2019年半年度报告摘要

　　2019年6月30日

　　基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月27日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2  基金产品说明

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　　2.3  基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、本基金为货币市场基金，无认（申）购或交易基金的各项费用。

　　3、本基金收益分配为按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　安信活期宝B

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　　注:本基金收益分配为按日结转份额，业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注:1、本基金合同生效日为2016年10月17日。

　　2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

　　3、本基金自2016年12月22日起增加B类份额。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。

　　截至2019年6月30日，本基金管理人共管理48只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:1、上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

　　2、证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年上半年，海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国部分经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。国内宏观经济方面，建安、购地共同支撑地产投资，地产投资一枝独秀，基建投资仍旧低位徘徊，制造业投资低位企稳，消费进一步降低、低位震荡，受全球经济放缓和贸易摩擦影响，进出口增速均出现明显回落，但进口增速回落快于出口增速，逆差不降反升。

　　货币政策方面，整个一季度货币政策没有进一步放松，关键时间点公开市场净投放量与2018年前三个季度相比明显缩量。4月，各机构公布的一季度宏观经济数据略超预期，央行货币政策延续了1季度以来的边际收紧；5月初中美贸易战谈判形势恶化，央行对聚焦当地、服务县域的中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月24日，包商银行被托管，此后的1个月央行通过跨关键时间点的公开市场投放、超额续作MLF、增加再贴现和SLF额度等诸多方式缓解市场流动性风险。

　　一季度，shibor各期限利率趋势性回落，货币市场价格在低位小幅波动。本基金在允许的久期范围内配置了1-6M优质资产，充分利用组合久期的同时提高了组合流动性。受到包商银行事件冲击，二季度，shibor各期限利率先上后下，波动较大。6月中下旬央行在公开市场上投放跨季资金后，shibor各期限利率出现不同幅度回落。6月下半月，AAA股份行3m存单发行利率大幅下降50bp至2.5%，AAA股份行6m存单发行利率大幅下降55bp至2.6%。本基金在二季度择机配置了3M和9M、1Y优质资产，充分利用组合久期，保持了相对较高的静态收益，为三季度奠定了良好的基础。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金A类份额净值收益率为1.3651%；截至本报告期末本基金B类份额净值收益率为1.4864%；同期业绩比较基准收益率为0.6695%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　进入三季度，固定资产投资方面，鉴于上半年财政赤字已经在较高水平，专项债发行额度有限，基建增速可能会稳在目前的水平，难以大幅向上；地产投资增速可能会受累于拿地放缓而进一步下滑，但是由于16年销售的期房交房期在今年，建筑工程预计仍将支撑地产投资在一定水平；制造业投资受益于贸易战缓解，增速有望持续小幅回暖；净出口仍然有望支撑经济增长；消费增速方面预期将在目前的水平低位徘徊。

　　总的来说，经济数据出炉可能会渐显疲态，但是我们判断目前经济增长的目标是低底线稳增长（外贸、外资、投资），高底线稳就业、稳金融、稳预期。

　　货币政策方面，由于货币、债券市场已经紧密跟随央行货币政策、非常的市场化，利率并轨落地后，很难说会直接受到进一步的影响。从央行目前的态度来看，保持定力、“以我为主”仍然是主线。未来如果美联储先行降息，同时在国内经济超预期下滑时，央行或将指引利率走廊整体下移。

　　资金利率方面，比较确定的是，即使不进行全面降准降息，持续的定向降准也必然会带来增量流动性，进而带来重新定价。鉴于今年以来资金利率波动较大，三季度这一局面可能不会改变，我们认为货币组合一方面需要准备关键时间点的短期流动性、另一方面可拉长久期提高收益。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

　　本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为58,786,429.09元，其中本基金A类共分配人民币15,099,815.28元，B类共分配人民币43,686,613.81元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金实施利润分配的金额为58,786,429.09元，其中本基金A类共分配人民币15,099,815.28元，B类共分配人民币43,686,613.81元。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：安信活期宝货币市场基金

　　报告截止日：2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额总额2,970,674,590.26份，其中安信活期宝A基金份额总额为799,520,103.20份，基金份额净值1.0000元；安信活期宝B基金份额总额为2,171,154,487.06份，基金份额净值1.0000元。

　　6.2 利润表

　　会计主体：安信活期宝货币市场基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：安信活期宝货币市场基金

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　■

　　刘入领                               范瑛                                 苗杨 

　　基金管理人负责人                       主管会计工作负责人              会计机构负责人 

　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　安信活期宝货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年8月15日下发的证监许可[2016]1841号文《关于准予安信活期宝货币市场基金注册的批复》的核准，由基金管理人安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

　　本基金募集期间为2016年10月10日至2016年10月13日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字60962175_H67号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币300,321,259.04元。经向中国证监会备案，《安信活期宝货币市场基金基金合同》于2016年10月17日正式生效。截至2016年10月17日止，安信活期宝货币市场基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币300,321,259.04元，折合300,321,259.04份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币49,556.65元，折合49,556.65份基金份额。以上收到的实收基金共计人民300,370,815.69元，折合300,370,815.69份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信活期宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　本基金的业绩比较基准：七天通知存款利率（税后）。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　6.4.6 税项

　　6.4.6.1企业所得税

　　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　6.4.6.2增值税

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

　　资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

　　6.4.6.3个人所得税

　　个人所得税税率为20%。

　　基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　6.4.8.1.2 债券交易

　　本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　　H=E×管理费率/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.06%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　　H=E×托管费率/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　6.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

　　H为每日该类基金份额应计提的销售服务费

　　E为前一日该类基金份额的基金资产净值

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额含转换出份额。本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按约定利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为200,065,699.97元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。

　　§7 投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

　　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.9 投资组合报告附注

　　7.9.1 基金计价方法说明

　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

　　7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　本基金投资的前十名证券的发行主体除19浦发银行CD175（证券代码：111909175CY）、19江苏银行CD059（证券代码：111914059CY）、19江苏银行CD037（证券代码：111914037CY）、18浦发银行CD344（证券代码：111809344CY）、18交通银行CD270（证券代码：111806270CY）、18广州农村商业银行CD075（证券代码：111885914CY）、18广发银行CD219（证券代码：111820219CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚（银反洗罚决字【2018】3号），未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处以170万元罚款。

　　江苏银行股份有限公司于2019年1月25日，收到江苏银保监局行政处罚（苏银保监罚决字〔2019〕11号、12号、13号），因理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负管理责任，被警告，罚款人民币5万元。因未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力，被罚款人民币90万元。因对授信资金未按约定用途使用监督不力行为负经办责任，被警告，罚款人民币5万元。

　　交通银行股份有限公司上海市分行于2019年5月10日收到上海银保监局行政处罚（沪银保监银罚决字〔2019〕36号），因该分行超过某借款人实际资金需求发放贷款，被责令改正，并处罚款50万元。

　　交通银行股份有限公司于2018年11月9日收到中国银保监会行政处罚书（银保监银罚决字〔2018〕13号），因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，被罚款50万元。

　　交通银行股份有限公司于2018年12月7日收到银保监会行政处罚书（银保监银罚决字〔2018〕12号），因违规经营，信息披露虚假或严重误导性陈述。

　　交通银行股份有限公司于2018年10月18日收到上海保监局行政处罚决定书（沪保监罚〔2018〕46号），因存在欺骗投保人行为，被处以罚款34万元。

　　交通银行股份有限公司于2018年7月26日收到中国人民银行行政处罚书（银反洗罚决字〔2018〕1号），因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被罚款130万元。

　　广州农村商业银行股份有限公司于2018年11月13日因向“四证”不齐的房地产项目提供融资、提供融资用于缴交土地出让金、未足额计量风险，被广东银保监局筹备组行政处罚（粤银保监(筹)罚决字〔2018〕11号），罚款200万元。

　　广发银行股份有限公司于2019年1月22日收到行政处罚决定书（广州银罚字〔2019〕9号），因违反支付结算管理规定，被处罚款30,000元。

　　广发银行股份有限公司于2018年12月24日收到中国人民银行佛山市中心支行行政处罚决定书（（佛银）罚字[2018]1号），因违反《金融统计管理规定》以及人民银行《境内大中小微企业贷款专项统计制度》等相关制度，被警告，并处人民币3万元罚款。

　　基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　7.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期未出现偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　无。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　安信基金管理有限责任公司

　　2019年8月27日