集合计划份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　2、议事程序

　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为集合计划管理人授权出席会议的代表，在集合计划管理人授权代表未能主持大会的情况下，由集合计划托管人授权其出席会议的代表主持；如果集合计划管理人授权代表和集合计划托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的集合计划份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名集合计划份额持有人作为该次集合计划份额持有人大会的主持人。集合计划管理人和集合计划托管人拒不出席或主持集合计划份额持有人大会，不影响集合计划份额持有人大会作出的决议的效力。

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的集合计划份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

　　（2）通讯开会

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

　　（六）表决

　　集合计划份额持有人所持每份集合计划份额有一票表决权。

　　集合计划份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　1、一般决议，一般决议须经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

　　2、特别决议，特别决议应当经参加大会的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律另有规定外，转换集合计划运作方式、更换集合计划管理人或者集合计划托管人、终止《资产管理合同》、本集合计划与其他集合计划合并以特别决议通过方为有效。

　　集合计划份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的集合计划份额持有人所代表的集合计划份额总数。

　　集合计划份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的集合计划份额持有人大会通知为准。

　　（七）计票

　　1、现场开会

　　（1）如大会由集合计划管理人或集合计划托管人召集，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人和代理人中选举两名集合计划份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由集合计划份额持有人自行召集或大会虽然由集合计划管理人或集合计划托管人召集，但是集合计划管理人或集合计划托管人未出席大会的，集合计划份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的集合计划份额持有人中选举三名集合计划份额持有人代表担任监票人。集合计划管理人或集合计划托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　　（2）监票人应当在集合计划份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　　（3）如果会议主持人或集合计划份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证，集合计划管理人或集合计划托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

　　2、通讯开会

　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在集合计划托管人授权代表（若由集合计划托管人召集，则为集合计划管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。集合计划管理人或集合计划托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

　　（八）生效与公告

　　集合计划份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

　　集合计划份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

　　集合计划份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告集合计划份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　　集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划份额持有人应当执行生效的集合计划份额持有人大会的决议。生效的集合计划份额持有人大会决议对全体集合计划份额持有人、集合计划管理人、集合计划托管人均有约束力。

　　（九）本部分关于集合计划份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，集合计划管理人与集合计划托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开集合计划份额持有人大会审议。

　　【三】集合计划的收益与分配

　　（一）集合计划利润的构成

　　集合计划利润指集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；集合计划已实现收益指集合计划利润减去公允价值变动损益后的余额。

　　（二）集合计划可供分配利润

　　集合计划可供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　（三）收益分配原则

　　1、在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　2、本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；若投资者不选择，本集合计划默认的收益分配方式是现金分红。

　　3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。

　　4、本集合计划同一类别每一集合计划份额享有同等分配权。

　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　在不影响投资者利益的情况下，集合计划管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则，此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介和集合计划管理人网站公告。

　　（四）收益分配方案

　　集合计划收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、集合计划收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（五）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定，并由集合计划托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

　　（六）集合计划收益分配中发生的费用

　　集合计划收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，集合计划登记机构可将集合计划份额持有人的现金红利自动转为相应类别集合计划份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

　　【四】集合计划费用与税收

　　（一）集合计划费用的种类

　　1、集合计划管理人的管理费；

　　2、集合计划托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用；

　　5、《资产管理合同》生效后与集合计划相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　6、集合计划份额持有人大会费用；

　　7、集合计划的证券交易费用；

　　8、集合计划的银行汇划费用；

　　9、集合计划的相关账户开户及维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。

　　（二）集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、集合计划管理人的管理费

　　本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.3%÷当年天数

　　H为每日应计提的集合计划管理费

　　E为前一日的集合计划资产净值

　　管理人的管理费每日计算，逐日累计，按月支付，由托管人根据管理人的指令从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、集合计划托管人的托管费

　　本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.1%÷当年天数

　　H为每日应计提的集合计划托管费

　　E为前一日的集合计划资产净值

　　托管人的托管费每日计算，逐日累计，按月支付，由托管人根据管理人的指令从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　本集合计划A类计划份额的年销售服务费率为【0.3】%，C类计划份额的年销售服务费率为【0.01】%。

　　本集合计划两类计划份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　H＝E×M÷当年天数

　　H 为各类计划份额每日应计提的销售服务费

　　E 为该类计划份额前一日集合计划资产净值

　　M为该类计划份额的年销售服务费率

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月底，按月支付。由托管人根据管理人的指令于次月前 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

　　上述“（一）集合计划费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由集合计划托管人从集合计划财产中支付。

　　（三）不列入集合计划费用的项目

　　下列费用不列入集合计划费用：

　　1、集合计划管理人和集合计划托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划财产的损失；

　　2、集合计划管理人和集合计划托管人处理与集合计划运作无关的事项发生的费用；

　　3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入集合计划费用的项目。

　　（四）集合计划税收

　　本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计划财产投资的相关税收，由集合计划持有人承担，集合计划管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　　本集合计划支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。

　　【五】集合计划的投资

　　（一）投资目标

　　在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。

　　（二）投资范围

　　本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　本集合计划不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　（三）投资限制

　　1、组合限制

　　本集合计划的投资组合将遵循以下比例限制：

　　（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%；

　　（2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

　　（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

　　（4）本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

　　（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

　　（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

　　（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　（8）本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　　（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

　　（13）本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%；

　　（14）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

　　除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　　集合计划管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自本资产管理合同生效之日起开始。

　　如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，则本集合计划投资不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护集合计划份额持有人的合法权益，集合计划财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

　　【六】集合计划资产净值的计算方法和公告方式

　　（一）集合计划资产净值

　　集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去集合计划负债后的价值。

　　（二）估值方法

　　1、证券交易所上市的有价证券的估值

　　（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

　　（2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

　　（3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

　　（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

　　（5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

　　2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

　　4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　5、当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

　　6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（三）集合计划资产净值、集合计划份额净值和集合计划份额累计净值

　　资产管理合同生效后，在开始办理集合计划份额申购或者赎回前，集合计划管理人应当至少每周公告一次集合计划资产净值和集合计划份额净值。

　　在开始办理集合计划份额申购或者赎回后，集合计划管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、集合计划份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。

　　集合计划管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日集合计划资产净值和集合计划份额净值。集合计划管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将集合计划资产净值、集合计划份额净值和集合计划份额累计净值登载在指定媒介上。

　　【七】资产管理合同的变更、终止与集合计划财产的清算

　　（一）《资产管理合同》的变更

　　1、变更资产管理合同涉及法律法规规定或本资产管理合同约定应经集合计划份额持有人大会决议通过的事项的，应召开集合计划份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和资产管理合同约定可不经集合计划份额持有人大会决议通过的事项，由集合计划管理人和集合计划托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

　　2、关于《资产管理合同》变更的集合计划份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　　（二）《资产管理合同》的终止事由

　　有下列情形之一的，经履行相关程序后，《资产管理合同》应当终止：

　　1、集合计划份额持有人大会决定终止的；

　　2、集合计划管理人、集合计划托管人职责终止，在6个月内没有新集合计划管理人、新集合计划托管人承接的；

　　3、《资产管理合同》约定的其他情形；

　　4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（三）集合计划财产的清算

　　1、集合计划财产清算小组：自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

　　2、集合计划财产清算小组组成：集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3、集合计划财产清算小组职责：集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4、集合计划财产清算程序：

　　（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

　　（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对集合计划财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对集合计划剩余财产进行分配。

　　5、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

　　（五）集合计划财产清算剩余资产的分配

　　依据集合计划财产清算的分配方案，将集合计划财产清算后的全部剩余资产扣除集合计划财产清算费用、交纳所欠税款并清偿集合计划债务后，按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

　　（六）集合计划财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。

　　（七）集合计划财产清算账册及文件的保存

　　集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存15年以上。

　　【八】争议的处理和适用的法律

　　各方当事人同意，因《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，资产管理合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

　　《资产管理合同》受中国法律（为本资产管理合同之目的，不包括香港、澳门和台湾法律）管辖。

　　【九】资产管理合同存放地和投资者取得资产管理合同的方式

　　《资产管理合同》可印制成册，供投资者在集合计划管理人、集合计划托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

　　第二十一部分 托管协议的内容摘要

　　【一】托管协议当事人

　　（一）集合计划管理人：

　　名称：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　设立日期：1995年10月25日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1995】313号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：1211690.840000万人民币

　　存续期限：持续经营

　　联系电话：95548

　　（二）集合计划托管人：

　　名称：中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

　　法定代表人：李庆萍

　　成立时间：1987年4月20日

　　批准设立文号：国办函[1987]14号

　　基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]125号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：489.35亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）。

　　【二】集合计划托管人对集合计划管理人的业务监督和核查

　　（一）集合计划托管人对集合计划管理人的投资行为行使监督权

　　1、集合计划托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定，对下述集合计划投资范围、投资对象进行监督。本集合计划将投资于以下金融工具：

　　本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　本集合计划不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　2、集合计划托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定对下述集合计划投融资比例进行监督：

　　（1）本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%；

　　（2）本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

　　（3）本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；

　　（4）本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

　　（5）本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；

　　（6）本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；

　　（7）本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　（8）本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　（9）本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（10）本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　　（11）本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（12）本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；

　　（13）本集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的140%；

　　（14）法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。

　　除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　　集合计划管理人应当自资产管理合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。集合计划托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。

　　如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，则本集合计划投资不再受相关限制。

　　3、集合计划托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定对下述集合计划投资禁止行为进行监督：

　　根据法律法规的规定及资产管理合同的约定，本集合计划禁止从事下列行为：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他集合计划份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向其集合计划管理人、集合计划托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　集合计划管理人运用集合计划财产买卖集合计划管理人、集合计划托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合集合计划的投资目标和投资策略，遵循集合计划份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到集合计划托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交集合计划管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。集合计划管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

　　4、集合计划托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对于集合计划关联投资限制进行监督：

　　根据法律法规有关集合计划从事的关联交易的规定，集合计划管理人和集合计划托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后集合计划管理人、托管人应及时发送对方，相应方于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以集合计划管理人、托管人收到对方回函确认的时间为准。如果集合计划托管人在运作中严格遵循了监督流程，集合计划管理人仍违规进行交易，并造成集合计划资产损失的，由集合计划管理人承担责任，集合计划托管人不承担任何损失和责任。

　　若集合计划托管人发现集合计划管理人与关联方进行法律法规禁止集合计划从事的交易时，集合计划托管人应及时提醒并协助集合计划管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若集合计划托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，集合计划托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由集合计划管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，集合计划托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，集合计划托管人不承担由此造成的损失和责任。

　　5、集合计划托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对集合计划管理人参与银行间债券市场进行监督：

　　（1）集合计划托管人依据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定对于集合计划管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

　　集合计划管理人应在集合计划投资运作之前向集合计划托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。集合计划托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。集合计划管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知集合计划托管人，集合计划托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。集合计划管理人收到集合计划托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。

　　如果集合计划托管人发现集合计划管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒集合计划管理人撤销交易，经提醒后集合计划管理人仍执行交易并造成集合计划资产损失的，集合计划托管人不承担责任。

　　（2）集合计划托管人对于集合计划管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制。

　　集合计划管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果集合计划托管人发现集合计划管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，集合计划托管人应及时提醒集合计划管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正并造成集合计划资产损失的，集合计划托管人不承担责任。

　　（3）集合计划管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在集合计划管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，集合计划管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。集合计划托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如集合计划托管人事后发现集合计划管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，集合计划托管人应及时提醒集合计划管理人，集合计划托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

　　6、集合计划托管人对集合计划投资中期票据的监督：

　　（1）集合计划管理人管理的集合计划在投资中期票据前，集合计划管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，并书面提供给集合计划托管人，集合计划托管人依据上述文件对集合计划管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。

　　（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对集合计划投资中期票据另有规定的，从其约定。

　　（3）集合计划托管人有权监督集合计划管理人在相关集合计划投资中期票据时的法律法规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额度、比例限制的执行情况。集合计划托管人发现集合计划管理人的上述事项违反法律法规和资产管理合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知集合计划管理人纠正。集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人的监督和核查。集合计划管理人应按相关托管协议要求向集合计划托管人及时发出回函，并及时改正。集合计划托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促集合计划管理人改正。如果集合计划管理人违规事项未能在限期内纠正的，集合计划托管人应报告中国证监会。如果集合计划托管人未能依照现行法律法规、监管规定、资产管理合同及本协议的约定切实履行监督职责，导致集合计划出现风险，集合计划托管人应承担相应责任。

　　7、集合计划托管人根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划管理人选择存款银行进行监督：

　　集合计划投资银行定期存款的，集合计划管理人应根据法律法规的规定及资产管理合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给集合计划托管人，集合计划托管人应据以对集合计划投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

　　本集合计划投资银行存款应符合如下规定：

　　（1）集合计划管理人、集合计划托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保集合计划银行存款业务账目及核算的真实、准确。

　　（2）集合计划管理人与集合计划托管人应根据相关规定，就本集合计划银行存款业务另行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保集合计划财产的安全，保护集合计划份额持有人的合法权益。

　　（3）集合计划托管人应加强对集合计划银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

　　（4）集合计划管理人与集合计划托管人在开展集合计划存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

　　集合计划托管人对集合计划管理人选择存款银行的监督应依据集合计划管理人向集合计划托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如集合计划托管人发现集合计划管理人将集合计划资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，集合计划管理人应在启用新名单前提前2个工作日将新名单发送给集合计划托管人。

　　（二）集合计划托管人对集合计划管理人业务进行监督和核查的有关措施：

　　1、集合计划托管人应根据有关法律法规的规定及资产管理合同的约定，对集合计划资产净值计算、集合计划份额净值计算、应收资金到账、集合计划费用开支及收入确定、集合计划收益分配、相关信息披露、集合计划宣传推介材料中登载集合计划业绩表现数据等进行监督和核查。

　　2、集合计划托管人发现集合计划管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知集合计划管理人限期纠正，集合计划管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向集合计划托管人发出回函，进行解释或举证。

　　3、在限期内，集合计划托管人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划管理人改正。集合计划管理人对集合计划托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

　　4、集合计划托管人发现集合计划管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反资产管理合同约定的，应当拒绝执行，立即通知集合计划管理人。

　　5、集合计划托管人发现集合计划管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反资产管理合同约定的，应当立即通知集合计划管理人，并及时向中国证监会报告，集合计划管理人应依法承担相应责任。

　　6、集合计划管理人应积极配合和协助集合计划托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复集合计划托管人并改正，就集合计划托管人的疑义进行解释或举证，对集合计划托管人按照法规要求需向中国证监会报送集合计划监督报告的，集合计划管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

　　7、集合计划托管人发现集合计划管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知集合计划管理人限期纠正。

　　8、集合计划管理人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划托管人进行有效监督，情节严重或经集合计划托管人提出警告仍不改正的，集合计划托管人应报告中国证监会。

　　【三】集合计划管理人对集合计划托管人的业务核查

　　（一）集合计划管理人对集合计划托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于集合计划托管人安全保管集合计划财产、开设集合计划财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核集合计划管理人计算的集合计划资产净值和集合计划份额净值、根据集合计划管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督集合计划投资运作等行为。

　　（二）集合计划管理人发现集合计划托管人擅自挪用集合计划财产、未对集合计划财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行集合计划管理人资金划拨指令、泄露集合计划投资信息等违反《基金法》、资产管理合同、本协议及其他有关规定时，集合计划管理人应及时以书面形式通知集合计划托管人限期纠正，集合计划托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向集合计划管理人发出回函。在限期内，集合计划管理人有权随时对通知事项进行复查，督促集合计划托管人改正，并予协助配合。集合计划托管人对集合计划管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，集合计划管理人应报告中国证监会。集合计划管理人有义务要求集合计划托管人赔偿集合计划、集合计划管理人因此所遭受的损失。

　　（三）集合计划管理人发现集合计划托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知集合计划托管人限期纠正。

　　（四）集合计划托管人应积极配合集合计划管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供集合计划管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复集合计划管理人并改正。

　　（五）集合计划托管人无正当理由，拒绝、阻挠集合计划管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍集合计划管理人进行有效监督，情节严重或经集合计划管理人提出警告仍不改正的，集合计划管理人应报告中国证监会。

　　【四】集合计划财产的保管

　　（一）集合计划财产保管的原则

　　1、集合计划财产应独立于集合计划管理人、集合计划托管人的固有财产。

　　2、集合计划托管人应安全保管集合计划财产。除依据法律法规规定、资产管理合同和本协议约定及集合计划管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配集合计划的任何财产。

　　3、集合计划托管人按照规定开设集合计划财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。

　　4、集合计划托管人对所托管的不同集合计划财产分别设置账户，与集合计划托管人的其他业务和其他集合计划的托管业务实行严格的分账管理，确保集合计划财产的完整与独立。

　　5、集合计划托管人根据集合计划管理人的指令，按照资产管理合同和本协议的约定保管集合计划财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

　　6、除依据法律法规和资产管理合同的规定外，集合计划托管人不得委托第三人托管集合计划资产。

　　（二）集合计划的银行账户的开立和管理

　　1、集合计划托管人以本集合计划的名义在其营业机构开立集合计划的银行账户，并根据集合计划管理人合法合规的指令办理资金收付。本集合计划的银行预留印鉴由集合计划托管人刻制、保管和使用。

　　2、集合计划银行账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得假借本集合计划的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

　　3、集合计划银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关规定。

　　（三）集合计划证券账户与证券交易资金账户的开设和管理：

　　1、集合计划托管人以集合计划托管人和本集合计划联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

　　2、集合计划托管人以集合计划托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立集合计划证券交易资金账户，用于证券清算。

　　3、集合计划证券账户的开立和使用，限于满足开展本集合计划业务的需要。集合计划托管人和集合计划管理人不得出借和未经对方同意擅自转让集合计划的任何证券账户；亦不得使用集合计划的任何账户进行本集合计划业务以外的活动。

　　（四）债券托管账户的开立和管理

　　1、资产管理合同生效后，集合计划管理人负责以集合计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表集合计划进行交易；集合计划托管人负责以集合计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并由集合计划托管人负责集合计划的债券的后台匹配及资金的清算。

　　2、集合计划管理人负责为集合计划对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本由集合计划托管人保管，集合计划管理人保存副本。

　　（五）其他账户的开设和管理

　　在本协议生效之后，本集合计划被允许从事符合法律法规规定和资产管理合同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由集合计划管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和资产管理合同的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

　　（六）集合计划财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

　　集合计划财产投资的有关实物证券由集合计划托管人存放于集合计划托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由集合计划托管人根据集合计划管理人的指令办理。属于集合计划托管人控制下的实物证券在集合计划托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由集合计划托管人承担。集合计划托管人对集合计划托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

　　（七）与集合计划财产有关的重大合同的保管

　　与集合计划财产有关的重大合同的签署，由集合计划管理人负责。由集合计划管理人代表集合计划签署的与集合计划有关的重大合同的原件分别应由集合计划托管人、集合计划管理人保管。集合计划管理人在代表集合计划签署与集合计划有关的重大合同时应保证集合计划一方持有两份以上的正本原件，以便集合计划管理人和集合计划托管人至少各持有一份正本的原件。集合计划管理人在合同签署后30个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达集合计划托管人处。合同应存放于集合计划管理人和集合计划托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的，集合计划管理人应向集合计划托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由集合计划管理人保管。

　　【五】集合计划资产净值计算和会计核算

　　（一）集合计划资产净值的计算、复核的时间和程序

　　1、集合计划资产净值是指集合计划资产总值减去负债后的净资产值。各类集合计划份额净值是指计算日该类集合计划资产净值除以该计算日该类集合计划份额总份额后的数值。各类集合计划份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入集合计划财产。

　　2、集合计划管理人应每个工作日对集合计划资产估值，但集合计划管理人根据法律法规或资产管理合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合资产管理合同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于集合计划信息披露的集合计划资产净值和集合计划份额净值由集合计划管理人负责计算，集合计划托管人复核。集合计划管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的集合计划份额净值并以双方认可的方式发送给集合计划托管人。集合计划托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给集合计划管理人，由集合计划管理人按约定对集合计划净值予以公布。

　　3、根据《基金法》，集合计划管理人计算并公告集合计划资产净值，集合计划托管人复核、审查集合计划管理人计算的集合计划资产净值。因此，本集合计划的会计责任方是集合计划管理人，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（二）集合计划资产估值方法

　　1、估值对象

　　集合计划所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

　　2、估值方法

　　（1）证券交易所上市的有价证券的估值

　　1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

　　2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

　　3）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

　　4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

　　5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

　　（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

　　（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

　　（4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，集合计划管理人可根据具体情况与集合计划托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

　　（5）当发生大额申购或赎回情形时，集合计划管理人可以采用摆动定价机制，以确保集合计划估值的公平性。

　　（6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

　　如集合计划管理人或集合计划托管人发现集合计划估值违反资产管理合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护集合计划份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　根据有关法律法规，集合计划资产净值计算和集合计划会计核算的义务由集合计划管理人承担。本集合计划的集合计划会计责任方由集合计划管理人担任，因此，就与本集合计划有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照集合计划管理人对集合计划资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（三）估值差错处理

　　1、因集合计划估值错误给投资人造成损失的应先由集合计划管理人承担，集合计划管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

　　2、当集合计划管理人计算的集合计划资产净值、集合计划份额净值已由集合计划托管人复核确认后公告的，由此造成的投资人或集合计划的损失，应根据法律法规的规定对投资人或集合计划支付赔偿金，就实际向投资人或集合计划支付的赔偿金额，由集合计划管理人与集合计划托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

　　3、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致集合计划资产净值、集合计划份额净值计算错误造成投资人或集合计划的损失，以及由此造成以后交易日集合计划资产净值、集合计划份额净值计算顺延错误而引起的投资人或集合计划的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

　　4、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非集合计划管理人与集合计划托管人原因，集合计划管理人和集合计划托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的集合计划资产估值错误，集合计划管理人和集合计划托管人免除赔偿责任。但集合计划管理人和集合计划托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

　　5、当集合计划管理人计算的集合计划资产净值与集合计划托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以集合计划管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失由集合计划管理人承担赔偿责任，集合计划托管人不负赔偿责任。

　　（四）集合计划账册的建立

　　1、集合计划管理人和集合计划托管人在资产管理合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本集合计划的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证集合计划资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以集合计划管理人的处理方法为准。

　　2、经对账发现相关各方的账目存在不符的，集合计划管理人和集合计划托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到集合计划资产净值的计算和公告的，以集合计划管理人的账册为准。

　　（五）集合计划定期报告的编制和复核

　　1、集合计划财务报表由集合计划管理人和集合计划托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

　　2、在资产管理合同生效后每六个月结束之日起45日内，集合计划管理人对招募说明书进行更新，并将更新后的招募说明书全文登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。集合计划管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。

　　3、集合计划管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供集合计划托管人复核；集合计划托管人应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核；在收到报告之日起7个工作日内完成集合计划季度报告的复核；在收到报告之日起20日内完成集合计划半年度报告的复核；在收到报告之日起30日内完成集合计划年度报告的复核。集合计划托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，集合计划管理人和集合计划托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。

　　4、核对无误后，集合计划托管人在集合计划管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。

　　5、集合计划托管人在对财务会计报告、季度、半年度报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

　　6、集合计划定期报告应当在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和集合计划管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

　　（六）暂停估值的情形

　　（1）集合计划投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

　　（2）因不可抗力或其他情形致使集合计划管理人、集合计划托管人无法准确评估集合计划资产价值时；

　　（3）当前一估值日集合计划资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与集合计划托管人协商确认后，集合计划管理人应当暂停估值；

　　（4）法律法规、中国证监会和资产管理合同认定的其他情形。

　　【六】集合计划份额持有人名册的保管

　　（一）集合计划管理人和集合计划托管人须分别妥善保管的集合计划份额持有人名册，集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。

　　（二）集合计划份额持有人名册由集合计划的集合计划登记机构根据集合计划管理人的指令编制和保管，集合计划管理人和集合计划托管人应按照目前相关规则分别保管集合计划份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不少于15年。

　　（三）集合计划管理人应当及时向集合计划托管人定期或不定期提交集合计划份额持有人名册。集合计划份额持有人名册的内容必须包括集合计划份额持有人的名称和持有的集合计划份额。集合计划托管人可以采用电子或文档的形式妥善保管集合计划份额持有人名册，保存期限不少于15年。集合计划托管人不得将所保管的集合计划份额持有人名册用于集合计划托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

　　（四）若集合计划管理人或集合计划托管人由于自身原因无法妥善保管集合计划份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

　　【七】集合计划托管协议的变更、终止与集合计划财产的清算

　　（一）托管协议的变更与终止

　　1、托管协议的变更程序

　　本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与资产管理合同的规定有任何冲突。本协议的变更应报中国证监会备案。

　　2、集合计划托管协议终止的情形

　　发生以下情况，本协议终止：

　　（1）资产管理合同终止；

　　（2）集合计划托管人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划托管人接管集合计划资产；

　　（3）集合计划管理人解散、依法被撤销、破产或由其他集合计划管理人接管集合计划管理权；

　　（4）发生法律法规或资产管理合同规定的终止事项。

　　（二）集合计划财产的清算

　　1、集合计划财产清算小组：

　　（1）自出现《资产管理合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，集合计划管理人组织集合计划财产清算小组并在中国证监会的监督下进行集合计划清算。

　　（2）集合计划财产清算小组成员由集合计划管理人、集合计划托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。集合计划财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）在集合计划财产清算过程中，集合计划管理人和集合计划托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和本协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

　　（4）集合计划财产清算小组负责集合计划财产的保管、清理、估价、变现和分配。集合计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　2、集合计划财产清算程序

　　资产管理合同终止，应当按法律法规和资产管理合同的有关规定对集合计划财产进行清算。集合计划财产清算程序主要包括：

　　（1）《资产管理合同》终止情形出现时，由集合计划财产清算小组统一接管集合计划；

　　（2）对集合计划财产和债权债务进行清理和确认；

　　（3）对集合计划财产进行估值和变现；

　　（4）制作清算报告；

　　（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（7）对集合计划剩余财产进行分配。

　　3、集合计划财产清算的期限为6个月，但因本集合计划所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

　　4、清算费用

　　清算费用是指集合计划财产清算小组在进行集合计划清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由集合计划财产清算小组优先从集合计划财产中支付。

　　5、集合计划财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用；

　　（2）交纳所欠税款；

　　（3）清偿集合计划债务；

　　（4）按集合计划份额持有人持有的集合计划份额比例进行分配。

　　集合计划财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给集合计划份额持有人。

　　6、集合计划财产清算的公告：

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；集合计划财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。集合计划财产清算公告于集合计划财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由集合计划财产清算小组进行公告。

　　7、集合计划财产清算账册及文件的保存

　　集合计划财产清算账册及有关文件由集合计划托管人保存15年以上。

　　【八】争议解决方式

　　（一）本协议及本协议项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华人民共和国法律解释。

　　（二）凡因本协议产生的及与本协议有关的争议，当事人双方均应协商解决；协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。

　　（三）争议处理期间，相关各方当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行资产管理合同和托管协议规定的义务，维护集合计划份额持有人的合法权益。

　　第二十二部分 对集合计划份额持有人的服务

　　集合计划管理人承诺为集合计划份额持有人提供一系列的服务。集合计划管理人有权根据集合计划份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：

　　一、资料寄送

　　投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立集合计划账户的销售网点, 登录集合计划管理人网站进行或投资者本人致电客服中心。在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下，集合计划管理人将负责寄送集合计划投资人对账单：

　　集合计划管理人每年（1月份）向所有的集合计划份额持有人以书面或电子文件形式寄送一次对账单。对账单在每年（12月份）结束后的7个工作日内寄出。

　　二、定期定额投资计划

　　本集合计划可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购集合计划份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规则将在本集合计划开放申购赎回后公告。

　　三、集合计划转换

　　集合计划管理人可以根据相关法律法规以及资产管理合同的规定，在条件成熟的情况下提供本集合计划与集合计划管理人管理的其他集合计划之间的转换服务。集合计划转换可以收取一定的转换费，相关规则由集合计划管理人届时根据相关法律法规及资产管理合同的规定制定并公告。

　　四、电话查询服务

　　集合计划管理人免长途费客服专线95548，为客户提供安全高效的电话自助语音或人工查询服务。

　　五、在线服务

　　集合计划管理人利用自己的网站（http:// www.cs.ecitic.com）为集合计划投资人提供网上查询、网上资讯等服务。

　　六、客户投诉和建议处理

　　投资人可以通过集合计划管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对集合计划管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。

　　七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本集合计划管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

　　第二十三部分 其他应披露事项

　　本集合计划的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告。

　　第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

　　招募说明书公布后，应当分别置备于集合计划管理人、集合计划托管人和集合计划销售机构的住所。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

　　第二十五部分 备查文件

　　备查文件等文本存放在集合计划管理人、集合计划托管人的住所，投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，资产管理合同条款及内容应以资产管理合同正本为准。

　　（一）《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》

　　（二）《中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议》

　　（三）法律意见书

　　（四）集合计划管理人业务资格批件、营业执照

　　（五）集合计划托管人业务资格批件、营业执照

　　（六）中国证监会要求的其他文件