2019年半年度报告摘要

　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　送出日期：2019年8月27日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年01月01日起至06月30日。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即2019年6月30日；“本期”指2019年1月1日-2019年6月30日。

　　2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注:1、自基金合同生效日起至今指2014年9月19日-2019年6月30日。

　　2、根据基金合同有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后），其中，三年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

　　benchmarkt=70%*[t日沪深300指数/(t-1日沪深300指数)-1]+30％*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]；

　　其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；

　　t日至T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算：

　　benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1

　　其中，T=2,3,4,．．．；∏Tt(1+benchmarkt)表示t日至T日的(1+benchmarkt)数学连乘。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注:截止日期为2019年6月30日。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2019年6月30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年的中国证券市场经历了显著的波动，在不平稳的市场环境下，我们坚持价值投资，秉持与最优秀的公司共同成长的理念，依然保持了稳定的均衡运作特点。在投资组合的运作过程中，我们选择企业竞争力不断提升的部分公司进行了加仓，这部分公司主要是中国具有显著优势的制造业、信息技术领域的龙头企业。在复杂多变的宏观环境下，组合内大多数公司表现出了优于行业竞争对手的经营成果，我们也期待同这些优秀公司共同成长，力争为持有人创造良好的回报。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.391元，份额累计净值为2.293元；本报告期基金份额净值增长率为19.40%，同期业绩比较基准收益率为18.50%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　上半年的市场波动来自于两个方面，一方面，国内经济在一季度开局良好，使得宏观经济政策重新趋紧；而对市场冲击更大的，显然来自于中美贸易形势的戏剧性变动。在这样的背景下，市场普遍出现调整，大多数股票显著回撤。而极少数消费、金融类股票在内外资合力之下形成了抱团的格局，持续表现强势，成为资金的避风港。

　　对于贸易争端，我们认为：与2018年不同，目前中美双方，无论是各自政府，还是各自的舆论、普通的民众，均已认可贸易战对彼此的经济都有很大的影响，后续预计双方会保持持续的谈判以尽可能的消除彼此的隔阂。而对于市场的影响，投资者也已经普遍认可贸易争端长期化的倾向，我们认为未来市场对该事件后续的发展将会逐渐理性对待，影响可望逐渐淡化。

　　而对于目前市场上的抱团现象，我们首先认可这部分优质公司本身并不存在明显的估值高估，但股价的确也相当大的透支了未来的业绩增长，均值回归是永恒的力量，不以人的意志为转移。下半年相信更多类型基本面改善的行业和公司将会被市场关注，市场热点可望分化。

　　我们的投资组合依然保持均衡配置特点，对于汽车、消费电子、工程机械等行业的优质公司，我们长期看好。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

　　本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　　2、封闭期内，本基金的收益分配，每年不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%；

　　3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；

　　4、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；

　　5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　本基金本报告期未进行利润分配。

　　本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　托管人声明:

　　招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，招商银行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

　　招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

　　本半年度报告中未进行利润分配。

　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　　6.1 资产负债表

　　会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　报告截止日：2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　注: 报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.391元，基金份额总额7,606,936,218.13份。

　　6.2 利润表

　　会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

　　本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

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　　6.4 报表附注

　　6.4.1 基金基本情况

　　东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]720号《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,609,220,897.11元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第130627号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,610,160,711.75份基金份额，其中认购资金利息折合939,814.64份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　　根据《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日的前一工作日止。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转型为上市开放式基金(LOF)，继续在深圳证券交易所上市交易。

　　经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]88号核准，本基金31,401,059.00份基金份额于2015年3月6日在深交所挂牌交易。对于托管在场外的基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内即可上市流通。

　　根据《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定以及本基金的基金管理人于2017年9月15日发布的《关于东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF)并变更基金名称的公告》，本基金自2017年9月19日起转型为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，并自转型之日起开始办理申购、赎回业务。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产投资比例为基金资产的0%—95%，封闭期内股票资产投资比例为基金资产的0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；本基金转换为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：封闭期内：三年期银行定期存款利率(税后)；转换为上市开放式基金(LOF)后：沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。

　　6.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　6.4.5 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　6.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　6.4.7 关联方关系

　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　6.4.8.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

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　　6.4.8.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　6.4.8.1.4 权证交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

　　2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　6.4.8.2 关联方报酬

　　6.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　2.实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。

　　6.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

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　　注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注:本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

　　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于2019年6月30日，本基金无应付交易手续费余额(2018年12月31日：同)。本报告期本基金交易手续费支出为5,261.20元(2018年同期：无交易手续费支出)。

　　本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于2019年6月30日，本基金的结算备付金余额为357,245,735.24元，无存出保证金余额。(2018年12月31日：结算备付金711,866,425.14元，无存出保证金余额)。本报告期本基金结算备付金利息收入3,039,949.74元(2018年同期：41,577.97元)。

　　6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

　　2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为9,482,845,161.67元，属于第二层次的余额为136,132,591.16元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次9,012,380,854.81元，第二层次159,055,343.37元，无第三层次)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7  投资组合报告

　　7.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位: 人民币元

　　■

　　注:“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:本基金本报告期未持有贵金属。

　　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:本基金本报告期未持有权证。

　　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　■

　　注:本基金本报告期末无股指期货持仓。

　　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。

　　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　7.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

　　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注:本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　7.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未进行国债期货投资。

　　7.12 投资组合报告附注

　　7.12.1

　　本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　7.12.2

　　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　7.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§8 基金份额持有人信息

　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8.2 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。

　　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§10 重大事件揭示

　　10.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　10.4 基金投资策略的改变

　　■

　　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　　2、交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。

　　3、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将陆续切换租用的其他券商交易单元；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

　　4、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增华创证券1个、华菁证券1个、国信证券1个、中信证券1个、汇丰前海1个、安信证券1个、西部证券1个、民生证券1个、海通证券2个、广发证券1个、西南证券1个、宏信证券1个、国金证券1个、招商证券1个、国盛证券1个、中信建投证券2个交易单元。

　　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　　11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

　　11.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　上海东方证券资产管理有限公司

　　2019年8月27日