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　　（三）基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。

　　二、注册登记机构

　　名称：国泰基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

　　法定代表人：陈勇胜

　　联系人：辛怡

　　传真：021-31081800

　　客户服务专线：400-888-8688，021-31089000

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　联系电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：丁媛

　　经办律师：黎明、丁媛

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：魏佳亮

　　经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

　　第四部分基金的名称

　　国泰量化成长优选混合型证券投资基金

　　第五部分基金类别和存续期限

　　1、基金类别：混合型证券投资基金

　　2、基金运作方式：契约型开放式

　　3、基金的存续期间：不定期

　　第六部分投资目标

　　本基金通过数量化模型优选个股，在严格控制投资风险的前提下，力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。

　　第七部分投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，权证占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　　如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

　　第八部分投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

　　2、股票投资策略

　　本基金以国泰量化多因子模型为基础，结合组合优化模型，优选具有较高投资价值的成长型股票并构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘成长型股票的投资机会。

　　（1）优选个股

　　国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，通过构建多因子模型进行量化分析，建立股票价值评估体系。在国泰量化多因子模型量化评估结果的基础上，根据成长性因子等成长类因子对个股超额收益的解释程度，并综合参考个股在其他因子上的风险暴露，优选成长型股票。此外，基金管理人将依据市场环境的变化，定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度，动态调整并更新各类因子的具体组合及权重。

　　（2）组合优化

　　本基金将通过组合优化模型，综合考虑预期回报、股票组合风险水平以及交易成本等因素，对上述模型的选股结果进行优化，以确定个股的权重，构建风险收益最优的组合。

　　3、债券投资策略

　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

　　4、中小企业私募债投资策略

　　本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。

　　5、资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　6、非公开发行股票投资策略

　　本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价差的大小，理性做出投资决策。

　　7、股指期货投资策略

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

　　8、国债期货投资策略

　　本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

　　9、权证投资策略

　　本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

　　第九部分业绩比较基准

　　中证500指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×25%。

　　本基金采用中证500指数作为股票投资部分的业绩比较基准。中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。

　　如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金，或者本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上公告。

　　第十部分风险收益特征

　　本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

　　第十一部分基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。

　　1、报告期末基金资产组合情况

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　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　（2）本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11、投资组合报告附注

　　（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　（3）其他资产构成

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　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　第十二部分基金的业绩

　　基金业绩截止日为2018年12月31日，并经基金托管人复核。

　　基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　国泰量化成长优选A：

　　■

　　国泰量化成长优选C：

　　■

　　注：2018年5月9日为基金合同生效日

　　第十三部分基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的开户费、账户维护费用；

　　8、基金的证券/期货交易费用；

　　9、基金的银行汇划费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.00%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　3、C类基金份额的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.80%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　　第十四部分对基金招募说明书更新部分的说明

　　中国证监会要求的其他文件本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2019年12月31日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　　根据本基金管理人于2020年2月4日发布的《国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》对《招募说明书》“重要提示”、“第八部分基金份额的申购与赎回”及“第十四部分基金费用与税收”相关内容进行了更新。

　　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

　　国泰基金管理有限公司

　　二零二零年二月六日

　　国泰国证医药卫生指数分级

　　证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

　　根据《国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）关于不定期份额折算的相关规定，当国泰国证医药卫生指数分级证券投资基金（以下简称本基金）之基础份额国泰医药份额（场内简称：国泰医药，基金代码：160219）的基金份额净值大于或等于1.5000元时，本基金将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，截至2020年2月5日，国泰医药份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.5000元，在此提请投资者密切关注国泰医药份额近期净值的波动情况。

　　针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

　　一、相对于国泰医药份额，本基金之医药A份额（场内简称：医药A，基金代码：150130）表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时，医药A份额持有人以医药A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药A份额持有人的资产净值，其持有的医药A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　　二、相对于国泰医药份额，本基金之医药B份额（场内简称：医药B，基金代码：150131）表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，医药B份额持有人，以医药B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰医药份额的份额分配。折算不改变医药B份额持有人的资产净值，其持有的医药B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰医药份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　　三、医药A份额、医药B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　四、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日国泰医药份额的净值可能与触发折算的阈值1.5000元有一定差异。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药A份额与医药B份额的上市交易和国泰医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话：400-888-8688。

　　二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

　　特此公告

　　国泰基金管理有限公司

　　2020年2月6日