2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：2019年08月29日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注:本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

　　中证医药卫生指数是中证800指数800只样本股中按行业分类标准选出的医药卫生行业全部股票作为样本编制指数，涵盖全市场医药行业股票中的较好投资标的。中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债等）。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值，考虑了付息日利息再投资因素，在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。

　　本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

　　Benchmark(0)=1000

　　Return(t)=95%*(中证医药卫生指数(t)/中证医药卫生指数(t-1)-1)+5%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)

　　Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

　　其中t=1,2,3,…。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　图: 嘉实医疗保健股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2014年8月13日至2019年6月30日）

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

　　截止2019年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、154只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债1-3政金债指数、嘉实养老2050混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，A股市场1季度普涨，2季度在中美贸易谈判反复、国内经济数据走弱的背景下有所调整，资金再次选择了与2018年2季度相似的抱团策略，消费和金融取得了显著的超额收益。报告期内，上证综指上涨19.45%，上证50上涨27.8%，沪深300上涨27.07%，深圳成指上涨26.78%，中证500指数上涨18.77%，中小板上涨20.75%，创业板上涨20.87%。1、2季度风格变化明显，1季度中小盘股票表现更好，2季度大盘股显著占优。

　　报告期内，28个申万一级行业全部上涨，但分化巨大，食品饮料（上涨61%）、非银金融（上涨43.83%）、农林牧渔（上涨41.96%）、家电（上涨37.82%）涨幅排名前4，建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装排名倒数，涨幅均未到10%。

　　报告期内，生物医药指数（申万）上涨21.38%，在28个申万一级行业中排名第11。1季度，在工业大麻、科创板等主题催化下，个股普涨，2季度，处方药集采预期重启以及财务检查导致处方药公司股价出现较大幅度的调整，工业大麻等题材开始退潮，对指数也有一定拖累。报告期内，医药行业个股抱团现象尤为极致，资金集中在所谓的“政策免疫”品种上，导致行业内个股估值结构性差异巨大。

　　报告期内，从行业内部看，化学制药（上涨31%）、医疗服务（上涨26.46%）、生物制品（上涨25.92%）、医疗器械（上涨23.67%）跑赢指数，医药商业（上涨13.21%）、中药（上涨6.79%）落后。

　　由于组合对2019年医药行业投资机会判断乐观，组合在报告期内一直保持了较高的仓位，交易很少。处方药持仓比例较高，在2季度受到一定损失，依靠部分高成长个股的表现，组合还是跑赢了基准。结构上继续按照3个方向来配置：强劲的内生增长（高端仿制药、生物药、医疗器械的国产替代）、行业变革期受益的环节（医药商业龙头）、技术创新类的公司（创新药）。具体到医药子行业上，超配了医药商业、生物医药、化学制药、医疗器械，低配了中药和医疗服务。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.605元；本报告期基金份额净值增长率为34.20%，业绩比较基准收益率为16.74%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　企业盈利方面，随着2000亿关税在3季度正式落地，3季度国内经济增长难以有明显起色，但在政策托底下，经济失速的风险也很低。自身的周期规律有望导致企业盈利在下半年阶段性见底，只是，“房住不炒”的房地产定调，可能导致企业盈利见底后向上的弹性也不足。

　　流动性方面，社融增速企稳回升，广义金融机构开始逐步进入扩表周期，宽货币格局得到进一步强化，但中小银行刚兑打破可能使得信用传导上存在波折。全球央行正式开始降息周期，有望进一步打开国内利率下行空间，配合政府支持小微企业的普惠金融政策，预计3季度有望看到降准+OMO利率下调的组合，甚至进一步去展望利率并轨带来的变相降息。随着全球重要指数进一步提高A股纳入比例，海外资金预计仍能贡献显著增量资金。

　　参考A股以往的历史，如果上一年经历过剧烈的估值收缩，则在盈利见底当年，估值不会有很大的波动。目前A股估值处在过去10年的中枢水平，如果从个股估值分布角度看，目前与2014年初类似，处在历史偏低水平。我们认为，后续A股市场至少会有结构性机会。

　　我国即将进入老龄化社会，未来医疗方面的需求将出现跳升，因此，医保支付压力将持续增大，医保加强控费是趋势，但是，我国的老龄化在加快，个人支付能力和自付意愿在提高，商业保险也在快速发展，我国医药行业长期发展的核心驱动因素并未改变。长期看，医药行业依旧是最好的成长型行业之一，行业增速仍旧在GDP增速之上。

　　总量的增长就意味着至少有结构性的机会。我国医药行业的长期投资逻辑并没有改变：市场容量扩大（需求持续的增长）、行业集中度大幅提升（供给侧改革，发达经济体TOP100药企收入一般要占到行业90%以上，而我国目前不到20%）、结构改善（辅助用药让位于治疗性用药，仿制药让位于创新药），医药行业将继续在利润增长和政策带来的阶段性估值波动中前行。长期看，医药作为成长型行业，每一次由政策带来的行业低谷，都会是下一个向上的开始，我们需要做的是找到在下一个估值向上阶段中最受益的公司。

　　从估值角度看，医药行业的PE、相对沪深300溢价率、相对剔除银行股后全部A股溢价率均接近过去10年的最低水平，对于4+7带量采购政策的悲观预期已经反映到估值上了。随着政策修正和业绩的兑现，目前过度悲观的预期会得到修正。由于目前“政策免疫”品种的估值基本反映了极为乐观的预期，过于一致的预期导致机构抱团，这可能成为下半年政策免疫品种的风险，因此，从半年维度来看，那些能够估值修复的处方药公司可能是最主要的收益来源。

　　我国医药行业已经进入规范化发展的新阶段，大市值公司时代已经开启，利润将加速向细分领域的头部公司集中。对于未来的医药行业投资，我们会更加聚焦在以下几个领域：一是创新药和新型的医疗技术；二是受益处方外流和行业集中度提升的医药流通龙头；三是已经建立显著竞争优势且有望实现创新药转型的高端仿制药头部公司；四是有能力进行进口替代的医疗器械公司；五是以眼科为代表的医疗连锁公司。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　（1）报告期内本基金未实施利润分配；

　　（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-6,792,667.24元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实医疗保健股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计)

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：嘉实医疗保健股票型证券投资基金

　　报告截止日：2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.605元，基金份额总额1,119,149,525.11份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：嘉实医疗保健股票型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：嘉实医疗保健股票型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　■

　　■

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.2 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.3 关联方关系

　　6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.4.2 关联方报酬

　　6.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

　　6.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

　　6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本期（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注:本报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）及上年度可比期间（2018年1月1日至2018年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

　　6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本期末（2019年6月30日）及上年度末（2018年12月31日），其他关联方未持有本基金。

　　6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。

　　6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本期(2019年1月1日至2019年6月30日)及上年度可比期间(2018年1月1日至2018年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　　6.4.5 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本期末（2019年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　本期末（2019年6月30日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。

　　6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　本期末(2019年6月30日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:报告期末，本基金仅持有上述2支债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　报告期末，本基金未持有贵金属投资。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　报告期内，本基金未参与国债期货交易。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　7.12.2

　　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

　　2.交易单元的选择标准和程序

　　（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　　（2）公司财务状况良好；

　　（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　　（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2019年08月29日