集合计划份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例，但若相关集合计划份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的集合计划份额或表决权符合该等比例：

　　1、集合计划份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关集合计划份额10%以上（含10%）；

　　2、现场开会的到会者在权益登记日代表的集合计划份额不少于本集合计划在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

　　3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额不小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一（含二分之一）；

　　4、当参与集合计划份额持有人大会投票的集合计划份额持有人所持有的集合计划份额小于在权益登记日相关集合计划份额的二分之一，召集人在原公告的集合计划份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的集合计划份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关集合计划份额的持有人参与或授权他人参与集合计划份额持有人大会投票；

　　5、现场开会由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人；

　　6、一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

　　7、特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

　　侧袋机制实施期间，集合计划份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的集合计划份额持有人进行表决，同一类别账户内的每份集合计划份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

　　侧袋机制实施期间，关于集合计划份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

　　三、资产管理合同解除和终止的事由、程序以及计划财产清算方式

　　（一）本合同的变更

　　1、变更本合同涉及法律法规规定或本合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于本合同变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

　　（二）本合同的终止事由

　　有下列情形之一的，本合同应当终止：

　　1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

　　2、管理人、托管人职责终止，在6个月内没有新管理人、新托管人承接的；

　　3、本合同约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（三）集合计划财产的清算

　　1、集合计划财产清算小组：自出现本合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

　　2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由管理人、托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、集合计划财产清算程序：

　　（1）本合同终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

　　（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对集合计划财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对集合计划剩余财产进行分配。

　　5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

　　（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

　　依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

　　（六）集合计划财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告，集合计划财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

　　（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

　　集合计划财产清算账册及有关文件由托管人保存15年以上。

　　四、争议的处理

　　各方当事人同意，因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院进行仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，本合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行本合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

　　本合同受中国法律管辖。

　　五、资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式

　　本合同正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，管理人、托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

　　本合同可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

　　附件二 托管协议内容摘要

　　一、托管协议当事人

　　（一）管理人

　　名称：天风（上海）证券资产管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路678号5楼

　　办公地址：上海市虹口区东大名路678号5楼

　　邮政编码：201203

　　法定代表人：付玉

　　成立时间：2020年8月24日

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：证监许可[2020]517号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：10亿元人民币

　　营业期限：2020年8月24日至不约定期限

　　经营范围：证券资产管理业务

　　（二）托管人

　　名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　邮政编码：518040

　　法定代表人：缪建民

　　成立时间：1987年4月8日

　　基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：人民币252.20亿元

　　存续期间：持续经营

　　二、托管人对管理人的业务监督和核查

　　（一）托管人根据有关法律法规的规定以及《资产管理合同》的约定，对集合计划投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《资产管理合同》明确约定集合计划投资证券选择标准的，管理人应事先或定期向托管人提供投资品种池，以便托管人对集合计划实际投资是否符合资产管理合同关于证券选择标准的约定进行监督。

　　1.本集合计划的投资范围为：

　　具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本集合计划不投资于股票。

　　2.本集合计划各类品种的投资比例、投资限制为：

　　投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护集合计划份额持有人利益，在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本集合计划所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本集合计划不受上述5%的限制。

　　本集合计划的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在每次开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内，集合计划投资不受上述比例限制；

　　（2）开放期内，本集合计划持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本集合计划不受上述5%的限制；

　　（3）本集合计划持有一家公司的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

　　（4）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；

　　（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

　　（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

　　（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　（8）管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

　　（11）封闭运作期间，集合计划总资产不得超过净资产的200%；开放期内，集合计划总资产不得超过净资产的140%；

　　（12）在开放期内，本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的15%，因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合前款所规定比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（13）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

　　（14）法律法规及中国证监会规定的和资产管理合同约定的其他投资限制。

　　除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　当本集合计划持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护集合计划份额持有人利益的原则，管理人经与托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及资产管理合同的约定启用侧袋机制，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

　　侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

　　侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和资产管理合同、招募说明书的约定执行。

　　3.本集合计划财产不得用于以下投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他集合资产管理计划份额或基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向其管理人、托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　4.管理人运用集合计划财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　5.管理人应当自资产管理合同生效日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。

　　托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。因证券市场波动、证券发行人合并或集合计划规模变动等管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定的，管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

　　6.如果法律法规及监管政策等对资产管理合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，本集合计划可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经集合计划份额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本集合计划不受上述限制。

　　（二）托管人根据有关法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，对管理人选择存款银行进行监督。集合计划投资银行定期存款的，管理人应根据法律法规的规定及《资产管理合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给托管人，托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，托管人可以拒绝执行，并通知管理人。

　　本集合计划投资银行存款应符合如下规定：

　　1.本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过集合计划资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本集合计划投资于具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过5%。

　　有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，管理人履行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

　　2.管理人负责对本集合计划存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。托管人负责对本集合计划银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

　　（1）管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成集合计划财产损失的，由管理人承担责任。

　　（2）管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、集合计划投资银行存款不能满足集合计划正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到集合计划流动性方面的风险。

　　（3）管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因管理人员工职务行为导致集合计划财产受到损失的，需由管理人承担由此造成的损失。

　　（4）管理人与托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

　　（三）集合计划投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、到期兑付、提前支取

　　1.集合计划投资银行存款协议的签订

　　（1）管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由托管人与管理人共同商定。

　　（2）托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格等。

　　（3）管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

　　（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

　　（5）管理人应在《存款协议书》中规定，集合计划存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的集合计划托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

　　（6）管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本集合计划银行账户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向管理人、托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

　　（7）管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

　　2.集合计划投资银行存款时的账户开设与管理

　　（1）集合计划投资于银行存款时，管理人应当依据管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以集合计划的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

　　（2）集合计划投资于银行存款时的预留印鉴由托管人保管和使用。

　　3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

　　（1）存款证实书等存款凭证传递

　　存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。管理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为集合计划开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为集合计划存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付