2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月28日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　§2  基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金的业绩比较基准为：恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人恒生前海基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证券监督管理委员会证监许可字［2016］1297号文批准设立的证券投资基金管理公司，由恒生银行有限公司与前海金融控股有限公司共同发起设立，出资比例分别为70%和30%，注册资本为人民币5亿元。公司注册地为深圳前海，作为CEPA10框架下国内首家外资控股公募基金公司，是深化深港合作、实现前海国家战略定位的重要成果。

　　截至2019年6月30日，恒生前海基金管理有限公司旗下管理恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金、恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金等四只公募基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日；

　　②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

　　本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内本公司所有投资组合同日反向交易合计4次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，且不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况，不存在利益输送行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金于2018年4月26日成立，随后在港股通交易日迅速开始和完成了建仓。本基金以降低跟踪误差为主要投资目标，采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数恒生港股通高股息低波动指数（人民币）。

　　2019年上半年，港股市场受到多个因素的影响经历了大幅波动。受以下因素的影响港股年初以来至4月中旬整体呈震荡上行走势，一是中国经济存在下行压力背景下央行货币政策放松，并通过全面降准的方式缓解市场流动性，十年期国债收益率快速下行，有助于股票市场的估值水平修复，二是受益于大规模减税降费等改革政策的出台和中美贸易谈判取得积极进展，市场风险偏好出现显著提升，三是在美联储停止加息和货币政策有望转向的背景下，有助于全球和新兴市场经济体流动性紧张的状况得到缓解。港股市场从4月中旬开始整体呈震荡下跌走势，主要受以下因素的影响，一是受中美贸易谈判出现波折的影响，市场风险偏好出现了明显抑制，二是中国主要经济数据经过一季度反弹后在二季度出现一定下滑，社会消费品零售总额同比增速、工业增加值、制造业投资等不达预期，市场对经济基本面的担忧有所加大；三是受货币政策边际宽松可能性下降的影响，对市场流动性造成了一定压力。

　　从中长期来看，港股市场已具备较高的投资吸引力。截至2019年6月28日，恒生指数静态市盈率为10.21倍，恒生指数的股息率达3.63%。从估值水平看，港股市场仍处于历史平均估值水平以下。与全球其他主要国家股票市场比，港股市场估值偏低，市净率明显低于其他亚洲新兴市场及拉美新兴市场。

　　本基金将继续采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数恒生港股通高股息低波动指数（人民币），力争将跟踪误差控制在合理水平。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.0025元；本报告期基金份额净值增长率为4.55%，业绩比较基准收益率为3.25%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年下半年，预计港股市场仍将受内部和外部因素影响，继续维持较高的波动。首先，从国内宏观经济来看，2019年上半年中国GDP增速为6.3%，为1990年以来新低，目前对2019年中国GDP增速的一致预期为6.2%，相比2018年继续存在下行压力，但随着国内政策对冲力度加大，中国经济有望于2019年阶段性企稳。其次，尽管中美重启贸易谈判但仍存在较大的不确定性，且随着2017年底美国将中国定位为竞争对手，中美关系长期来看存在调整压力。再次，全球货币政策有望迎来新一轮宽松周期，但美联储货币政策的不确定性将对包括中国在内的新兴市场经济体的货币政策形成一定的制约，美联储已于2019年7月降息25个基点，但美联储主席关于后续降息路径前瞻指引的表态低于市场预期。

　　经过2019年4月中旬以来的调整后，港股市场估值处于底部区域，相比全球其他主要国家股票市场，港股市场具有低估值和高分红的优势，从中长期来看具有较高的配置机会。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由督察长、研究部、投资部、运营部、法律合规部、风险管理部及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值委员会会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

　　报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金合同规定，本基金的收益分配原则为：本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—恒生前海基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为, 恒生前海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，恒生前海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

　　报告截止日： 2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0025元，基金份额总额70,741,729.07份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______刘宇______          ______温展杰______          ____赵晶晶____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　6.4.2.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期无会计政策变更。

　　6.4.2.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　6.4.2.3 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错更正。

　　6.4.3 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.4 关联方关系

　　6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.5.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.5.1.2 债券交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　6.4.5.1.3 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　6.4.5.1.4 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　　2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　6.4.5.2 关联方报酬

　　6.4.5.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.00%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　6.4.5.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

　　6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

　　6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金于本报告期内，需支付关联方恒生指数有限公司57,813.78元的恒生港股通高股息低波动指数的指数使用费。于本报告期末，应付恒生指数有限公司的指数使用费余额为21,991.50元。

　　6.4.6 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　　6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　1.公允价值

　　(1)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　(2)持续的以公允价值计量的金融工具

　　①金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　②各层级金融工具公允价值

　　于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为65,816,424.70元，无属于第二层次和第三层次的余额。（2018年12月31日：第一层次159,741,525.00元，无属于第二层次和第三层次的余额。）

　　③公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(3) 非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。

　　7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。

　　7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　■

　　注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

　　7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资国债期货。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

　　（1）选择标准

　　1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

　　2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

　　3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

　　4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

　　（2）选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

　　1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

　　2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

　　3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话：400-620-6608，或可登录基金管理人网站www.hsqhfunds.com查阅详情。

　　恒生前海基金管理有限公司

　　2019年8月28日