第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7  年度财务报表(转型前)

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金

　　报告截止日：2018年10月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1. 报告截止日2018年10月17日基金转型前，基金份额净值1.0337元，基金份额总额383,893,135.57份。

　　2. 本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年10月17日(基金转型日前日)。

　　7.2 利润表

　　会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年01月01日至2018年10月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中信建投稳利保本混合型证券投资基金

　　本报告期：2018年01月01日至2018年10月17日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

　　■

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　中信建投稳利保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]914号《关于准予中信建投稳利保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信建投基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证出具安永华明(2014)验字第60952150_A17号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》于2014年9月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为464,708,417.18份基金份额，其中认购资金利息折合32,923.00份基金份额。本基金的基金管理人为中信建投基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司，担保人为深圳市高新投集团有限公司。

　　根据《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中信建投稳利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金自2018年10月18日转型为混合型证券投资基金，基金名称变更为“中信建投稳利混合型证券投资基金”。《中信建投稳利混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳利混合型证券投资基金托管协议》自2018年10月18日起生效。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产，稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。本基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%。本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款税后收益率。

　　根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本周期每两年为一个周期。本基金第一个保本周期自基金合同生效日起至两年后的对应日止；本基金第一个保本周期后的各保本周期自本基金届时公告的保本周期起始之日起至两年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金保证人为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任担保。保证范围为基金持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分。保证期间为基金保本周期到期日起六个月止。保本周期届满时，保证人或保本义务人符合法律法规有关保证人或保本义务人资质要求，同意继续提供保本保障或基金管理人认可的其他机构同意提供保本保障，并与本基金管理人签订保证合同，同时本基金满足法律法规和基金合同规定的保本基金存续要求的情况下，本基金将转入下一保本周期。如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，本基金转型为非保本基金，基金名称变更为“中信建投稳利混合型证券投资基金”，基金投资、基金费率、分红方式等相关内容也将根据基金合同的约定做相应修改，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

　　根据《中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的公告》和《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金提前结束过渡期申购、进行基金份额折算并转入第二个保本周期的公告》，本基金第一个保本周期自2014年9月26日起至2016年9月26日止，本基金满足法律法规和基金合同规定的保本基金存续要求，将在第一个保本周期到期后转入第二个保本周期。根据《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金份额折算和过渡期申购确认结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人中信建投基金管理有限公司确定2016年10月11日为本基金的基金份额折算日，对当日登记在册的全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算。基金份额折算比例为1.01007465，折算后基金份额净值为1.000元。本基金第二个保本周期自2016年10月12日起至2018年10月12日止，由深圳市高新投集团有限公司为本基金的第二个保本周期提供不可撤销的连带责任保证。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　根据《关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中信建投稳利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金于2018年10月18日转型为中信建投稳利混合型证券投资基金，存续期不定，因此本基金本期财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年1月1日至2018年10月17日(基金转型日前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年10月17日(基金转型日前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年10月17日(基金转型日前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　7.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年10月17日(基金转型日前日)止期间。

　　7.4.4.2 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　(1)金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　(2)金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

　　(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

　　(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　7.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.11 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本期内收益以现金形式分配，若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　　7.4.4.12 外币交易

　　7.4.4.13 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　　7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

　　(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.2 权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3 债券交易

　　无。

　　7.4.8.1.4 债券回购交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人中信建投基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人北京银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　无。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期存款及部分定期存款由基金托管人北京银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9 期末（2018年10月17日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　无。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年10月17日(基金转型日前日)，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于属于第二层次的余额为2,280,000.00元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次的余额为59,440,339.70元，第二层次的余额为831,896,441.20元，无属于第三层次的余额)。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年10月17日(基金转型日前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告(转型后)

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　■

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无余额。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　无。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　无余额。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　无余额。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　无余额。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　无。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　无。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　无余额。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无余额。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 投资组合报告（转型前）

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　无余额。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　无余额。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　无余额。

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　无余额。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　无余额。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　无余额。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　无。

　　8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　无。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　无余额。

　　8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　无余额。

　　8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9  基金份额持有人信息(转型后)

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§9  基金份额持有人信息(转型前)

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　无余额。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　　■

　　§10  开放式基金份额变动(转型后)

　　单位：份

　　■

　　§10  开放式基金份额变动(转型前)

　　单位：份

　　■

　　§11  重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　2018年6月5日，原中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理颜灵珊离任；

　　2018年9月26日，原中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理由王浩变更为周户；

　　2018年12月7日，张杰离任基金管理人总经理，在新任总经理正式履职前，由董事长蒋月勤代行总经理职务。

　　本报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本基金由原中信建投稳利保本混合型证券投资基金保本周期到期转型而来。

　　原中信建投稳利保本混合型证券投资基金的投资策略为：本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。

　　中信建投稳利混合型证券投资基金的投资策略为：本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用100,000.00元，该审计机构自2016年4月5日起为本基金提供审计服务。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

　　转型后

　　报告期2018年10月18日（基金合同生效日） - 2018年12月31日

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

　　（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司总经理办公会通过后，办理相关的租用席位或开户事宜。

　　（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。

　　（3）评估实行评分制，具体如下：

　　分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。

　　基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。

　　基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；

　　特别包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等；

　　销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。

　　2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　转型前

　　报告期2018年01月01日 - 2018年10月17日

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《中信建投基金管理有限公司交易席位管理办法》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

　　（1）证券经纪商的选择由基金管理人分管投资研究、市场领导及投资研究部、特定资产管理部、稽控合规部负责人组成的办公会议集体讨论决定，经公司总经理办公会通过后，办理相关的租用席位或开户事宜。

　　（2）投资研究部、特定资产管理部按照《券商评估细则》共同完成对各往来证券经纪商的评估，评估办法作为调整确定个别证券经纪商的交易金额及比率限制的参考。

　　（3）评估实行评分制，具体如下：

　　分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。

　　基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。

　　基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；

　　特别包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等；

　　销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。

　　2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12  影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

　　中信建投基金管理有限公司

　　二〇一九年三月二十八日