2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月28日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年报正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计 。

　　本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　国寿安保尊裕优化回报债券A

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　　国寿安保尊裕优化回报债券C

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　　注：本基金的基金合同于2017年3月23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年3月23日至2019年6月30日。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：本基金的基金合同于2017年3月23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2017年3月23日至2019年6月30日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，其持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），其持有股份14.97%。

　　截至2019年6月30日，公司共管理48只证券投资基金及部分私募资产管理计划，公司管理资产总规模为2,070.27亿元，其中证券投资基金管理规模为1,538.97亿元。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，美国、欧元区、日本经济景气持续下行，新兴经济体迎来降息潮，全球负利率债券规模创下新高。中国经济增长预期出现反复，一季度社会融资增速企稳回升，4月政策适时微调，央行重提货币供给总闸门，政治局会议强调结构性去杠杆、房住不炒，避免市场形成政策持续宽松的预期。然而，5月以来中美贸易摩擦加剧、包商银行托管事件降低了整体风险偏好，叠加房地产调控的定位，下半年信用扩张的不确定性增大。为稳定经济增长，政府出台专项债配套融资政策以提振内需，央行针对非银融资难的状况适时给予了流动性支持。

　　债券市场方面，上半年货币政策维持稳健松紧适度的状态，资金面总体平稳。利率债和中高等级信用债收益率一季度小幅下行，4月份随着基本面、政策面预期的变化出现回升，此后经济预期走弱、贸易摩擦加剧推动利率重新下行，但低等级债券融资难度加大。可转债市场一季度大幅上涨，二季度小幅下跌。

　　A 股市场方面，一季度股市在美联储态度转向鸽派、国内融资数据改善、中美贸易摩擦缓和等因素影响下大幅上涨，二季度受政策重提结构性去杠杆、中美贸易摩擦反复等因素影响表现相对疲弱，整体来看，上证综指、沪深 300、创业板指数上半年涨幅分别为19.5%、27.1%和20.1%，食品饮料、非银金融、农林牧渔等行业涨幅居前，建筑、传媒、汽车等行业涨幅靠后。

　　投资运作方面，本基金在报告期内以利率债和中高等级信用债为主要持仓品种，股票方面以估值较低、业绩稳健的优质公司为主要持仓品种。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券A基金份额净值为1.049元，本报告期基金份额净值增长率为2.84%；截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券C基金份额净值为1.039元，本报告期基金份额净值增长率为2.57%；同期业绩比较基准收益率为0.24%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　全球需求不足及贸易摩擦继续拖累全球经济增长，美联储开启降息周期，欧央行有望重启降息或资产购买计划。中国经济上半年的主要支撑力量来源于房地产投资，消费、基建投资和制造业投资仍显乏力，在全年棚改目标完成大半、房地产融资渠道收缩的背景下，下半年地产投资将难以维持强度，叠加外需偏弱、消费反弹动力不足等因素，经济可能仍将处于筑底阶段，积极财政政策将托底经济增长。通胀方面，当前宽信用向经济增长的传导并不顺畅，总需求的弱势将难以带动通胀系统性走高。

　　货币政策方面，鉴于经济增速趋于下行、全球央行先后进入宽松周期，预计央行将维持货币市场流动性合理充裕，不排除降低公开市场利率的可能性，并可能通过引导LPR利率下行进一步降低实体经济的融资成本。

　　债券市场方面，短期债券的机会将依赖于公开市场政策利率的调整，中长期债券受益美联储进入降息周期、国内房地产投资回落的基本面支撑，阶段性机会大于风险。信用债将继续分化，中高等级信用债需求稳定，低等级信用债需求难有明显改观。权益市场方面，经济增长趋弱、贸易摩擦反复降低企业盈利预期，对风险偏好也有负面影响，股市波动率将上升，待政策放松信号更强或是贸易摩擦取得进展时将迎来阶段性机会。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。

　　本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。

　　上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金报告期内未进行利润分配。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日2019年6月30日，国寿安保尊裕优化回报债券A类基金份额净值人民币1.049元，国寿安保尊裕优化回报债券C类基金份额净值人民币1.039元，基金份额总额49,300,235.97份，其中国寿安保尊裕优化回报债券A类基金份额总额48,962,027.99份，国寿安保尊裕优化回报债券C类基金份额总额338,207.98份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______左季庆______          ______王文英______          ____韩占锋____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　国寿安保国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]926号文《关于核准国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2017年2月27日至2017年3月24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2017）验字第61090605_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月23日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资人认（申）购、赎回时，收取认（申）购费和赎回费，不收取销售服务费，且在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认（申）购时，不收取认（申）购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。首次募集规模为319,286,871.13份A类基金份额，30,161,894.52份C类基金份额。国寿安保尊享债券A类及C类收到的实收基金合计人民币349,448,765.65元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合349,448,765.65份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。基金管理人可在符合法律法规和监管规定且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，调整基金份额类别的设置、费率水平及其他具体规则，且无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、债券回购和债券类资产，其中债券类资产包括国内依法发行上市的国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债券、同业存单、可转让存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年06月30日经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本报告期内所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报道相一致。

　　6.4.5 税项

　　6.4.6.1 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　6.4.6.2 增值税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　6.4.6.3 企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.4 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　6.4.6 或有事项、资产负债表日后事项的说明

　　6.4.6.1 或有事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

　　6.4.6.2 资产负债表日后事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。

　　6.4.8.1 关联方报酬

　　6.4.8.1.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.80%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.1.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.1.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.40%/当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。

　　6.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　6.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.8.6 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　　6.4.9 利润分配情况

　　本基金本报告期间未进行利润分配。

　　6.4.10 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　■

　　6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有因暂时停牌等而流通受限的股票。

　　6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年06月30日止，本基金不存在从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

　　6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,500,000.00 元，于2019年07月01日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　7.11 投资组合报告附注

　　7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　7.11.2 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。

　　7.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。

　　1、基金专用交易单元的选择标准如下：

　　(1)综合实力较强、市场信誉良好；

　　(2)财务状况良好，经营状况稳健；

　　(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；

　　(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；

　　(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持；

　　(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务；

　　(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。

　　2、基金专用交易单元的选择程序如下：

　　（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；

　　（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　国寿安保基金管理有限公司

　　2019年8月28日