基金管理人：东吴基金管理有限公司

　　基金托管人：平安银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年七月十八日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

　　3.3其他指标

　　单位：人民币元

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　　注：可转债A约定年收益率＝一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0%。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、杨庆定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　1季度经济整体向好、信贷社融增速回升、通胀有所反弹，4月权益市场持续上涨，债券市场收益率较大幅上行。4月央行对市场降准传言予以明确否认澄清，中央政治局会议提出坚持结构性去杠杆，坚决打好三大攻坚战等，市场预期货币政策进一步宽松概率明显降低，权益市场见顶回落，债市收益率小幅波动。“五一”节假后，美国总统特朗普相关表述引发贸易争端再度升温，权益市场大幅调整，同时经济再现走弱迹象，通胀压力也有所放缓，在此背景下，央行重启定向降准并加大公开市场操作投放力度，资金价格下行、债市收益率持续回落。6月包商事件发生后，金融市场出现流动性结构分层问题，风险偏好大幅下降，央行通过各类操作工具给予对冲，资金价格处于历史较低水平，利率债与高等级信用债收益率持续回落，部分中低等级信用债因被抛售价格有一定波动。整体来看，2季度经济呈现回落态势、通胀压力有所缓和，央行为对冲相关风险事件进行了一定的流动性投放，流动性先紧后松，债市收益率先上后下，2季度末收益率与1季度末基本持平。

　　2季度新发可转债以中小规模品种为主，新发品种总规模超过280亿元。二级市场来看，4月转债市场调整先于权益市场，估值压缩，5月初权益市场快速调整时转债市场表现出一定的抗跌性，随后估值继续处于压缩状态，6月跟随权益市场小幅回暖而略有上涨。

　　本基金在报告期内保持对标的指数的较好跟踪。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.024元；本报告期基金份额净值增长率为-3.40%，业绩比较基准收益率为-3.37%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，因赎回等原因，本基金于2019年4月1日至2019年6月30日出现基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　　3、报告期间拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　基金管理人未持有本基金份额。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；

　　2、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》；

　　3、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》；

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　　5、报告期内东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

　　9.2 存放地点

　　《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

　　网站：http：//www.scfund.com.cn

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

　　客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

　　东吴基金管理有限公司

　　2019年7月18日

　　2019年第二季度报告