(上接A13版)

　　法定代表人：陈四清

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

　　托管部门信息披露联系人：王永民

　　传真：（010）66594942

　　中国银行客服电话：95566

　　（二）基金托管部门及主要人员情况

　　中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

　　（三）证券投资基金托管情况

　　截至2019年3月31日，中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　（四）托管业务的内部控制制度

　　中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

　　2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

　　（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

　　五、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　1、网下现金和网下股票发售直销机构

　　名  称：工银瑞信基金管理有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

　　注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

　　法定代表人：王海璐

　　全国统一客户服务电话：400-811-9999

　　传真：010-81042588、010-81042599

　　联系人：王秋雅

　　联系电话：010-66583138

　　公司网站：www.icbccs.com.cn

　　2、网下现金发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　3、网上现金发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　4、网下股票发售代理机构

　　详见基金份额发售公告。

　　基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

　　（二）基金登记结算机构

　　名称： 中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　　法定代表人：周明

　　电话：010-50938931

　　传真：010-50938907

　　联系人：徐一文

　　（三）律师事务所及经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：陈颖华

　　经办律师：黎明、陈颖华

　　（四）会计师事务所及经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼

　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场2座普华永道中心11 楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　经办注册会计师：单峰、朱宏宇

　　联系电话：（021）23238888

　　传真：（021）23238800

　　联系人：朱宏宇

　　六、基金的募集

　　（一）基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年2月18日证监许可【2019】220号文予以注册。

　　（二）基金类型

　　股票型指数基金。

　　（三）基金的运作方式

　　交易型开放式。

　　（四）基金存续期间

　　不定期。

　　（五）基金份额初始发售面值、认购价格

　　基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，按初始面值发售。

　　（六）募集方式

　　本基金将通过以下方式募集发行：

　　投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购等三种方式认购本基金。

　　网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

　　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准，投资者应及时查询其认购申请的确认结果。

　　（七）募集期限

　　本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金将自2019年7月18日至2019年9月19日进行发售。

　　如果在此期间届满时未达到本招募说明书第七章第（一）条规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　（八）募集对象

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　（九）募集场所

　　投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按照基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告以及发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况调整其他发售代理机构，并另行公告。

　　（十）认购安排

　　1、认购开户：

　　投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）。

　　（1）如投资人需新开立证券账户，则应注意：

　　①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证500指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证500指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

　　②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2 个工作日办理开户手续。

　　（2）如投资人已开立证券账户，则应注意：

　　①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

　　（3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

　　（4）账户使用注意事项

　　已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者，其拥有的工银瑞信基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

　　2、认购费用

　　认购费用由投资者承担，具体如下表所示：

　　■

　　基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用；投资者申请多次现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.8%的标准收取一定的费用。

　　（十一）网上现金认购

　　1、认购时间详见本基金份额发售公告。

　　2、认购原则与认购限额：

　　网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。

　　投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，不可撤单，申请一经确认，认购资金即被冻结。

　　3、认购金额的计算：

　　本基金认购金额的计算如下：

　　认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

　　（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用）

　　认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

　　（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

　　净认购金额＝认购价格×认购份额

　　认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

　　例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的认购费率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下：

　　认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元

　　认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元

　　即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。

　　通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

　　4、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结

　　相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

　　5、认购确认：

　　在基金合同生效后，投资者应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　（十二）网下现金认购

　　1、认购时间：详见基金份额发售公告。

　　2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

　　通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

　　认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

　　认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

　　认购总份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

　　认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

　　例：某投资人通过基金管理人认购本基金 800,000 份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为：

　　认购费用＝1.00×800,000×0.5%=4,000 元

　　认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.5%）=804,000 元

　　该投资人所得认购份额为：

　　认购总份额＝800,000＋100/1.00=800,100 份

　　即，某投资人通过基金管理人认购本基金800,000 份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资人的认购金额为804,000 元，可得到800,100份基金份额。

　　3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

　　4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

　　5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

　　6、清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金托管专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。

　　T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

　　7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　（十三）网下股票认购

　　1、认购时间详见本基金份额发售公告。

　　2、认购原则与认购限额：

　　投资者在认购本基金时,需按发售机构的规定,到发售机构网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

　　网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。

　　3、特殊情形

　　(1)限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

　　(2)临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　4、认购份额的计算方式

　　认购份额=■

　　其中：

　　（1）i 代表投资人提交认购申请的第i只股票。如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。

　　（2）“第i 只股票在T日的均价”由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。T日为本基金发售期最后一日。

　　若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整：

　　1）除息：调整后价格＝T日均价-每股现金股利或股息

　　2）送股：调整后价格＝T日均价/(1＋每股送股比例)

　　3）配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)

　　4）送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

　　5）除息、送股且配股：调整后价格＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

　　（3）“有效认购数量”是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。

　　1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

　　2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

　　5、清算交收

　　通过发售代理机构进行网下股票认购的，网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。通过发售直销机构进行网下股票认购的，遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。

　　6、认购确认

　　基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。

　　7、特别提示

　　投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

　　（十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式

　　通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

　　（十五）募集期间的费用

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　七、基金合同的生效

　　(一)基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币（含网下股票认购所募集的股票市值）且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动用。

　　(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记结算机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；

　　3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

　　法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

　　八、基金份额的折算与变更登记

　　（一）基金份额折算的时间

　　本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

　　（二）基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　（三）基金份额折算的方法

　　基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

　　九、基金份额的上市交易

　　（一）基金份额的上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

　　1、基金募集金额不低于2亿元人民币（含募集股票市值）；

　　2、基金份额持有人不少于1000人；

　　3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

　　（二）基金份额的上市交易

　　基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　（三）终止上市交易

　　本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：

　　1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

　　2、基金合同终止；

　　3、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

　　5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

　　若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。

　　（四）法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

　　（五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

　　（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

　　（七）基金份额参考净值的计算与公告

　　基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并由上海证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　1、基金份额参考净值的计算公式为：

　　基金份额参考净值=

　　（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额

　　2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。

　　3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。

　　十、基金份额的申购与赎回

　　本部分内容适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。

　　（一）申购和赎回场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并予以公告。

　　在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

　　（二）申购和赎回的开放日及时间

　　1、开放日及开放时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　2、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

　　本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

　　（三）申购与赎回的原则

　　1、本基金采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请；

　　2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

　　3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

　　4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　1、申购和赎回的申请的提出

　　投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资者申购基金份额时，须根据申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请不成立。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立。

　　申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况。

　　3、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的交收适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

　　投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

　　投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深圳证券交易所上市的成份股现金替代的交付。

　　如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

　　在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　（五）申购与赎回的数量限制

　　1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为50万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　　2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

　　3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。

　　4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

　　5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

　　1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

　　2、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　（七）申购赎回清单的内容与格式

　　1、申购赎回清单的内容

　　T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　2、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

　　禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

　　退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

　　（1）可以现金替代

　　①适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于中证500指数中的上海证券交易所上市的成份股。

　　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

　　其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　　特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　　若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

　　T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　■

　　“参考基金份额净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。

　　“该证券价格参考价格”定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

　　如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

　　（2）必须现金替代

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

　　（3）退补现金替代

　　①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证500指数深圳证券交易所上市的成份股。

　　②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；

　　赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。

　　③替代金额的处理程序

　　对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

　　其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

　　基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。

　　时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

　　实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

　　T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。（下转A15版）