2018年年度报告摘要

　　基金管理人：兴全基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月28日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　2、本基金收益分配按月结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　兴全货币A类

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　　兴全货币B类

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　　注：本基金业绩比较基准为税后6个月银行定期存款利率，业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本业绩比较基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。同时本基金将采用兴业全球基金绩效评价系统对投资组合的投资绩效进行评价。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：1、净值表现所取数据截至到2018年12月31日。

　　2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月27日至2006年10月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

　　3.2.3  过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金于2017年3月31日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增设B类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议，管理人决定自2017年3月31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为A 类（代码：340005）、B类（代码：004417）两类基金份额，B类份额自2017年4月5日起始运作。详情请见管理人网站公告。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

　　截止2018年12月31日，公司旗下管理着二十二只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

　　2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

　　3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年经济在多重因素扰动下缓慢下行，地方政府债务延续严监管，资金来源受阻致使基建投资增速大幅下降，房价、股价带来的财富效应退却，加上前期需求透支，消费需求下滑明显，贸易摩擦不断升级叠加海外经济增速放缓对出口带来较大拖累，地产销售不断降温，但受益于棚改及低库存，地产投资仍具韧性，使得经济不至于失速下滑。金融领域严监管对实体经济融资的影响给经济带来的伤害不断显现，监管态度因此出现变化，年初监管政策频发到落地放缓再到监管边际放松。随着经济金融数据不断低于预期，加上贸易摩擦意外爆发，对未来经济的预期悲观，货币政策在二季度明确转向，连续降准加上公开市场超额投放，对流动性目标由合理稳定变为合理充裕。受之前对金融领域监管、处罚过严影响，风险偏好回升慢，宽货币政策传导受阻，社融增速不断下行，三季度宽信用政策不断出台，财政政策更加积极，地方债发行加速，针对民企的多项纾困措施相继落地。随着原油及其他大宗商品价格先上后大幅下降，以及下半年猪瘟爆发，食品价格低迷，通胀压力明显降低。贸易摩擦的不断升级，国内经济增速放缓，全年人民币贬值压力较大，对国内货币政策形成制约。

　　全年债券收益率一路下行，直逼2016年低点，息差、期限利差和信用利差整体也压缩至历史低位。年初对经济惯性乐观预期以及严监管政策频发，债市情绪延续谨慎，收益率出现短暂快速上行，此后随着流动性持续改善、经济金融数据低于预期以及贸易摩擦的意外爆发，债市情绪得以扭转，开启全年牛市之旅。二季度随着货币政策明确转向，流动性充裕，短端大幅下行，加上对未来市场预期达成一致，期限利差进一步压缩。由于前期落地监管政策并未出现放松，金融机构风险偏好一时间难以提升，宽货币政策传导不畅，资金链紧绷的企业信用违约风险爆发超预期，尤其是民企及部分区域城投，叠加股市萎靡，股权质押爆仓风险也浮出水面，金融机构风险偏好提升受阻，形成恶性循环，信用利差结构性分化非常明显，中高评级及国企信用利差压缩，民企、地产、部分区域城投信用利差仍维持高位。三季度一系列疏通宽信用的政策陆续出台，对宽信用起效的担忧，长端利率债出现窄幅震荡，但信用利差、期限利差进一步压缩，尤其是民企信用债需求好转，整体信用利差下降明显。年底经济金融数据延续下行趋势，宽信用政策效果证伪，债市又迎来一波大幅下行，绝对收益率、期限利差、信用利差均降至历史偏低位置。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期兴全货币A类的基金份额净值收益率为3.9688%，本报告期兴全货币B类的基金份额净值收益率为4.2178%，同期业绩比较基准收益率为1.3000%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，宽货币政策呵护下，流动性充裕，有效补充银行资本的各类工具不断出台，监管考核指标边际上有所放松，表外融资也有边际好转迹象，宽信用效果年初已经有所体现。地方债较往年提前发行，基建项目加速审批，积极财政政策拖底经济效果也可能很快见效。房地产政策一直未有放松迹象，在销售持续降温情况下，滞后的地产投资放缓在今年可能对经济的拖累较明显。海外主要经济体均在年初下修经济增长预期，货币政策预期均转向宽松，贸易摩擦预期改善但仍有不确定性，因此今年出口对经济的贡献不确定性仍较大。由于美国内部政见摩擦，以及美国经济显现放缓迹象，人民币贬值压力今年明显改善，对国内货币政策的制约较以往降低。猪瘟对今年整个食品价格的影响可能是今年通胀超预期的最大不确定性因素。在当前债市绝对收益率以及各类利差处于历史较低水平的情况下，宽货币宽信用政策也已经持续较长时间，经济金融数据可能会较快企稳，加上股市相对性价比更优，风险偏好的改善可能会提前，因此债市继续下行空间较小，在市场一致性预期过强的情况下，警惕转向时间超预期可能。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

　　上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据《基金法》、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本基金自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人，并按月结转到份额持有人的基金账户。本报告期内，本基金本报告期内向A类基金基金份额持有人分配利润316,975,889.70元，向B类基金基金份额持有人分配利润734,439,085.40元，符合本基金基金合同的相关规定。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本托管人依据《兴全货币市场证券投资基金基金合同》与《兴全货币市场证券投资基金托管协议》，自2006年4月27日起托管兴全货币市场证券投资基金（即更名后的“兴全货币市场证券投资基金”）（以下称“本基金”）的全部资产。

　　报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　本报告期基金财务报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师（黄小熠）、（钱琛琛）签字出具了（标准无保留意见）（毕马威华振审字第1900206号）标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：兴全货币市场证券投资基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报告截止日2018年12月31日，兴全货币A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,872,870,200.14份；兴全货币B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额19,798,190,970.46份。兴全货币份额总额合计为26,671,061,170.60份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：兴全货币市场证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：兴全货币市场证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______兰荣______          ______庄园芳______          ____詹鸿飞____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　兴全货币市场证券投资基金 (原名兴业货币市场证券投资基金) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于同意兴业货币市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [2006] 49号文) 的核准，由兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,729,582,293.12份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴全基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于2011年1月1日起更名为兴全货币市场证券投资基金。

　　根据兴全货币市场证券投资基金基金份额持有人大会于2017年3月31日表决通过的《关于修改兴全货币市场证券投资基金费率、增设B类份额等有关事项的议案》，自2017年3月31日起，兴全基金管理有限公司对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为A 类 (原来的基金份额，代码：340005) 、B类 (代码：004417) 两类基金份额。本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额的销售服务费年费率为0.01% 。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和《兴全货币市场证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内 (含一年) 的银行存款、剩余期限在397天以内 (含397天 )的债券，期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、期限在一年以内 (含一年) 的债券回购、短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后6个月银行定期存款利率。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

　　(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

　　2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

　　(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

　　(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　-

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　7.4.8.1.4 权证交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.18%/当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.05%/当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　　A级份额：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

　　B级份额：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数

　　对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

　　2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　兴全货币A类

　　份额单位：份

　　■

　　兴全货币B类

　　份额单位：份

　　■

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9 期末（ 2018年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本期末未持有认购新发或增发证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本期末未持有暂时停牌股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币3,645,390,571.89元，是以如下债券作为质押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

　　第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

　　第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

　　第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

　　于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币15,340,991,611.78元，无属于第一、三层次的余额 (2017年12月31日：第二层次的余额为人民币11,498,851,981.65元，无属于第一、三层次的余额) 。

　　(a)第二层次的公允价值计量

　　对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

　　(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日：无)。

　　其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　8.2 债券回购融资情况

　　金额单位:人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　　8.3 基金投资组合平均剩余期限

　　8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。

　　8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过240天的情况。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 基金计价方法说明

　　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，2007年7月1日前按直线法，2007 年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

　　8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本报告期内无需说明的证券投资决策程序，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

　　■

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

　　9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

　　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　　报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　■

　　注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

　　2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

　　3、该投资者持有份额为兴全货币B ，分级基金按总份额占比计算。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　兴全基金管理有限公司

　　2019年3月28日