14层

　　法定代表人：张皓

　　联系人：刘宏莹

　　公司网址：www.citicsf.com

　　客服电话：400-990-8826

　　（52）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　　办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

　　法定代表人：汪静波

　　公司网址：www.noah-fund.com

　　客服电话：400-821-5399

　　（53）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

　　法定代表人：薛峰

　　客服电话：4006-788-887

　　公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

　　（54）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　　法定代表人：杨文斌

　　客服电话：400-700-9665

　　公司网址：www.ehowbuy.com

　　（55）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

　　办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝

　　法定代表人：陈柏青

　　客服电话：400-076-6123

　　公司网址：www.fund123.cn

　　（56）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

　　法定代表人：其实

　　客服电话：400-1818-188

　　公司网址：www.1234567.com.cn

　　（57）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

　　法定代表人：张跃伟

　　客服电话：4008202899

　　公司网址：www.erichfund.com

　　（58）和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　法定代表人：王莉

　　客服电话：400-920-0022

　　公司网址：http://licaike.hexun.com/

　　（59）北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

　　法定代表人：闫振杰

　　客服电话：400-818-8000

　　公司网址：www.myfund.com

　　（60）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　　办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

　　法定代表人：凌顺平

　　客服电话：4008-773-772

　　公司网址：www.5ifund.com

　　（61）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

　　办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

　　法定代表人：吴雪秀

　　客服电话：400-001-1566

　　公司网址：www.yilucaifu.com

　　（62）上海汇付基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

　　办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

　　法定代表人：金佶

　　客服电话：021-34013996

　　公司网址：https:// www.hotjijin.com

　　（63）上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：王之光

　　客服电话：400-821-9031

　　公司网址：www.lufunds.com

　　（64）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

　　法定代表人：周斌

　　客服电话：400-8980-618

　　公司网址：www.chtwm.com

　　（65）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

　　法定代表人：马勇

　　客服电话：400-166-1188

　　公司网址：http://8.jrj.com.cn/

　　（66）上海联泰基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

　　法定代表人：燕斌

　　客服电话：400-166-6788

　　公司网址：www.66zichan.com

　　（67）北京广源达信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

　　办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

　　法定代表人：齐剑辉

　　客服电话：400-623-6060

　　公司网址：http://www.niuniufund.com

　　（68）武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城（一期）2301室

　　办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼

　　法定代表人：陶捷

　　客服电话：4000279899

　　公司网址：www.buyfunds.cn

　　（69）北京蛋卷基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人：钟斐斐

　　客服电话：4001599288

　　公司网址：https://danjuanapp.com/

　　（70）北京晟视天下基金销售有限公司

　　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层

　　法定代表人：蒋煜

　　客服电话：010-58170761

　　公司网址：www.shengshiview.com

　　（71）北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座

　　法定代表人：赵芯蕊

　　客服电话：010-62675369

　　公司网址：http://www.xincai.com/

　　（72）腾安基金销售（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

　　法定代表人：刘明军

　　客服电话：95017（拨通后转1转8）

　　公司网址：www.tenganxinxi.com

　　（73）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

　　法定代表人：肖雯

　　客服电话：020-89629066

　　公司网址：www.yingmi.cn

　　（74）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　客服电话：400-820-5369

　　公司网址：www.jiyufund.com.cn

　　（75）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

　　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1138号

　　法定代表人：王伟刚

　　客服电话：400-619-9059

　　公司网址：www.hcjijin.com

　　（76）上海云湾基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区

　　办公地址：上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼

　　法定代表人：冯轶明

　　客服电话：400-820-1515

　　公司网址：www.zhengtongfunds.com

　　（77）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　客服电话：4007991888

　　公司网址：www.520fund.com.cn

　　（78）北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座 17 层

　　法定代表人：江卉

　　客服电话：95518/4000888816

　　公司网址：http://fund.jd.com

　　（79）北京格上富信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

　　法定代表人：李悦章

　　客服电话：400-066-8586

　　公司网址：www.igesafe.com

　　（80）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　法定代表人：林卓

　　客服电话：4000411001

　　公司网址：www.taichengcaifu.com

　　（81）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

　　办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

　　法定代表人：李兴春

　　客服电话：4009217755

　　公司网址：www.leadfund.com.cn

　　（82）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　客服电话：400-673-7010

　　公司网址：www.jianfortune.com

　　（83）万家财富基金销售（天津）有限公司

　　注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

　　办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

　　法定代表人：李修辞

　　客服电话：010-59013825

　　公司网址：www.wanjiawealth.com

　　（84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

　　法定代表人：戎兵

　　客服电话：400-6099-200

　　公司网址：www.yixinfund.com

　　（85）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

　　法定代表人：李科

　　客服电话：95510

　　公司网址：http://fund.sinosig.com/

　　（86）北京辉腾汇富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B

　　法定代表人：许宁

　　客服电话：400-829-1218

　　公司网址：www.htfund.com

　　（87）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

　　法定代表人：吴言林

　　客服电话：025-56663409

　　公司网址：www.huilinbd.com

　　（88）北京百度百盈基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

　　办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

　　法定代表人：张旭阳

　　客服电话：95055-4

　　公司网址：www.baiyingfund.com

　　（89）嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人:赵学军

　　客服电话：400-021-8850

　　公司网址：www.harvestwm.cn

　　（90）深圳盈信基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

　　办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

　　法定代表人：苗宏升

　　客服电话：4007903688

　　公司网址：http://www.fundying.com/

　　（91）上海挖财基金销售有限公司

　　注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

　　办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

　　法定代表人：冷飞

　　客服电话：400-711-8718

　　公司网址：www.wacaijijin.com

　　（92）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

　　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

　　法定代表人：张冠宇

　　客服电话：400-819-9868

　　公司网址：https://www.tdyhfund.com

　　（93）海银基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室

　　办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

　　法定代表人：惠晓川

　　客服电话：400-808-1016

　　公司网址：www.fundhaiyin.com

　　（94）奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　客服电话：400-684-0500

　　公司网址：www.ifastps.com.cn

　　（95）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　客服电话：95177

　　公司网址：www.snjijin.com

　　（96）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　法定代表人：黄欣

　　客服电话：400-6767-523（021-33635338）

　　公司网址：www.zhongzhengfund.com

　　（二）登记机构

　　名称：泰达宏利基金管理有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

　　法定代表人：弓劲梅

　　联系人：石楠

　　联系电话：010-66577769

　　传真：010-66577750

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　经办律师：黎明、孙睿

　　联系人：孙睿

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　法定代表人：赵柏基

　　经办注册会计师：单峰、庞伊君

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：庞伊君

　　四、基金的名称

　　泰达宏利宏达混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票、债券（包含企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债、可转换公司债券、可分离交易的可转换债、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、以及经过法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　　本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0-30%，债券、正回购、逆回购、银行存款、货币市场工具、权证合计占基金资产的比例不低于5%。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金管理人充分发挥自身的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选具有较高投资价值的个券。同时，本基金深度关注股票市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会。

　　1、资产配置策略

　　本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导，通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现，对基金资产配置进行动态调整，在有效控制投资组合风险的基础上，提高基金资产风险调整后收益。

　　2、债券投资策略

　　（1）久期管理策略

　　在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。

　　（2）债券的类属配置

　　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。

　　（3）收益率曲线配置策略

　　本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。

　　在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率曲线的形变中获利。一般而言，当收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；当收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。

　　（4）杠杆放大策略

　　当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价值。

　　（5）信用债券投资策略

　　1）信用评级体系

　　发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要。本基金的信用风险评级主要依靠本基金管理人设立的独立的评级系统，辅以信用评级机构提供的债项评级和主体评级的结果。按照发债主体的不同，信用债券分为产业债和城投债，根据两类债券的特点，分别采用不同的评级系统。

　　Ａ.产业债评级系统

　　对于发行各类产业债的工商企业，本基金将借助基金管理人投研团队整体的行业研究能力，建立分行业的内部信用评级标准。通过行业风险比对，确定各行业信用等级天花板。依据不同行业特点、风险特征提炼各行业的关键竞争因素和信用风险要素，并据此设计定量指标和定性指标，进行风险评级。

　　Ｂ.城投债评级

　　对于城投债，基金管理人的内部评级主要依据以下三个因素：

　　发行人自身偿付能力：主要考察发债主体的现金流生成能力和可变现资产价值等。

　　政府财政实力：主要考察当地的经济基础、政府的行政地位、财政实力、财政支配自由度，以及平台的地位和政府的支持力度。

　　金融资源支持能力：主要考察存款、贷款整体规模，平台类贷款的占比情况，以此判断可能的支持能力。

　　2）个券选择

　　依据信用债券评级结果、债券品种、息票率、剩余期限、流动性、交易市场、收益率等因素，结合不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，决定是否将个债纳入组合及其投资数量。在有效控制信用风险的前提下，重点关注信用状况正在改善的发债主体，选择具有以下特征的债券：所属行业处于上升周期、具有强大的股东背景、较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。

　　3）信用风险管理

　　本基金将通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，因而信用风险管理是投资流程中的重中之重。为了有效预防和规避可能遇到的信用风险，基金管理人将从以下三个方面来进行信用风险管理:1)建立独立的信用评级体系，并在实践中完善和改进分析方法；2)严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行定期信用跟踪分析；3)采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。

　　3、特殊固定收益品种投资策略

　　（1）可转换公司债券投资策略

　　在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，本基金采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。

　　（2）资产支持证券投资策略

　　资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

　　本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。

　　4、股票投资策略

　　本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用内部开发的股票研究分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。

　　九、基金的业绩比较基准

　　人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率（税后）+2%

　　上述“人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率”是指中国人民银行公布并执行的 “一年期银行定期存款基准利率税后收益率”。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年9月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截止2019年06月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

　　9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期不投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

　　10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

　　10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期没有投资国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的光大银行于2018年11月9日受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕10号），主要违法违规事实为：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存款规模。本次受处罚金额累计为1120万元，占公司2018年度营业收入的0.01%，占2018年度归属于上市公司股东的净利润的0.03%，占2018年底归属于上市公司股东的净资产的0.00%，不会对公司的生产、经营造成重大影响。

　　基金管理人分析认为，光大银行为中央企业，政治风险小；经营业绩改善，拨备前利润增速上市银行中居前；估值低，且分红收益率较高，超过4%。基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。

　　本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3 其他资产构成

　　■

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2014年3月5日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

　　（一）截止2019年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　泰达宏利宏达混合A

　　■

　　泰达宏利宏达混合B

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准：人民银行一年期银行定期存款基准利率收益率(税后)+2%

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图

　　泰达宏利宏达混合A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

　　历史走势对比图

　　（2014年3月5日至2019年6月30日）

　　■

　　泰达宏利宏达混合B累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

　　历史走势对比图

　　（2014年3月5日至2019年6月30日）

　　■

　　注：本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、B类份额的销售服务费；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.6%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　上述基金费率的调整，自2015年2月5日起生效。本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　销售服务费按前一日B 类份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.3%÷当年天数

　　H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为B 类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类中第3－7项及第9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本期更新招募说明书所载内容截止日为2019年9月5日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。现就本期更新招募说明书截止日前主要更新内容说明如下：

　　（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

　　（二）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。

　　（三）更新了“四、基金托管人”部分内容。

　　（四）“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2019年6月30日。

　　（五）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2019年6月30日，并更新了历史走势对比图。

　　（六）对“二十、基金托管协议的内容摘要”中基金托管人的法定代表人名称进行变更。

　　（七）更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。

　　泰达宏利基金管理有限公司

　　2019年10月19日