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2021年10月27日 星期三 上一期  下一期
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关于嘉实长青竞争优势股票基金经理变更的公告

  公告送出日期:2021年10月27日

  1 公告基本信息

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  2 新任基金经理的相关信息

  ■

  3离任基金经理的相关信息

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  嘉实基金管理有限公司

  2021年10月27日

  

  关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

  嘉实基金管理有限公司决定以通讯方式召开嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会,并于2021年10月26日在《中国证券报》及本公司网站(www.jsfund.cn)发布了《关于以通讯方式召开嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》。会议的具体安排如下:

  1、会议召开方式:通讯方式

  2、送达表决票起止时间:自2021年10月26日起,至2021年11月24日17:00止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

  3、会议计票日(即召开日):2021年11月25日

  4、会议通讯表决票的寄达地点:

  收件人:嘉实基金管理有限公司客户运营部

  办公地址:北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

  联系人:黄娜

  联系电话:400-600-8800

  邮政编码:100005

  请在信封表面注明:“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的事项为《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》(见附件一)。

  三、基金份额持有人的权益登记日

  本次大会的权益登记日为2021年10月26日,即在2021年10月26日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会并表决。

  四、表决票的填写和寄送方式

  1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载并打印等方式填制表决票。

  2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括居民身份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明)正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够证明其作为本基金基金份额持有人身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  基金管理人可通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,基金份额持有人根据征集授权短信的提示以回复短信表明授权意见。基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人不适用。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。

  (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等)。合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文或登记证书复印件等)。

  (5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。

  3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2021年10月26日起,至2021年11月24日17:00以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至嘉实基金管理有限公司客户运营部(北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层),并请在信封表面注明:“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

  收件人:嘉实基金管理有限公司客户运营部

  办公地址:北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

  联系人:黄娜

  联系电话:400-600-8800

  邮政编码:100005

  五、计票

  1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下于会议计票日(即2021年11月25日)进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如基金托管人经通知但拒绝到场监督,则本基金管理人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

  3、表决票通过专人送交、快递或邮寄的方式送达本公告规定的收件人的,表决时间以本基金管理人收到时间为准。2021年11月24日17:00以后送达基金管理人的,为无效表决,不视为已参与本次基金份额持有人大会表决,亦不计入参与本次基金份额持有人大会的基金份额总数之内。

  4、表决票效力的认定如下:

  (1)直接出具书面意见的基金份额持有人提交的持有基金份额的凭证或受托代表他人出具书面意见的受托人提交的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定,并与登记机构记录相符。

  (2)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会的基金份额总数。

  (3)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (5)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  ①送达时间不是同一天的,以最后送达的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,若其他各项符合会议通知规定的,计入弃权表决票;

  ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,快递或邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

  六、决议通过条件

  本次基金份额持有人大会对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》的审议,同时符合以下情形时方视为表决通过并做出有效决议:

  1、按照本公告对有效表决票的认定标准,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人占权益登记日各自基金总份额的50%以上(含50%);

  2、对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》投赞成票所代表的表决权,占参加本次大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(50%) 。

  3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,并自生效之日起依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。法律法规另有规定的,从其规定。

  七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,基金管理人可另行确定并公告重新开会的时间和地点,但权益登记日仍为2021年10月26日。

  重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

  八、本次大会相关机构

  1、召集人:嘉实基金管理有限公司

  办公地址:北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

  联系人:黄娜

  联系电话:400-600-8800

  邮政编码:100005

  2、监督人:中国工商银行股份有限公司

  地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  电话:0755-83199084

  3、公证机关:北京市方圆公证处

  地址:北京市东城区朝阳门内大街东水井胡同5 号北京INN 大厦5 层

  联系人:原莹

  联系电话:010-85197530

  邮政编码:100010

  4、律师事务所:上海源泰律师事务所

  地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  联系电话:(021)51150298

  九、重要提示:

  1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑快递或邮寄在途时间,确保表决票于送达表决票截止时间前送达。

  2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电嘉实基金客户服务热线400-600-8800(免长途话费)咨询。

  3、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就基金份额持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。

  4、本次基金份额持有人大会召开期间,投资人可以按照本基金相关规定正常办理申购、赎回、转换、定投业务。相关业务受理若有变化,基金管理人将发布相关公告。

  5、本通知的有关内容由嘉实基金管理有限公司负责解释。

  嘉实基金管理有限公司

  2021年10月27日

  附件一:《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》

  附件二:《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

  附件三:《授权委托书》

  附件四:《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的方案说明书》

  附件五:《〈嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同〉修改对照表》

  附件一:

  关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案

  嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人:

  为应对多变的环境,保护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人嘉实基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议对嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略并进行基金合同的相应修改。嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略及进行基金合同修改的具体方案详见附件四《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的方案说明书》。

  为实施嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、投资目标、投资范围、投资策略及基金合同的其他修改,提议授权基金管理人办理本次嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会的相关事宜,包括但不限于根据现时有效的法律法规的要求、《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的方案说明书》,对《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》进行修改和补充。本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补

  充。

  以上议案,请予审议。

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  2021年10月26日

  附件二:

  ■

  (本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)下载并打印,在填写完整并签字盖章后均为有效。)

  附件三:

  授权委托书

  兹委托代表本人(或本机构)参加送达表决票截止时间为2021年11月24日17:00的以通讯方式召开的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会,并代为全权行使对《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的,本授权继续有效。

  委托人(签字/盖章):      

  委托人身份证号或营业执照注册号:

  委托人基金账户号:

  受托人签字/盖章:

  受托人身份证明编号:

  委托日期:  年   月  日

  附注:

  1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

  2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

  3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

  附件四:

  关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的方案说明书

  一、声明

  1、为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》。

  2、本次参加基金份额持有人大会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有人,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。《关于嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更基金名称、基金的投资及其他相关事项的议案》需经参加大会基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过,因此本基金存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

  3、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并须报中国证监会备案。中国证监会对本次嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金持有人大会所做的任何决定或意见,均不表明其对本基金或变更后基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

  二、基金变更要点

  1、基金名称变更

  基金名称由“嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金”变更为“嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同”(以下简称“嘉实量化精选股票基金”)。

  2、变更投资目标

  修改前,本基金的投资目标为:

  “本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。”

  修改后,本基金的投资目标为:

  “本基金以各类大数据为基础构建量化投资策略,力争在严格控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。”

  3、投资范围的变更

  修改前,本基金的投资范围为:

  “本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。”

  修改后,本基金的投资范围为:

  “本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的80%-95%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。”

  4、投资策略的变更

  修改前,本基金的投资策略为:

  “本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合,构建大数据量化投资策略模型,在此基础上生成基金股票组合,力争获得长期、持续的超额收益。

  1、大类资产配置

  本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  2、股票投资策略

  在具体的选股策略上,本基金以腾讯自选股大数据为基础,结合行为金融模型并通过数量化手段分析互联网用户行为与二级市场股票价格表现之间的关联性,选取对股价波动具有较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略,力争实现稳定超额回报。同时,本基金将根据市场变化趋势,定期或者不定期地对量化策略模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。

  本基金的选股流程具体包括:

  (1)运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中挖掘未来大概率具有超额收益的个股。

  (2)结合价值、成长、流动性等指标,剔除基本面和流动性较差的股票。

  (3)按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组合。

  (4)定期根据大数据量化投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。

  如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据,或者上述大数据由其他大数据代替,或因客观因素重大变更导致上述大数据不宜继续作为数据源,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的数据源,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若数据源变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于数据源提供机构变更、数据源更名等),无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时指定的信息披露媒体上刊登公告。

  对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

  3、债券投资策略

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  4、中小企业私募债券投资策略

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

  5、衍生品投资策略

  本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。

  6、资产支持证券投资策略

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  7、风险管理策略

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

  8. 投资决策依据和决策程序

  (1)投资决策依据

  · 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

  · 腾讯提供的互联网大数据。

  · 宏观经济和上市公司的基本面数据。

  · 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

  (2)投资决策程序

  · 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  · 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  · 在既定的投资目标与原则下,由基金经理制定投资计划,根据大数据选股模型构建投资组合。

  · 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

  · 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

  风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。”

  变更后,本基金的投资策略为:

  “本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价格波动之间的关系,以大数据策略研究形成对个股投资价值的综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。

  (一)大类资产配置

  本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

  (二)股票投资策略

  基金管理人在资产配置的框架下,依据科学技术和系统化方法,深入分析上市公司各类型大数据,包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据,以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据,在此基础上构建多种投资策略,以海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系,并运用智能化方法优化策略权重,最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合。

  本基金的选股流程具体包括:

  1、运用系统化基本面研究方法,将上市公司大数据系统化转化为对上市公司治理结构、管理质量、行业地位、盈利能力、成长能力和估值水平的判断,并基于与二级市场股票收益的关联性,构建分类策略,结合智能化优化算法,形成对上市公司投资价值的综合判断。

  2、按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组合。当公司的基本面投资价值、股票的估值水平出现较大变化时,将对股票组合适时进行动态调整。

  3、定期根据既定投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。

  对于存托凭证,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

  (三)债券投资策略

  本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。

  1、利率策略

  本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。

  2、信用债券投资策略

  本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。

  通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。

  (四)衍生品投资策略

  本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

  1、股指期货投资策略

  本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

  基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。

  2、国债期货投资策略

  本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。

  3、股票期权投资策略

  本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。

  基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。

  (五)资产支持证券投资策略

  本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  (六)融资策略

  为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。

  (七)风险管理策略

  本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

  具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。

  (八)投资决策依据和决策程序

  1、投资决策依据

  (1)国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;

  (2)宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;

  (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策。

  2、投资决策程序

  (1)决定主要投资原则:投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则,并对资产配置等提出指导性意见。

  (2)提出投资建议:研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考,对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究,推荐投资标的。

  (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

  (4)进行风险评估:风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估,并出具风险监控报告。

  (5)动态的组合管理:基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化,结合本基金的投资目标及流动性管理等因素,对投资组合进行动态调整。”

  5、投资限制的变更

  变更前,本基金的投资限制为:

  “(1)股票资产占基金资产的比例为80%-95%;

  (2)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;

  (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (16)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

  ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;

  (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (21)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算;

  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。”

  变更后,本基金的投资限制为:

  “(1)股票资产占基金资产的比例为80%-95%;

  (2)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (12)本基金参与股指期货交易,应当遵守下列投资限制:

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

  ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

  ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

  ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

  (13)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列投资限制:

  ①本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

  ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  ③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  ④本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值,不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

  ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

  ⑥本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

  (14)本基金参与股票期权交易,应当遵守下列投资限制:

  ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;

  ②本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;

  ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

  (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

  (18)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

  (19)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

  (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算;

  (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。”

  6、其他合同修订

  除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外,考虑到自《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》生效以来,《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施,基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及变更后的嘉实量化精选股票型证券投资基金的产品特征修订基金合同的相关内容。具体详见后文附件五。

  基金管理人将根据修订的基金合同相应修订基金的托管协议和招募说明书等法律文件。

  三、基金管理人联系方式

  基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议,请通过以下方式联系基金管理人。

  联系人:黄娜

  联系电话: 400-600-8800

  网址:www.jsfund.cn

  

  附件五:

  《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》与《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同(草案)》修改前后文对照表

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