2019年半年度报告摘要

　　2019年6月30日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年八月二十八日

　　1  重要提示

　　1.1 重要提示

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　　2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×45%。沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

　　2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2018年1月23日至2019年6月30日）

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　　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的三个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　4  管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2019年6月底，在公募基金方面，公司共管理67只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年A股市场表现波动较大，核心因素在于国内政策和中美贸易纠纷在1、2季度出现了明显的不同。一季度，A股市场以及全球市场一起走强，国内的宏观政策从去杠杆转向适度宽松，使得市场风险偏好迅速提升。A股市场的估值水平从年初的历史极低位置大幅提升。代表转型方向的科技类以及业绩稳定的消费蓝筹都有较好的表现。而二季度国内的宏观政策没有延续一季度的宽松，中美贸易谈判出现波折。市场风险偏好随之大幅下降，业绩稳定的消费蓝筹有相对较佳表现。

　　本基金基本执行了18年年报策略，较大幅度提高了权益比例。在行业配置上，维持长期看好的新能源车、创新药产业链的配置，增配三个方向：稳定类的消费；年初估值较低的保险、券商；全球行业景气度底部同时国家大力发展的半导体板块。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.3456元，本报告期份额净值增长率为14.64%，同期业绩比较基准收益率为14.63%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年下半年，国内政策较为中性，以托底经济、就业导向为主。外部环境，中美元首G20会晤后，中美经贸摩擦风险上升势头暂时被遏制。全球主要经济体货币政策重返宽松，短期会对金融活动产生支持，但是全球经济的下行压力在下半年依然需要十分警惕。

　　目前A股整体风险溢价在历史中值附近。内部结构上分化加大，金融地产以及周期龙头在经济转型的大背景下估值相对历史较低，而稳定性和长期盈利持续性较好的消费类龙头相对历史估值偏高，获得了足够的溢价。从两到三年的角度，新能源车行业、创新药及其产业链以及5G相关的电子通信产业链依然是持续快速增长同时行业变化较大能够研究创造投资机会的行业。

　　下半年，本基金将维持目前配置，积极把握新能源车、创新药以及电子通信行业中能够顺应产业链变迁持续增长的公司，同时消费和金融寻找性价比高的龙头公司配置。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

　　本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

　　本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

　　截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本期已实现收益为17,314,177.64元，期末可供分配利润为29,884,386.78元。

　　本基金本报告期未进行收益分配。

　　5  托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.3456元，基金份额总额87,949,074.25份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原名为"国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金"，以下简称“本基金”)根据原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金(以下简称“国投瑞银瑞源保本基金”)《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金合同》的约定，由国投瑞银瑞源保本基金转型而来。原国投瑞银瑞源保本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，原国投瑞银瑞源保本基金第一个保本周期为3年，即自2011年12月20日开始至2014年12月22日。原国投瑞银瑞源保本基金第一个保本周期期满后，在符合《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》规定的保本基金存续的条件下，原国投瑞银瑞源保本基金转入第二个保本周期，第二个保本周期为自2015年1月22日至2018年1月22日止的3年，于2018年1月22日到期，原国投瑞银瑞源保本基金第二个保本周期到期时，由于未能符合保本基金存续条件，根据《原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金合同的约定》转型为非保本的混合型基金，即自2018年1月23日(转型生效日)起，国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金更名为国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。原国投瑞银瑞源保本基金于基金合同失效前经审计的基金净值为1,158,349,157.00元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券)、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

　　本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为30-80%，国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为20-70%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋中债综合指数收益率×45%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.5.1会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.2会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.5.3差错更正的说明

　　本基金本期无需要说明的重大会计差错和更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

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　　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

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　　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

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　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1本基金投资的前十名证券中，持有“新华保险”市值3,753,046元，占基金资产净值3.17%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1号），新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为，被中国保险监督管理委员会分别罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元;本基金投资的前十名证券中，持有“平安银行”市值3,584,178元，占基金资产净值3.03%。根据银反洗罚决字〔2018〕2号，平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行合计处以140万元罚款。基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。

　　本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

　　除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

　　7.12.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　9开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　10  重大事件揭示

　　10.1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

　　1、自2019年5月15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理；

　　2、自2019年6月5日起，王明辉先生任公司督察长。

　　10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

　　10.4基金投资策略的改变

　　报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

　　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

　　10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。

　　3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。

　　11影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一九年八月二十八日