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2019年07月17日 星期三 上一期  下一期
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华富中小板指数增强型证券投资基金

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年7月17日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。

  本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:业绩比较基准收益率=中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为2011年12月9日到2012年6月9日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年二季度,宏观因子方面有较大的改变,4月底政治局会议释放出了较明确的收信用的预期,5月初贸易摩擦再起,至6月又重现缓和迹象。因此股市出现了明显的震荡向下,前期资金驱动和社融刺激带来的大幅反弹也告一段落,在没有稳定驱动因子的情况下,未能形成持续的牛市。

  宽信用政策刺激停止后,5、6月PMI显示了较明显的下滑,也显示当前投资拉动的老路的边际作用越来越弱。

  2季度的社融数据结构来看,显示实体需求并未虽刺激政策起来,无论是量还是结构质量均较一季度明显下滑。

  我们的宏观配置模型显示2季度处于收缩期。

  择时系统方面,从19年初至今,沪深300和上证50走出周线向上的确认。二季度形成了一波日线级别调整,历史上周线一浪结束概率较低,未来仍可能再次形成日线级别上涨,创出新高。

  依据我们的市场环境划分模型,当前市场状态已经由牛市转为震荡市。

  政策方面,政府大力推动金融供改,意在维持对科创行业的支持,比较强调直接融资的功能,因此市场整体大概率走成慢牛趋势,金融板块和科创龙头板块相对比较收益。

  本基金在2季度,基于对科创蓝筹结构行情可能出现的判断,鉴于本基金科创蓝筹属性较强,进行了持续营销,基金规模有所增长。

  基金操作方面,鉴于市场环境较差,2季度多数时间处于调整,且有贸易冲突等对本版块影响较大的事件出现,因此,首先主要以复制指数为主,其次,在出现大量申购时,采取正常操作方式,维持T+3日才将申购款建仓。最后,阶段性进行基本面因子增强。

  展望2019年的3季度,当前处于收缩期,市场环境处于震荡市,宏观因子方面,伴随金融供改和支持科创行业的持续预期,市场对核心资产的抱团预期在逐渐形成。

  因此在2019年三季度中:

  本基金将以跟踪指数为主,当前行情多为对未来的预期,因子基于历史数据,对未来信息的反应比较有限,因此将尽量减少因子增强的频率。在依据核心资产的核心财务指标的筛选后,对于排名靠前同时也符合市场认知的科创蓝筹类成分股,适当进行权重的加大。

  本基金将维持仓位在基准水平。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2011年12月9日正式成立。截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.0534元,累计份额净值为1.0534元。报告期,本基金份额净值增长率为-9.80%,同期业绩比较基准收益率为-9.83%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  从2014年9月4日起至本报告期末(2019年6月30日),本基金基金资产净值存在连续六十个工作日低于五千万元的情形,至本报告期期末(2019年6月30日)基金资产净值仍低于五千万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》,积极采取相关措施,并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  注:无。

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注:无。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同

  2、华富中小板指数增强型证券投资基金托管协议

  3、华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富中小板指数增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

  2019年第二季度报告

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