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　　■

　　■

　　注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1 2018年7月21日，新兴铸管股份有限公司（下称新兴铸管，股票代码：000778）公告称公司武安工业区于2018年5月18日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》：河北省环境保护厅对公司武安工业区进行了调查，发现了环境违法行为，河北省环境保护厅责令武安工业区改正违法行为，并处以罚款一百三十万元整。

　　本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司立即成立了专项工作组，通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。该公司铸管产品主要用于基建领域，产品国内市占率维持在50%以上，是我国及全球铸管行业绝对龙头，将受益于我国基建投资的企稳反弹，故维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对新兴铸管进行了投资。

　　7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

　　7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

　　§8  基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

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　　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

　　■

　　§9  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§10  重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　10.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内基金投资策略无重大改变。

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：交易单元的选择标准和程序：

　　（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　§11  影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。

　　创金合信基金管理有限公司

　　二〇一九年八月二十七日