■

　　(203)第一创业证券股份有限公司

　　■

　　(204)中航证券有限公司

　　■

　　(205)华林证券有限责任公司

　　■

　　(206)德邦证券股份有限公司

　　■

　　(207)华福证券有限责任公司

　　■

　　(208)华龙证券股份有限公司

　　■

　　(209)中国国际金融股份有限公司

　　■

　　(210)财通证券股份有限公司

　　■

　　(211)上海华信证券有限责任公司

　　■

　　(212)五矿证券有限公司

　　■

　　(213)华鑫证券有限责任公司

　　■

　　(214)瑞银证券有限责任公司

　　■

　　(215)中国中金财富证券有限公司

　　■

　　(216)中山证券有限责任公司

　　■

　　(217)西藏东方财富证券股份有限公司

　　■

　　(218)国融证券股份有限公司

　　■

　　(219)粤开证券股份有限公司

　　■

　　(220)江海证券有限公司

　　■

　　(221)九州证券股份有限公司

　　■

　　(222)国金证券股份有限公司

　　■

　　(223)华宝证券有限责任公司

　　■

　　(224)长城国瑞证券有限公司

　　■

　　(225)爱建证券有限责任公司

　　■

　　(226)英大证券有限责任公司

　　■

　　(227)财达证券有限责任公司

　　■

　　(228)大通证券股份有限公司

　　■

　　(229)首创证券有限责任公司

　　■

　　(230)太平洋证券股份有限公司

　　■

　　(231)开源证券股份有限公司

　　■

　　(232)联储证券有限责任公司

　　■

　　(233)华瑞保险销售有限公司

　　■

　　(234)玄元保险代理有限公司

　　■

　　(235)阳光人寿保险股份有限公司

　　■

　　(236)中国人寿保险股份有限公司

　　■

　　(237)泉州银行股份有限公司

　　■

　　(238)华融湘江银行股份有限公司

　　■

　　(239)长城华西银行股份有限公司

　　■

　　(240)龙江银行股份有限公司

　　■

　　(241)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

　　■

　　(242)深圳前海微众银行股份有限公司

　　■

　　(243)桂林银行股份有限公司

　　■

　　(244)德州银行股份有限公司

　　■

　　(245)云南红塔银行股份有限公司

　　■

　　(246)中原银行股份有限公司

　　■

　　(247)宁夏银行股份有限公司

　　■

　　(248)浙江瑞安农村商业银行股份有限公司

　　■

　　(249)佛山农村商业银行股份有限公司

　　■

　　(250)厦门国际银行股份有限公司

　　■

　　(251)湖北银行股份有限公司

　　■

　　(252)贵州银行股份有限公司

　　■

　　3、R类基金份额的销售机构详见招募说明书补充文件（香港说明文件）。

　　二、登记机构

　　名称：博时基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

　　办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　　法定代表人：张光华

　　电话：（010）65171166

　　传真：（010）65187068

　　联系人：许鹏

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：国浩律师集团（北京）事务所

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

　　电话：010-65890699

　　传真：010-65176800

　　联系人：黄伟民

　　经办律师：黄伟民、陈周

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：张振波、沈兆杰

　　四、基金的名称

　　博时裕富沪深300指数证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。

　　六、基金的投资

　　(一) 投资目标

　　分享中国资本市场的长期增长。

　　本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。

　　(二) 投资方向

　　本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

　　(三) 业绩比较基准

　　博时裕富沪深300指数基金为指数基金，成立于2003年8月26日，以新华富时中国A200指数为标的指数。

　　自2008年1月1日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。本公司在更换标的指数之后的1个月内，将原有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。

　　沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数根据最近一年的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数等指标，然后加权计算选取排名在前300位的股票进行编制。

　　本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

　　(四) 投资策略

　　1. 投资策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为95%以内，现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；。

　　2. 业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准是95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。

　　3. 资产配置原则

　　本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨，采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例，以完全复制的方法进行组合构建。

　　4. 资产配置策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。

　　5. 股票资产配置策略

　　本基金股票资产投资以沪深300指数为标的指数，原则上采用完全复制标的指数的方法，首先按照标的指数中的行业权重为基准权重，确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重，确定行业内的个股配置比例。

　　6. 投资组合调整原则

　　本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资，债券投资为流动性风险约束下的被动式投资，基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

　　本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数，标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。

　　(五) 基金投资组合报告

　　博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日（财务数据未经审计）。

　　1报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持仓股指期货。

　　10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持仓国债期货。

　　11投资组合报告附注

　　11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除工商银行(601398)、浦发银行(600000)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2018年12月18日，因存在信贷资金被挪用等违规行为，中国银行保险监督管理委员会衢州监管分局对中国工商银行龙游支行处以罚款的行政处罚。

　　2019年8月6日，因存在违规办理经营性物业贷款等违规行为，中国银行保险监督管理委员会湖南监管局对上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行处以罚款的行政处罚。

　　2018年12月21日，因存在违规办理同业投资票据资产业务等违规行为，中国银行保险监督管理委员会莆田监管分局对兴业银行股份有限公司莆田分行处以罚款的行政处罚。

　　2019年5月23日，因存在表内并购贷款等违规行为，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局对招商银行厦门分行处以罚款的行政处罚。

　　对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

　　11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3其他资产构成

　　■

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　七. 基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　博时沪深300指数A

　　■

　　博时沪深300指数C

　　■

　　博时沪深300指数R

　　■

　　注：自2016年9月7日起，本基金将分设三类基金份额：A/B类基金份额、C类基金份额和R类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值。R类份额于2018年11月14日全部赎回，自11月15日起，本基金R类无份额。

　　八. 基金的费用与税收

　　(一) 基金费用的种类

　　(1) 基金管理人的管理费；

　　(2) 基金托管人的托管费；

　　(3) 销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费；

　　(4) 证券交易费用；

　　(5) 基金份额持有人大会费用；

　　(6) 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；

　　(7) 基金分红手续费；

　　(8) 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　(二) 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　(1) 基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.98%/当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　(2) 基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　（3）. C类份额的销售服务费

　　本基金A类、R类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人自动于次月首日起五个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

　　在首期支付销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金销售服务费的收款账户。基金管理人如需要变更此账户，应提前5个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

　　(3) 其他费用

　　本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。

　　(三) 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　(四) 基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

　　(五) 基金税收

　　基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。

　　九、 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书（《博时裕富沪深300指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

　　2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

　　3、在“五、相关服务机构”中，对基金份额销售机构进行了更新；

　　4、在“十二、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2019年09月30日；

　　5、在“十三、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2019年09月30日；

　　6、在“二十三、基金托管协议的内容摘要”中，更新了管理人信息；

　　7、在“二十四、对基金份额持有人的服务”中，对持有人交易资料的寄送服务进行了更新

　　8、在“二十五、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。

　　（一）、 2019年10月23日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年第3季度报告》；

　　（二）、 2019年08月27日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年半年度报告（摘要）》；

　　（三）、 2019年08月22日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏苏州农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（四）、 2019年08月16日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于深圳前海微众银行股份有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投业务的公告》、《关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》；

　　（五）、 2019年08月15日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（六）、 2019年08月12日，我公司公告了《20190812关于博时旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（七）、 2019年08月05日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加云南红塔银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（八）、 2019年08月02日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加国信证券为代销机构的公告》；

　　（九）、 2019年07月18日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年第2季度报告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》；

　　（十）、 2019年07月12日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十一）、 2019年07月10日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏天鼎证券投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十二）、 2019年07月08日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十三）、 2019年05月29日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加浦领基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十四）、 2019年05月16日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十五）、 2019年04月30日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构的公告》；

　　（十六）、 2019年04月22日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2019年第1季度报告》；

　　（十七）、 2019年04月12日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金更新招募说明书2019年第1号（摘要）》；

　　（十八）、 2019年04月02日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金开通徽商期货有限责任公司定投业务并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（十九）、 2019年03月29日，我公司公告了《博时裕富沪深300指数证券投资基金2018年年度报告（摘要）》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

　　（二十）、 2019年03月25日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

　　（二十一）、 2019年03月14日，我公司公告了《关于博时旗下部分基金增加浙江民泰商业银行为代销机构的公告》；

　　（二十二）、 2019年02月28日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告》。

　　9、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。

　　博时基金管理有限公司

　　2019年12月31日