2018年年度报告摘要

　　基金管理人：华融证券股份有限公司

　　基金托管人：中信银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月29日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中的财务资料经审计，德勤会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自 2018年1月1日起至12 月31 日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　■

　　2.2 基金产品说明

　　■

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　■

　　2.4 信息披露方式

　　■

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华融现金增利A

　　■

　　华融现金增利B

　　■

　　华融现金增利C

　　■

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　■

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　■

　　■

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　华融证券股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团有限公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。目前，公司注册资本58.41亿元。

　　公司总部设在北京，下设深圳、上海业务总部，北京、上海、深圳、湖南、新疆、湖北、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、山东、福建、辽宁、广东共16家分公司，66家营业部，控股华融期货有限责任公司与华融瑞泽投资管理有限公司。公司紧紧依托中国华融在资产管理、银行、信托和金融租赁等方面的综合优势，可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾问等综合化的财富管理服务。公司先后荣获2014年度最佳资产管理券商、2015年度中国新三板最具投资眼光券商、2015-2016年度中国最佳资管创新产品、2016年度中国最佳财富管理品牌、2016年度金牛券商集合资产管理人、2017年度中国区突破债券投行君鼎奖、2017年度中国最佳券商资管、2018中国区十大创新项目君鼎奖、2018中国理财服务先锋等荣誉。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华融证券股份有限公司基金管理业务公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年，宏观经济形势错综复杂，不确定因素不断增多。伴随着全球经济增长动能的衰退以及贸易战的升级，中国的出口增速出现衰退的迹象。居民部门持续攀升的杠杆率制约了国内消费的增长，而企业部门持续攀升的债务规模制约了基建投资的增长。受到资管新规非标转标以及货币政策传导不畅等因素的影响，实体经济信用收缩较为明显，尤其体现在民营企业以及中小微企业身上，全年民企债券违约不断。为了对冲经济下行的风险，央行并没有跟随美联储货币政策正常化的轨迹逐步收紧银根，相反还通过连续下调商业银行存款准备金率的方式为商业银行增加流动性，并通过扩大中期借贷便利担保抵押品范围、加大商业银行普惠金融考核力度等方式改善实体经济信用环境。

　　央行宽松的货币政策为利率债的下行打开了空间，2018年全年，10年期国债和国开债收益率分别较年初下行60bp和110bp，同业存单收益率下行亦较快。报告期内，本基金减少了信用债的投资比例，增加了交易所逆回购的投资比例。根据货币政策的变化以及客户申述情况的变化，灵活安排组合杠杆率以及剩余期限。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期华融现金增利A的基金份额净值收益率为3.4161%，本报告期华融现金增利B的基金份额净值收益率为3.6042%，本报告期华融现金增利C的基金份额净值收益率为3.3553%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　海外经济增长放缓将会继续拖累国内的出口增速。受制于居民和企业高杠杆的现实约束，消费增速将继续下降。基础设施建设将成为政府稳经济增长的一大抓手。房地产行业继续坚持“房住不炒”的总基调，坚持“因地制宜，因城施策，分类调控”的政策调控。物价因素将不会成为央行放松银根的制约因素，美联储货币政策对国内货币政策的干扰也将减弱。2019年宏观调控主基调是稳增长，央行要为实体经济提供充裕的流动性支持，财政部要实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模，扩大内需托底实体经济。总体来看，2019年国内经济增速将会继续放缓。

　　流动性管理是本基金最重要的功能，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基金将尽可能的提高组合的收益率。我们将密切跟踪经济基本面、政策面和资金面的变化，结合客户的申购赎回情况，平衡各类资产的配置比例。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。

　　4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

　　-

　　4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中信银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　华融现金增利货币市场基金的管理人——华融证券股份有限公司在华融现金增利货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　6.1 审计报告基本信息

　　■

　　6.2 审计报告的基本内容

　　■

　　§7 年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：华融现金增利货币市场基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年12月31日，货币基金A级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额13,723,627.38份；货币基金B级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额186,871,026.62份；货币基金C级基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额767,977,659.77份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：华融现金增利货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华融现金增利货币市场基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

　　______祝献忠______          ______冷慧卿 ______          ____张毅____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　华融现金增利货币市场基金（以下简称“本基金”）于2014年8月19日经中国证监会（证监许可[2014]867号文）核准，由华融证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华融现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集共募集人民币202,185,899.44元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第724056号验资报告。经向中国证监会备案，《华融现金增利货币市场基金基金合同》于2014年9月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为202,185,899.44份基金份额，其中认购资金利息折合3,729.13份基金份额。本基金的基金管理人为华融证券股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

　　根据《华融现金增利货币市场基金招募说明书》和《华融现金增利货币市场基金基金合同》，本基金设A 类、B 类、C类三类基金份额，分别设置基金代码，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。A类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购基金资产净值小于300万元的份额类别；B类基金份额指投资人使用非证券资金账户资金认、申购大于（含）300万元的份额类别；C类基金份额指投资人使用证券资金账户资金认、申购本基金，并按照0.35%年费率计提增值服务费（仅向选择接受增值服务并与销售机构签署增值服务协议的投资人收取）、0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别。

　　根据《货币市场基金管理暂行规定》和《华融现金增利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据，期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内(含397天)的债券，剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)并参考中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定而编制。本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年1月1日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致未发生变动。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期无会计估计变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

　　财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府债；d) 金融债券。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金投资范围不包含股票投资。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.25%。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

　　本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的的年费率计提。

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金份额销售服务费每日计提，按管理人与代销机构的约定时间定期支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，由基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　■

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　华融现金增利A

　　份额单位：份

　　■

　　华融现金增利B

　　份额单位：份

　　■

　　华融现金增利C

　　份额单位：份

　　■

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联方交易事项。

　　7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告未持有因认购新发/期末持有的暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12 月31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12 月31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　8.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　本基金本报告期末未发生债券回购融资交易。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本基金本报告期末无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

　　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

　　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内投资组合平均剩余期限无超过240天的情况。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期末无正偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 基金计价方法说明

　　鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。

　　为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

　　8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　　关于本基金投资的前十名证券的发行主体本期有没有出现被监管立案调查，或在报告日前一年内受到公开谴责、处罚的情形，通过互联网搜索相关信息，发现以下处罚情形：

　　1.18江苏银行CD058（111814058）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年9月30日，因非真实转让不良资产，非真实转让风险资产及通过重组贷款掩盖资产质量，严重违反审慎经营原则，江苏银行被深圳银监局罚款330万元。

　　2. 18宁波银行CD241（111889655）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年12月19日，因以清单交易形式办理票据卖出回购及转贴现业务、违规开展同业业务、会计科目未真实反映业务活动和财务状况，宁波银行被中国银保监会浙江监管局罚款95万元。

　　3. 18浙商银行CD168（111813168）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月9日，因投资同业理财产品未尽职审查、为客户缴交土地出让金提供理财资金融资等违法违规行为，浙商银行被中国银保监会罚款5550万元。

　　4. 18中原银行CD320（111870110）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月28日，因违规开展存贷业务，中原银行被中国银保监会河南监管局罚款20万元。

　　5. 18民生银行CD645（111810616）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年11月9日，因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等原因，民生银行被中国银保监会罚款3160万元。

　　6. 18兴业银行CD616(111810616) 为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年4月19日, 因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规,兴业银行被中国银保监会罚款5870万元.

　　7. 18浦发银行CD389（111809389）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年12月24日，因存在金融统计类、征信管理类、支付结算类、反洗钱类等违法违规行为，浦发银行被中国人民银行遵义中心支行罚款33.5万元。

　　本基金投资18江苏银行CD058、18宁波银行CD241、18浙商银行CD168、18中原银行CD320、18民生银行CD645、18兴业银行CD616、18浦发银行CD389 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

　　本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　本基金未上市。

　　9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5%。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　无。

　　12.2影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　华融证券股份有限公司

　　2019年3月29日