基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
华商信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015年2月6日证监许可[2015]222号文注册,本基金基金合同于2015年9月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2019年3月8日 ,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:华商基金管理有限公司
2、住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
3、办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
4、法定代表人:李晓安
5、成立时间:2005年12月20日
6、注册资本:壹亿元
7、电话:010-58573600 传真:010-58573520
8、联系人:周亚红
9、股权结构
股东名称 出资比例
华龙证券股份有限公司 46%
深圳市五洲协和投资有限公司 34%
济钢集团有限公司 20%
10、客户服务电话:010-58573300 400-700-8880(免长途费)
11、管理基金情况:目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰混合型证券投资基金、华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金。
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
李晓安:董事长。男,清华大学EMBA。现任中国证券业协会副监事长;历任甘肃金融控股集团有限公司董事长,华龙证券股份有限公司党委书记、董事长,天水市信托投资公司副总经理、总经理、党委书记,天水市财政局副局长、局长、党组书记。
金树成:董事。男,会计专业硕士。现任中国华电集团资本控股有限公司总经理,党委副书记;曾就职于华鑫国际信托有限公司,任党组书记、副总经理;中国华电集团公司,历任资产部风险管理处处长、审计部主任师、财务与风险管理部副主任;中央企业工委国有重点大型企业监事会,副处级专职监事;武警水电指挥部后勤部企业管理局,会计师。
徐亮天:董事。男,硕士研究生学历、高级会计师。现任济钢集团有限公司副总经理兼财务总监,历任济钢集团有限公司财务处处长、副处长,济南钢铁股份有限公司财务处处长、科员等职务。
韩鹏:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理,曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上海武昌路营业部、闽发证券公司,历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴:董事。男,工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理,曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团,历任华龙证券股份有限公司委托投资部总经理、投资副总监。
刘晖:董事。男,大专学历,经济师。现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理、党组成员;曾就职于黑龙江省火电第二工程公司,历任团委干事、团委副书记、宣传副部长、办公室副主任、党总支书记;黑龙江电力股份有限公司,任金融产业部经理;黑龙江龙电典当公司,任总经理;华信保险经纪有限公司,任副总经理、总经理。
王小刚:董事。男,理学硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,曾任职天水市信托投资公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理;华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。
曲飞:独立董事。男,硕士研究生学历、高级工程师。现任北京亿路特通新材料有限公司董事长,北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长,南京长江第三大桥有限公司副董事长,亿阳集团股份有限公司董事、副总裁;曾就职于江苏盐城悦达集团、亿阳集团经贸公司;亿阳交通股份有限公司,任副总裁、总裁;亿阳信通股份有限公司,任董事、副总裁。
马光远:独立董事。男,经济学博士。现任北京中视旭晨文化传媒有限公司法律合规高级战略顾问,中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
戚向东:独立董事。男,本科学历,研究员、高级会计师。现已退休,曾就职于河北省宣化钢铁公司,任管理干部;河北省冶金工业厅,任经济研究室主任;冶金工业部经济调节司,任副司长;国家冶金局体改法规司,任副司长;中国钢铁工业协会,任常务副秘书长;冶金经济发展研究中心,任党委书记。
陈星辉:独立董事。男,北京大学EMBA。现任立信会计师事务所管理合伙人;曾就职于大信会计师事务所,任副主任会计师;湖北省体改委上市中心,任副主任;三峡建行房地产公司,任财务经理。
2、监事会成员
苏金奎:监事。男,本科学历。现任华龙证券股份有限公司副总经理兼总会计师;曾就职于金昌市农业银行、化工部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司;历任华龙证券股份有限公司投资银行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。
李亦军:监事。女,会计专业硕士、高级会计师。现任中国华电资本控股有限公司机构与战略研究部部门经理;曾就职于北京北奥有限公司、中进会计师事务所(后并入信永中和会计师事务所)、中瑞华恒会计师事务所;历任华电集团财务有限公司计划财务部部门经理,华电集团资本控股有限公司企业融资部部门经理。
张新福:监事。男,法律硕士、高级经济师。现任济钢集团有限公司资产管理部部长,历任济钢集团有限公司财务部副部长、法律事务部副部长、处长助理、科长。曾任山东钢铁股份有限公司济南分公司销售管理部副部长。
3、总经理及其他高级管理人员
王小刚:董事、总经理。男,理学硕士。2018年6月加入华商基金管理有限公司,曾任职天水市信托投资公司;华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助理;华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。
周亚红:督察长。女,经济学博士。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、TA主管、产品设计师、渠道主管、市场部副总经理,国金通用基金管理有限公司(筹)总经理助理等职务。
高敏:副总经理、深圳分公司总经理。女,会计专业硕士。2007年5月加入华商基金管理有限公司,2007年7月至2017年7月担任综合管理部总经理。曾任兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部主管会计,甘肃金信会计师事务所审计主管,兰州金瑞税务师事务所业务部副主任,华龙证券股份有限公司计划财务总部副总经理。
王华:副总经理。男,工商管理硕士。2007年4月加入华商基金管理有限公司,历任证券交易部主管、总经理,机构投资一部总经理、投资经理,公司总经理助理;曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资分析员、部门副经理、部门经理,上海宏达期货有限公司投资结算部总监,中国经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理,中海基金筹备组成员,北京华商投资有限公司副总经理。
吴林谦:副总经理。男,大学本科。2019年1月加入华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所,任助理研究员;上海新兰德证券投资咨询公司,任总经理助理;金新信托股份有限公司,从事投资管理工作;新疆新界集团公司,从事房地产开发项目投资工作;金元证券股份有限公司乌鲁木齐黄河路营业部,从事投行及机构客户服务工作;华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部,任副总经理;华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部,任总经理;华龙证券股份有限公司新疆分公司,任总经理。
4、基金经理
李海宝,男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2005年7月至2007年7月,就职于上海华腾软件系统有限公司,任金融事业部软件工程师;2010年7月至2016年8月,就职于招商证券股份有限公司,任固定收益部研究主管;2016年8月加入华商基金管理有限公司;2016年8月25日至2017年7月30日担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理助理;2017年7月31日起至今担任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理;现任公司公募业务固收投资决策委员会委员。
刘晓晨,男,2015年9月8日至2017年9月25日担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
(1)权益投资决策委员会
王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。
周海栋:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李双全:华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。
邓默:华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
童立:华商基金管理有限公司研究发展部总经理助理、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。
翟金林:华商基金管理有限公司上海分公司总经理、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。
张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。
(2)固收投资决策委员会
王小刚:华商基金管理有限公司董事、总经理。
陈杰:华商基金管理有限公司固定收益部总经理。
张永志:华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理、华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理、华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。
李海宝:华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。
张杨:华商基金管理有限公司证券交易部副总经理。
上述人员之间无近亲属关系。
(三)基金管理人职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制季度、半年度和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(四)基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资;
(9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其它法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动;
(7)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2.不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益;
3.不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的内部风险控制制度
1.内部控制制度
(1)内部控制的原则
1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(2)内部控制的主要内容
1)控制环境
①控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。
②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯穿于公司各部分、岗位和业务环节。
③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查,对公司建立有效的内部控制系统承担最终责任;同时,通过充分发挥独立董事和监事会的监督职能,避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构。
④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主透明的决策程序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。
⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度,严格制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度,确保公司职员具备和保持正直、诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。
2)风险评估
内部稽核人员定期评估公司风险状况,范围包括所有可能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。
3)组织体系
内部控制组织体系包括三个层次:
①第一层次风险控制
在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。
公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构,对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。
②第二层次风险控制
第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。
风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。
监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
③第三层次风险控制
第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
4)制度体系
制度是内部控制的指引和规范,制度缜密是内部控制体系的基础。
①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度等。
②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理制度、员工行为规范、纪律程序。
③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。
5)信息与沟通
建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
2.基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。
2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构:
名称:华商基金管理有限公司
住所:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
直销中心:华商基金管理有限公司
电话:010-58573768
传真:010-58573737
网址:www.hsfund.com
2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
联系人:郭明
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人: 王菁
联系电话:021—58781234
客服电话:95599
公司网址:www.bankcomm.com
(4) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
客户服务热线:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
(5) 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号
法定代表人:杨黎
联系人:余戈
电话:0991-4525212
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn
(6) 招商银行股份有限公司
注册地点:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195109
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:吴斌
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
网站:www.spdb.com.cn
(8) 中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:洪崎
联系人:罗菲菲
客服电话:95568
公司网址:www.cmbc.com
(9) 浙江泰隆商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市路桥区南官大道188号
法定代表人:王钧
联系人:陈妍宇
电话:0571-87219677
客服电话:400-88-96575
公司网址:www.zjtlcb.com
(10) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
电话:0769-22866270
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
公司网址:www.drcbank.com
(11) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客服热线:400-689-8888、0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺、朱雅崴
客服电话:400-8888-666、95521
网址:www.gtja.com
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
开放式基金业务传真:(010)65182261
联系人:权唐
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(14) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
联系人:黄婵君
客服电话:95565?4008888111
网址:www.newone.com.cn
(15) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:郑慧
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(16) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
电话:010-83574507
传真:010-83574087
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888、95551
网址:www.chinastock.com.cn
(17) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553、400-8888-001
网址:www.htsec.com
(18) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:王叔胤
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
网址:www.95579.com
(20) 山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618,95573
网址:www.i618.com.cn
(21) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
联系人:刘晓明
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com
(22) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
联系电话:010-63081000
传真:010-63081344
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(23) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:何耀
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(24) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
客服热线:95360
联系人:安岩岩
联系电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
公司网站:www.nesc.cn
(25) 国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(26) 浙商证券股份有限公司
注册地址:杭州市江干区五星路201号
办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
法定代表人:吴承根
电话:021-80108643
传真:021-80106010
联系人:陈姗姗
客服热线:95345
网址:www.stocke.com.cn
(27) 平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16—20层(518048)
法定代表人:刘世安
电话:021-38631117
传真:021-58991896
联系人:石静武
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(28) 华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:李工
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
客户服务电话: 95318
网址: www.hazq.com
(29) 东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:张运勇
联系人:乔芳
电话:0769-22100155
传真:0769-22100155
服务热线:0769-961130
网址:www.dgzq.com.cn
(30) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(31) 东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-888-8588
网址:www.longone.com.cn
(32) 国盛证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
联系电话:0791-86283372
传真:0791-86281305
客服电话:4008222111
公司网址:www.gszq.com
(33) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮编:830002)
法定代表人:韩志谦
联系人:王叔胤
联系电话:010-88085858
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(34) 中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
传真:021-20315125
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(35) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
联系人:袁媛
客服电话:4008-323-000
网址:www.csco.com.cn
(36) 财通证券股份有限公司
注册地点:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716
法定代表人:沈继宁
联系人:章力彬
联系电话:0571-87825100
传真:0571-87818329
客服电话:95336 ,4008695336
网址:www.ctsec.com
(37) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(38) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(39) 华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-20657517
客服电话:4008209898
公司网址:www.cnhbstock.com
(40) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:梁微
客服电话:95396
公司网址:www.gzs.com.cn
(41) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
电话:021-64339000
联系人:王逍
客服电话:4001099918、021-32109999, 029-68918888
网址:www.cfsc.com.cn
(42) 东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客服电话:95530
网址:www.dwzq.com.cn
(43) 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人:魏庆华
电话:010-66555316
传真:010-66555133
联系人:汤漫川
客服电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net.cn
(44) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人:林义相
电话:(010)66045182
传真:(010)66045518
联系人:谭磊
客服电话:(010)66045678
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(45) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
客户服务电话: 4006788887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(46) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市高翔路526弄2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人:周雨平
电话:021-20691832
传真:021—20691861
联系人:黄辉
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(47) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596916
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(48) 中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层
法定代表人:姜新
客户服务电话: 95162
网址: www.cifcofund.com
(49) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人:闫振杰
联系电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
联系人:马林
客服电话: 400-818-8000
网址:www.myfund.com
(50) 众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:李招弟
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
联系人:李艳
客服电话:400-876-9988
网址:www.zscffund.com
(51) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:吴强
客户服务电话: 4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(52) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:戎兵
电话: 010-52855713
传真:010-85894285
联系人:魏晨
客服电话:400 6099 200
网址:www.yixinfund.com
(53) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877
传真:010-88312099
联系人:段京璐
客服电话:400-0011-566
网址:www.yilucaifu.com
(54) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号(杨树浦路340号)C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系电话:021-38509639
传真:021-38509777
联系人:徐诚
客户服务电话: 400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(55) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法人代表:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com
(56) 开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:袁伟涛
电话:029-63387289
传真:029-88447611
客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(57) 上海华信证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
电话:021-63898427
联系人:徐璐
客户服务电话:400-820-5999
公司网址:www.shhxzq.com
(58) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表:吴坚
联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客服电话:95355、4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(59) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法人代表: 丁益
联系人:金夏
电话: 0755-83516289
传真: 0755-83515567
客服电话:400-666-6888
公司网址: www.cgws.com
(60) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:张彦
联系人:张燕
电话:010-83363099
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.new-rand.cn
(61) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人: 胡伟
联系人: 陈铭洲
电话:18513699505
客服电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
(62) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人: 陈继武
联系人:黄祎
电话: 021-63333389
传真:021-63333390
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
(63) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:王骅
电话: 021-20324174
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(64) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客服电话:400-893-6885
公司网址:www.qianjing.com
(65) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(66) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
公司网址:http://www.66zichan.com
(67) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦6号楼6楼
法定代表人:李淑慧
联系人:郭兆英
电话:0371-55213196
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(68) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外甲6号SK大厦
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
客服电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
(69) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人:林卓
联系人:李晓涵
电话:0411-88891212-119
传真:0411-84396536
客户服务电话:400-0411-001
公司网址:www.haojiyoujijin.com
(70) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人: 金佶
联系人: 陈云卉
电话:021-33323999
传真:021-33323837
客服电话:400-821-3999
网址:http://www.chinapnr.com/
(71) 奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:陈广浩
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-6500、400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(72) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F
法定代表人:钱昊旻
联系人: 孙雯
电话:010-59336519
传真:010-59336500
客服电话:4008-909-998
公司网站:www.jnlc.com
(73) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
电话:021-60195121
传真:021-50583633
客服电话:400—921—7755
公司网址:www.leadfund.com.cn
(74) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人: 胡学勤
联系人: 宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
公司网址:www.lufunds.com
(75) 北京广源达信基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
法定代表人: 齐剑辉
联系人:王英俊
电话:4006236060
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(76) 深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
客服电话:400-930-0660
公司网址:www.jfzinv.com
(77) 北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
联系人:张林
联系电话:010-85594745
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(78) 上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人: 姜吉灵
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
公司网址: www.520fund.com.cn
(79) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人: 李昭琛
联系人: 付文红
电话:010-62676405
客服电话:010-62675369
公司网址:http://www.xincai.com
(80) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人: 戴新装
联系人: 范泽杰
电话021-20530186、13917243813
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(81) 浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼
法人:蒋雪琦
联系人:来舒岚
电话:0571-88337888
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(82) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
联系人:廖苑兰
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客服电话:400-804-8688
公司网址:www.keynesasset.com
(83) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:李悦
联系人:张晔
电话:010-56642600
传真:010-56642623
客服电话:4007868868
公司网址:www.chtfund.com
(84) 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1层4号
办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法人代表:陶捷
客服电话:400-027-9899
公司网址:www.buyfunds.cn
(85) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址: 北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系人: 丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
公司网址:www.hcjijin.com
(86) 大连网金基金销售有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
法定代表人:卜勇
联系人:于舒
联系电话:(0411)3902 7828
传真:(0411) 3902 7835
客服电话:4000-899-100
公司网址:http://www.yibaijin.com/
(87) 天津国美基金销售有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-124 室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座19 层
法定代表人:丁东华
联系人:郭宝亮
电话:010-59287061
传真:010-59287825
客户服务电话:400-111-0889
公司网址:www.gomefund.com
(88) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人:朱翔宇
电话:15921710500
传真:010-87723200
客服电话:4001-500-882
公司网址:www.lanmao.com
(89) 上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人: 王翔
联系人: 蓝杰
电话:021-35385521
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(90) 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
电话:010-85650628
传真:010-65884788
客服电话:400-920-0022
公司网址:www..hexun.com
(91) 济安财富基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人: 杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516-814
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(92) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:李一梅
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(93) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:吴季林
电话:010-61840688
客服电话:400-061-8518
公司网址:https://danjuanapp.com
(94) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部
法定代表人:江卉
联系人: 江卉
传真:010-89189566
客服电话:95118
网址:http://fund.jd.com/
(95) 上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼
法定代表人:胡燕亮
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
(96) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人:李修辞
联系人:邵玉磊
电话:010-59013825
传真:010-59013707
客户服务电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
(97) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
客服电话:021-20219931
传真:021-20219923
公司网址:www.wg.com .cn
(98) 北京电盈基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室
法定代表人:程刚
联系人:张旭
客服电话:400-100-3391
公司网址:www.bjdyfund.com
(99) 嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312
-15单元
法定代表人: 赵学军
客服电话:400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn
(100) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
客服电话:400-8189-598
公司网址:www.hongtaiwealth.com
(101) 深圳信诚基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室
办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元
法定代表人:周文
联系人:张敏
联系电话:0755-23946579
传真:0755-82786863
客服电话:0755-23946579
公司网址:www.ecpefund.com
(102) 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 王锋
电话:025-66996699-887226
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(103) 第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 毛诗莉
电话:0755—23838750
客服电话:95358
公司网址: ww.firstcapital.com.cn
(104) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法定代表人:祝献忠
联系人:孙燕波
电话:010-85556048
传真:010-85556088
客服电话:95390
(二)登记机构
名称:华商基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
法定代表人:李晓安
电话:010-58573571
传真:010-58573580
联系人:董士伟
网址:www.hsfund.com
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:廖海、刘佳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:陈熹、周祎
联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:华商信用增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下适度参与权益投资,力争实现超越业绩基准的投资表现。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定收益类品种。
八、基金的投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金的投资以信用债为主、权益类资产为辅,通过密切关注市场变化,持续研究债券和股票市场运行状况、研判市场风险,适当参与确定性较强的股票市场投资,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
1. 资产配置策略
本基金在充分研究宏观市场形势以及微观主体市场的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行债券配置,通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,主动调整债券杠杆大小。同时本基金根据股票市场变化,深入寻找相对确定性的权益类投资机会,动态调整大类资产配置。力争风险最小化的同时,得到资产的稳定增值。
2.债券投资策略
(1)信用策略
信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。具体来说,管理人将采用两种投资策略:
1)信用利差曲线变化策略:通过对宏观经济周期和市场变化的研究,分析债券市场的结构和流动性等变化趋势,最后综合判断信用利差曲线整体及分行业走势,确定各行业信用债的投资比例;
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
此外,本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差趋势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
(2)期限结构配置策略
利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。
(3)利率策略
利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。
(4)债券选择策略
在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(5)回购策略
本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确的投资收益测算基础上,积极采取回购杠杆操作,在有效控制风险的条件下为基金资产增加收益。在银行间市场,本基金将在相关规定的范围内积极进行债券回购;在交易所市场,本基金也将充分利用回购策略放大投资。
(6)浮动利息债券投资策略
国内浮息债市场已经具有一定的规模。相对固定利息债券而言,浮息债的利率通常为基准利率加上一定幅度的利差。投资浮息债可以在一定程度上规避利率风险,因为其收益率随市场利率波动而波动,市场利率大幅波动对它的价值影响就比较小。本基金重点研究基准利率类型、利差水平、市场发行情况、发行主体、债券类型及剩余期限分布等因素,并结合市场预期分析和对市场基准利率走势的判断,制定浮息债的投资策略。
(7)可转换债券投资策略
本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。
(8)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段,仅有小部分中小企业私募债有评级机构评级;与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票面利率和到期收益率;由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小,市场参与者较少,单只债券的规模也较小,且有持有人数上限限制,因此债券的流动性较差,随着我国信用债市场的发展,中小企业私募债的规模将会急剧的扩大,流动性也将得到改善,但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投资级以上的品种,这是其品种本身固有的风险点之一。
本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。
(9)资产支持证券投资策略
本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注基础资产的类型和资产池的质量,特别加强对未来现金流稳定性的分析。在资产支持证券的价值评估方面综合运用定性基本面分析和定量分析。此外,流动性风险是资产支持证券配置过程中需要考虑的重要因素,为此本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,不片面追求收益率水平,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。
3、权益资产投资策略
在股票选择方面,充分发挥“自下而上”的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断,选择具备外延式扩张能力的优势上市公司,结合财务与估值分析,深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公司状况的变化,基于估值水平的波动,动态优化股票投资组合。在安全边际方面,将加强个股下行风险的策略判断,并对于因市场阶段性有效性降低时出现的套利机会保持敏感性。
本基金的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面,在合理估值的基础上,结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资,具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下,积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是:中证全债指数
中证全债指数由中证指数有限公司编制。指数涵盖了银行间市场和沪深交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
十一、基金投资组合报告
本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。
1. 报告期末基金资产组合情况
截至2018年12月31日,华商信用增强债券型证券投资基金A级资产净值为10,200,701.90元,C级资产净值为3,789,016.33元,A级份额净值为0.847元,C级份额净值为0.835元,A级累计份额净值为0.847 元,C级累计份额净值为0.835元。其投资组合情况如下:
■
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
10. 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
■
其他应收款为本基金持有的已逾期的富贵鸟股份有限公司2014年公司债券(以下简称“14富贵鸟”)共48,500张。因该债券回售发生实质性违约,而将“14富贵鸟”的估值总额373,450.00元从交易性金融资产和应收利息转列其他应收款,于2018年12月31日的账面价值维持不变。
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华商信用增强A
■
华商信用增强C
■
2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注:①本基金合同生效日为2015年9月8日。
②根据《华商信用增强债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
(一)基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:
(1)基金管理人的管理费。
(2)基金托管人的托管费。
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。
(5)基金份额持有人大会费用。
(6)基金的证券交易费用。
(7)基金的银行汇划费用。
(8)基金的销售服务费。
(9)证券账户开户费用、银行账户维护费用
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类不收取销售服务费,C类销售服务费年费率为0.40%。
C类基金份额的销售服务费计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
R为C类基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计提,按季支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次季首日起5个工作日内从基金财产中划出,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(7)、(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
(3)《基金合同》生效前的相关费用。
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)基金费用的调整
在符合法律法规规定的范围内,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(三)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,本公司结合本基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:
(一)更新了“重要提示”部分的相关内容。
(二)更新了“三、基金管理人”的相关信息。
(三)更新了“四、基金托管人”的相关信息。
(四)更新了“五、相关服务机构”的相关信息。
(五)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
(六)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
华商基金管理有限公司
2019年4月19日