2019年半年度报告摘要

　　（原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型）

　　（上接B177版）

　　■

　　注：①自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金，本报告期自2019年1月1日至2019年2月26日。

　　②报告截止日2019年2月26日，华夏睿磐泰利定开混合A基金份额净值1.0022元，华夏睿磐泰利定开混合C基金份额净值0.9988元；华夏睿磐泰利定开混合基金份额总额48,334,711.37份（其中A类29,272,313.05份，C类19,062,398.32份）。

　　6.2.2 利润表

　　会计主体：原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年2月26日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金，本报告期自2019年1月1日至2019年2月26日。

　　6.2.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年2月26日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：自2019年2月27日起，原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金，本报告期自2019年1月1日至2019年2月26日。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.2.1至6.2.4财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

　　6.2.4 报表附注

　　6.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

　　6.2.4.2 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　6.2.4.3 关联方关系

　　6.2.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　6.2.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.2.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.2.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.2.4.4.1.1 股票交易

　　无。

　　6.2.4.4.1.2 权证交易

　　无。

　　6.2.4.4.1.3 债券交易

　　无。

　　6.2.4.4.1.4 债券回购交易

　　无。

　　6.2.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

　　无。

　　6.2.4.4.2 关联方报酬

　　6.2.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注： ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。

　　③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

　　6.2.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注： ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

　　6.2.4.4.2.3销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华夏基金管理有限公司，再由华夏基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

　　②基金销售服务费计算公式为：C类日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.30%/当年天数。

　　6.2.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　6.2.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.2.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　6.2.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　6.2.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.2.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　6.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　6.2.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　6.2.4.5 期末（2019年2月26日）本基金持有的流通受限证券

　　6.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　■

　　6.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　6.2.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.2.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　6.2.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　6.2.4.6  有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　6.2.4.6 .1金融工具公允价值计量的方法

　　根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

　　第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

　　第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

　　第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

　　6.2.4.6 .2各层级金融工具公允价值

　　截至2019年2月26日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 2,929,763.00元，第二层次的余额为31,866,310.40元，第三层次的余额为0元。（截至2018年12月31日止：第一层次的余额为2,940,711.60元，第二层次的余额83,353,081.20元，第三层次的余额为0元。）

　　6.2.4.6 .3公允价值所属层级间的重大变动

　　对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。

　　6.2.4.6 .4第三层级公允价值本期变动金额

　　本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　　§7 投资组合报告

　　7.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　（报告期末为2019年6月30日，报告期间为2019年2月27日至2019年6月30日）

　　7.1.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.1.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　■

　　7.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.1.11.1本期国债期货投资策略

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.1.11.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.1.12投资组合报告附注

　　7.1.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.1.12.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　7.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　（报告期末为2019年2月26日，报告期间为2019年1月1日至2019年2月26日）

　　7.2.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.2.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末无股指期货投资。

　　7.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.2.11.1本期国债期货投资策略

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.2.11.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末无国债期货投资。

　　7.2.12投资组合报告附注

　　7.2.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.2.12.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8基金份额持有人信息

　　8.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　8.1.1基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况

　　■

　　8.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　8.2.1基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况

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　　§9开放式基金份额变动

　　9.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　注：原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金于2019年2月27日转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金。

　　9.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　单位：份

　　■

　　§10重大事件揭示

　　10.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金管理人于2019年3月2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。

　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10.4基金投资策略的改变

　　本基金本报告期投资策略未发生改变。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　10.7.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.7.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　金额单位：人民币元

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　　注： ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　　ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

　　ⅱ公司财务状况良好。

　　ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

　　ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

　　ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

　　②券商专用交易单元选择程序：

　　ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

　　本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　　ⅱ协议签署及通知托管人

　　本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　　③自2019年2月27日起，由《华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金合同》生效。除本表列示外，本基金本报告期未选择其他交易单元作为本基金交易单元。

　　④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　10.7.2.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　金额单位：人民币元

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　　10.7.2.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　金额单位：人民币元

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　　§11影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　11.1.1华夏睿磐泰利混合型证券投资基金

　　■

　　11.1.2原华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金

　　本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇一九年八月二十九日