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2019年07月17日 星期三 上一期  下一期
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华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

  

  基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一九年七月十七日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

  公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度以来,国外不确定性再次上升,中美贸易摩擦升级,国内经济增长再次承压,PMI回落至荣枯线下方,工业增加值增速放缓。具体来看,制造业投资增长乏力,1-5月份累计同比仅为2.7%;地产投资增速虽然韧性很足,但是地产销售出现了明显的分化,三四线城市因棚改收缩而销量走弱,销售面积增速的下降未来或拖累投资;随着地方债发行的加速,基建投资小幅反弹,但回升幅度低于市场预期。5月份社会消费品零售总额同比增速有所反弹,但居民的高杠杆弱化了减税对消费的影响,消费弱中趋稳。从进出口来看,美国的关税上调对经济的负面影响开始显现,出口增速延续下行的走势,进口增速下降更快,在外需走弱的背景下,出口仍将承压。从物价来看,猪肉价格处于上行通道,涨幅有所趋缓,水果涨幅较大,但仍在可控范围内。从货币政策来看,央行的逆周期调整政策可能会强化。包商银行被接管导致银行及非银金融机构对中小银行负债的配置需求明显下降,中小银行“去杠杆”的压力上升,央行仍需保持资金面的相对宽松。

  从债券市场来看,随着货币政策的边际微调,4月份债券收益率出现了15bp-40bp的上行。4月下旬,随着中美贸易摩擦的升级,债券市场开始逆转。5月6日,央行宣布对部分中小银行进行了定向降准,资金面持续宽松,债券收益率快速下行。包商银行被接管后,资金市场出现了严重的分层,市场风险偏好下降,低等级信用债收益率上行,高等级债券收益率下降。二季度以来,收益率曲线平坦化,7-10 年期政策性银行金融债收益率小幅下行,3-5年期金融债上行约10bp,1年金融债上行约20bp。基金投资方面,一季度本组合以中短期高等级信用债为主,小幅降低久期,获取票息收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0800元;本报告期基金份额净值增长率为0.73%,业绩比较基准收益率为-0.24%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本报告期末本基金未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本报告期末本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本报告期末本基金未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本报告期末本基金未持有股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本报告期末本基金未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额变动的情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内,申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金募集的文件

  2、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

  3、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

  4、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告

  7、中国证监会要求的其他文件

  10.2 存放地点

  基金管理人办公场所,地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

  10.3 查阅方式

  1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

  2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅

  3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询

  华泰保兴基金管理有限公司

  2019年7月17日

  2019年第二季度报告

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