大类资产 年化 年化 最大 下行 夏普 Calmar 计算
收益率 波动率 回撤 风险 比率 比率 起始日期
美国 纳斯达克指数 9.37% 21.64% 77.93% 16.30% 0.317 0.120 1992/1/1
股票
道琼斯工业指数 7.63% 13.94% 53.78% 10.58% 0.368 0.142 1992/1/1
标普500 6.83% 14.10% 56.78% 11.03% 0.307 0.120 1992/1/1
美国 美国高收益债指数 7.67% 8.07% 34.99% 7.94% 0.641 0.219 1992/1/1
债券
美国国债指数 5.06% 4.33% 7.17% 2.71% 0.591 0.706 1992/1/1
美国短期国债指数 2.55% 0.62% - - - - 1992/1/1
美国 Comex黄金 4.88% 15.67% 43.86% 9.09% 0.152 0.111 1992/1/1
商品
美国REITs指数 3.59% 17.63% 75.56% 14.80% 0.062 0.048 1992/1/1
WTI原油 3.26% 30.72% 81.96% 19.35% 0.025 0.040 1992/1/1
我国 上证综指 8.26% 55.25% 78.27% 22.39% 0.104 0.106 1992/1/1
股票
深证成指 7.76% 38.08% 71.92% 18.67% 0.138 0.108 1992/1/1
我国 中证全债 4.11% 2.96% 5.64% 1.85% 0.544 0.729 2003/1/1
债券
中证企业债 4.80% 4.00% 11.90% 3.68% 0.575 0.403 2003/1/1
中证国债 3.79% 3.36% 6.88% 2.28% 0.384 0.551 2003/1/1
我国短期国债指数 2.48% 0.22% - - - - 2003/1/1
注：年化波动率和下行风险通过月数据进行计算，最大回撤采用日数据进行计算，夏普比率计算所用的无风险收益率分别使用中美两国的短期国债指数收益率。计算截止日期为2018年12月31日。 资料来源/上海证券基金评价中心、wind资讯、Bloomberg。
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