注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

　　法定代表人：汪静波

　　联系人：朱了

　　客户服务电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　13）浦领基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

　　办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

　　法定代表人：李招弟

　　联系人：李艳

　　客户服务电话：4008769988

　　网址：www.zscffund.com

　　14）上海长量基金销售投资顾问有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　联系人：张佳琳

　　客户服务电话：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　15）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

　　法定代表人：杨文斌

　　联系人：王诗玙

　　客户服务电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com

　　16）上海汇付金融服务有限公司

　　注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

　　办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

　　法定代表人：金佶

　　联系人：钱诗雯

　　客户服务电话：440-8202-819

　　网址：www.chinapnr.com

　　17）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：吴鸿飞

　　客户服务电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　18）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：郭坚

　　联系人：陈铭洲

　　客户服务电话：400-821-9031

　　网址：www.lu.com

　　19）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　　法定代表人：其实

　　联系人：高莉莉

　　客户服务电话：400-1818-188

　　网址：www.1234567.com.cn

　　20）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

　　法定代表人：胡燕亮

　　联系人：李娟

　　客户服务电话：021-50810673

　　网址：www.wacaijijin.com

　　21）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　联系人：徐亚丹

　　客户服务电话：400-799-1888

　　网址：www.520fund.com.cn

　　22）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

　　法定代表人：马勇

　　联系人：文雯

　　客户服务电话：400-166-1188

　　网址：8.jrj.com.cn

　　23）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：邓爱萍

　　客户服务电话：4006-788-887

　　网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

　　24）天相投资顾问有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505室

　　法定代表人：林义相

　　联系人：谭磊

　　客户服务电话：010-66045678

　　网址：www.jjm.com.cn/

　　25）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

　　法定代表人：李科

　　联系人：王超

　　客户服务电话：95510

　　网址：fund.sinosig.com

　　26）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

　　法定代表人：戎兵

　　联系人：魏晨

　　客户服务电话：400-6099-200

　　网址：www.yixinfund.com

　　27）浙江金观诚基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

　　办公地址：杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观

　　法定代表人：徐黎云

　　联系人：来舒岚

　　客户服务电话：400-688-1888

　　网址：www.jincheng-fund.com

　　28）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

　　法定代表人：凌顺平

　　联系人：吴强

　　客户服务电话：4008773772

　　网址：www.5ifund.com

　　29）中期时代基金销售（北京）有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　　法定代表人：路瑶

　　联系人：侯英建

　　客户服务电话：400-8888-160

　　网址：www.cifcofund.com

　　30）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　　法定代表人：肖雯

　　联系人：黄敏嫦

　　客户服务电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　3、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）

　　1）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人：王连志

　　联系人：陈剑虹

　　客户服务电话：95517

　　网址：www.essence.com.cn

　　2）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人：王春峰

　　联系人：蔡霆

　　客户服务电话：400-651-5988

　　网址：www.ewww.com.cn

　　3）长城证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

　　法定代表人：丁益

　　联系人：金夏

　　客户服务电话：400-666-6888

　　网址：www.cgws.com

　　4）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：尤习贵

　　联系人：奚博宇

　　客户服务电话：95579/4008-888-999

　　网址：www.95579.com

　　5）第一创业证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　法定代表人：刘学民

　　联系人：毛诗莉

　　客户服务电话：95358

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　6）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市生态大街6666号

　　办公地址：长春市生态大街6666号

　　法定代表人：李福春

　　联系人：安岩岩

　　客户服务电话：95360

　　网址：www.nesc.cn

　　7）东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　　法定代表人：魏庆华

　　联系人：汤漫川

　　客户服务电话：95309

　　网址：www.dxzq.net

　　8）方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24楼

　　办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

　　法定代表人：高利

　　联系人：丁敏

　　客户服务电话：95571

　　网址：www.foundersc.com

　　9）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：薛峰

　　联系人：何耀

　　客户服务电话：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　10）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

　　办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

　　法定代表人：孙树明

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　网址：www.gf.com.cn

　　11）广州证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　　法定代表人：邱三发

　　联系人：梁微

　　客户服务电话：95396

　　网址：www.gzs.com.cn

　　12）国都证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　法定代表人：王少华

　　联系人：黄静

　　客户服务电话：400-818-8118

　　网址：www.guodu.com

　　13）国金证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：刘婧漪、贾鹏

　　客户服务电话：95310

　　网址：www.gjzq.com.cn

　　14）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务电话：400-8888-666/95521

　　网址：www.gtja.com

　　15）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：周杨

　　客户服务电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn

　　16）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路689号

　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号

　　法定代表人：周杰

　　联系人：赵洋洋

　　客户服务电话：95553

　　网址：www.htsec.com

　　17）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

　　法定代表人：陈林

　　联系人：胡星煜

　　客户服务电话：400-820-9898

　　网址：www.cnhbstock.com

　　18）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　　法定代表人：李工

　　联系人：范超

　　客户服务电话：95318

　　网址：www.hazq.com

　　19）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路228号

　　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

　　法定代表人：周易

　　联系人：庞晓芸

　　客户服务电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　20）华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

　　法定代表人：祝献忠

　　联系人：孙燕波

　　客户服务电话：95390

　　网址：www.hrsec.com.cn

　　21）华西证券股份有限公司

　　注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：谢国梅

　　客户服务电话：95584

　　网址：www.hx168.com.cn

　　22）华鑫证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

　　法定代表人：俞洋

　　联系人：杨莉娟

　　客户服务电话：95323/4001099918（全国）/021－32109999/029-68918888

　　网址：www.cfsc.com.cn

　　23）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　　法定代表人：曹实凡

　　联系人：周一涵

　　客户服务电话：95511-8

　　网址：stock.pingan.com

　　24）瑞银证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

　　法定代表人：程宜荪

　　联系人：谢丹

　　联系电话：010-58328888、4008878827

　　网址：https://www.ubs.com/ubssecurities

　　25）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　　办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

　　法定代表人：李俊杰

　　联系人：邵珍珍

　　客户服务电话：4008-918-918

　　网址：www.shzq.com

　　26）申万宏源证券有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　　法定代表人：李梅

　　联系人：李玉婷

　　客户服务电话：95523/4008895523

　　网址：www.swhysc.com

　　27）申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　法定代表人：许建平

　　电话：010-88085858

　　传真：010-88085195

　　联系人：李巍

　　客户服务电话：400-800-0562

　　网址：www.hysec.com

　　28）西部证券股份有限公司

　　注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

　　办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

　　法定代表人：刘建武

　　联系人：梁承华

　　电话：029-87406649

　　传真：029-87406710

　　客户服务电话:95582

　　网址：www.westsecu.com

　　29）西南证券股份有限公司

　　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

　　法定代表人：吴坚

　　联系人：周青

　　客户服务电话：4008096096、95355

　　网址：www.swsc.com.cn

　　30）湘财证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

　　法定代表人：孙永祥

　　联系人：李欣

　　客户服务电话：95351

　　网址：www.xcsc.com

　　31）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：乔琳雪

　　客户服务电话：95562

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　32）中国国际金融股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　法定代表人：毕明建（代）

　　联系人：杨涵宇

　　客户服务电话：4009101166

　　网址：www.cicc.com.cn

　　33）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：陈共炎

　　联系人：辛国政

　　客户服务电话：4008-888-888或95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　34）中国中投证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

　　法定代表人：高涛

　　联系人：万玉琳

　　客户服务电话：95532/4006008008

　　网址：www.china-invs.cn

　　35）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　联系人：刘畅

　　客户服务电话：95587/4008-888-108

　　网址：www.csc108.com

　　36）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：郑慧

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　37）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

　　法定代表人：姜晓林

　　联系人：刘晓明

　　客户服务电话：95548

　　网址：www.zxzqsd.com.cn

　　38）中航证券有限公司

　　注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　　法定代表人：王宜四

　　联系人：何志华

　　客户服务电话：95335

　　网址：www.avicsec.com

　　基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　二、登记机构

　　名称：鹏华基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

　　法定代表人：何如

　　办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层

　　联系电话：（0755）82021877

　　传真：（0755）82021165

　　负责人：范伟强

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　法定代表人：俞卫锋

　　办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　联系电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：陈颖华

　　经办律师：吕红、黎明

　　四、会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：李丹

　　办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：魏佳亮

　　经办会计师：许康玮、陈熹

　　四、基金的名称

　　本基金名称：鹏华添利交易型货币市场基金

　　五、基金运作方式及类型

　　契约型，交易型开放式，货币市场基金

　　六、基金的投资目标

　　在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

　　如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

　　1、久期策略

　　结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。

　　2、类属配置策略

　　在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。

　　3、套利策略

　　本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。

　　4、现金管理策略

　　本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

　　5、资产支持证券的投资策略

　　本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

　　本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2、报告期债券回购融资情况

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　3、基金投资组合平均剩余期限

　　（1）投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。

　　（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　■

　　6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明

　　（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

　　（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

　　（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

　　（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

　　（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

　　（2）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

　　东吴证券

　　2018年8月11日，公司披露公告称，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）2017年度配股事项已于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172668】号，根据反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况，现将有关情况公告如下：

　　东吴证券及其子公司最近五年内未被券监管部门和交易所予以行政处罚，最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形如下：

　　一、最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况

　　1、2013年1月9日，中国证监会下发[2013]1号行政监管措施决定书

　　2、2013年11月19日，中国证监会江苏监管局下发[2013]29号行政监管措施决定书

　　3、2014年5月21日，中国证监会下发[2014]17号行政监管措施决定书

　　4、2014年12月22日，中国证监会江苏监管局下发[2014]19号行政监管措施决定书

　　5、2016年11月23日，中国证监会江苏监管局下发[2016]40号行政监管措施决定书

　　6、2017年5月22日，中国证监会深圳监管局下发[2017]25号行政监管措施决定书

　　7、2017年11月13日，中国证监会浙江证监局下发了[2017]71号行政监管措施决定书

　　8、2018年6月11日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42号行政监管措施决定书

　　二、最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况

　　1、2015年1月23日、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向东吴基金分别下发了沪证监决字[2015]17号、沪证监决字[2015]57号行政监管措施决定书

　　2、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字[2015]53号行政监管措施决定书

　　3、2018年6月19日，中国证监会上海证监局向东吴基金下发了沪证监决字[2018]58号行政监管措施决定书

　　公司认为，对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项，公司及子公司均按照监管要求进行了相应整改，完善了内部控制制度，落实了风险合规管理的长效机制。

　　对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为子公司投资失败导致大额减值给利润带来影响较大，但仍能实现盈利，考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强，上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　（3）其他资产构成

　　■

　　（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　鹏华添利A

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　　鹏华添利B

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　　十三、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金上市费及年费；

　　9、基金的银行汇划费用；

　　10、证券账户开户费用、账户维护费用；

　　11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.3 %÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.09%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金销售服务费

　　本基金的年销售服务费率为0.25%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日基金份额应计提的基金销售服务费

　　E为前一日基金份额的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第4－7、9-11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付；第8项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定，按实际支出金额支付，由B类基金份额持有人承担。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、与基金销售有关的费用

　　1、申购费率

　　本基金不收取申购费。

　　2、赎回费率

　　本基金在一般情况下不收取赎回费用，但出现以下情形之一时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超出基金总份额1%的部分）征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份B类基金份额将折算为100份A类基金份额与A类份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；

　　（2）当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。

　　五、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。

　　2、在“重要提示”部分内容进行了更新。

　　3、在“第一部分 绪言”部分内容进行了更新。

　　4、在“第二部分 释义”部分内容进行了更新。

　　5、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

　　6、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

　　7、在“第八部分 基金份额的折算与上市交易”部分内容进行了更新。

　　8、在“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

　　9、在“第十六部分 基金的会计与审计”部分内容进行了更新。

　　10、在“第十七部分 基金的信息披露”部分内容进行了更新。

　　11、在“第二十部分 基金合同的内容摘要”部分内容进行了更新。

　　12、在“第二十一部分 基金托管协议的内容摘要”部分内容进行了更新。

　　鹏华基金管理有限公司

　　2020年1月