（原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型）

　　2018年年度报告摘要

　　基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　送出日期：2019年3月28日

　　§1  重要提示

　　1.1  重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　自 2018 年5月31日起，原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金。原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金本报告期自 2018年1月1日至 2018年5月30日止，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金本报告期自 2018年5月31日至2018年12月31日止。

　　§2  基金简介

　　2.1  基金基本情况（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

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　　2.1 基金基本情况（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

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　　2.2 基金产品说明（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

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　　2.2 基金产品说明（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

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　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4 信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　转型后

　　金额单位：人民币元

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　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　4、本基金的基金合同于2018年5月31日生效，截至2018年12月31日成立不满1年，故2018年年度数据与指标为不完整会计年度数据。

　　转型前

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　4、本基金的基金合同于2016年10月18日生效，截至2016年12月31日成立不满1年，且自 2018 年5月31日起，原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金。故2016年与2018年年度数据与指标为不完整会计年度数据。

　　3.2 基金净值表现（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　前海联合添鑫定开债券A

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　　前海联合添鑫定开债券C

　　■

　　注：本基金的业绩表较基准为中债综合全价（总值）指数 收益率。

　　3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金转型后的基金合同于2018年5月31日生效，2018年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

　　3.2基金净值表现（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　前海联合添鑫债券A

　　■

　　前海联合添鑫债券C

　　■

　　注：转型前的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金转型前的基金合同于2016年10月8日生效，2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

　　3.3其他指标

　　无。

　　3.4 过去三年基金的利润分配情况

　　转型前

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　转型后

　　单位：人民币元

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　　单位：人民币元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　截至报告期末，本公司旗下共管理20只开放式基金，包括2只货币市场基金、8只债券型基金、9只混合型基金和1只指数型基金，另管理9只专户理财产品，管理资产总规模超过356亿元人民币。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

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　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.1.2 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

　　■

　　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

　　公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。

　　公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

　　公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

　　公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　回顾2018年，国内外经济环境发生了较大的变化，美国经济整体表现较强，美联储也处于加息周期中，全球流动性趋势性收紧，而我国经济在金融去杠杆和严监管的背景下，银行表外融资快速收缩导致社融增速出现大幅回落，实体经济面临较大的压力。在内外交困的环境下，国内的货币及财政政策开始边际放松，全年进行了多次降准操作，银行间流动性充裕，债券市场收益率全年大幅下行。由于经济出现边际恶化，实体企业融资困难，其中民企的融资首当其冲的受到波及，在此背景下债券市场投资者也趋于谨慎，风险偏好降低，资金涌向低风险的利率债及高等级信用债，上述债券与中低评级债券的利差走扩。

　　本基金全年保持了较高的组合久期，充分享受了利率下行带来的资本利得，全年也获得了不错的绝对收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至基金合同失效前日（2018年5月30日），前海联合添鑫债券A基金份额净值为0.9732元，自本报告期初至基金合同失效前日（2018.1.1-2018.5.30）份额净值增长率为4.32%；前海联合添鑫债券C基金份额净值为0.9665元，自本报告期初至基金合同失效前日（2018.1.1-2018.5.30）份额净值增长率为3.60%,；同期业绩比较基准收益率为1.81%；

　　截至本报告期末（2018年12月31日），前海联合添鑫定开债券A基金份额净值为1.0162元，自转型日起至本报告期末（2018.5.31-2018.12.31）基金份额净值增长率为5.13%；前海联合添鑫定开债券C基金份额净值为1.0121元，自转型日起至本报告期末（2018.5.31-2018.12.31）基金份额净值增长率为4.72%；同期业绩比较基准收益率为2.86%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，国内经济仍面临不小的下行压力，与此同时货币政策和财政政策的宽松力度也会较去年加大，在中央提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”的纲领下，未来我们大概率能够看到经济在各项友好政策的合力推动下出现趋稳的迹象。回到资本市场，债券市场收益率经历了较大幅的下行，目前银行间短端及长端债券收益率均已经降到历史较低的水平区间，较低的银行间利率若能有效的传导至实体经济导致全市场广谱利率的下行，将会对经济产生正反馈。整体来看，2019年经济基本面可能是先下后稳的走势，对经济前景的判断不应过度悲观。

　　展望未来一年，债券市场面临着绝对收益率水平偏低和基本面偏弱的双重环境。在上述经济和政策预期的前提下，投资者的预期可能会受到政策和数据的扰动出现变化，而债市也将随之出现波动。整体上看虽然基本面仍然有利于债券市场，但收益率向下的空间会比较有限，尤其是去年表现较好的高等级信用债及利率债，面临的市场波动将会加大。本基金的配置将在维持前期持仓的基础上，动态调整持仓中利率债、信用债比例和杠杆比例，保持流动性资产、低风险资产和弹性资产的均衡配置，在市场出现不利变化时及时调整组合仓位。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

　　本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

　　本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至报告期末，本基金可供分配利润为8,168,656.57元。报告期内，本基金的基金管理人于2018年11月5日宣告2018年度第一次分红，向截至2018年10月29日止在本基金注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.068元。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　无。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——新疆前海联合基金管理有限公司在新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金进行了1次利润分配，分配金额为3,248,996.15元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 及其经办注册会计师薛竞、李隐煜于2019年3月26日出具了普华永道中天审字((2019)第20836号 “无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§6 审计报告（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 及其经办注册会计师薛竞、李隐煜于2019年3月26日出具了普华永道中天审字(2019)第20827号“无保留意见的审计报告”。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　7.1资产负债表（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1、报告截止日2018年12月31日，新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值1.0162元，C类基金份额净值1.0121元；基金份额总额504,264,760.23份，其中A类基金份额504,264,065.34份，C类基金份额694.89份。

　　2、本基金的基金合同于2018年5月31日生效，无上年度末可比数据。

　　7.2利润表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年5月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

　　单位：人民币元

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　　注：本基金的基金合同于2018年5月31日生效，实际报告期间为2018年5月31日（基金合同生效日）到2018年12月31日，无上年度可比期间数据。

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年5月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的基金合同于2018年5月31日生效，实际报告期间为2018年5月31日（基金合同生效日）到2018年12月31日，无上年度可比期间数据。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王晓耕______          ______刘菲______          ____陈艳____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4报表附注

　　7.4.1基金基本情况

　　新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)变更而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。根据《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1305号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于2016年10月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,030,093.35份基金份额，其中认购资金利息折合6.59份基金份额。原基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　原基金基金份额持有人大会自2018年4月3日至2018年4月27日止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并报中国证监会备案。根据原基金基金份额持有人大会决议，《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2018年5月31日生效，同时《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》失效，新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金正式变更为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定，原基金于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为490,739,464.87元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　根据《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月对应日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至12个月对应日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期，第二封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至12个月对应日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：在封闭期内，本基金投资于债券产的比例不低本基金投资于债券产的比例不低基金资产的80%，股票、权证等资产比例不超过基金的20%，其中权证占基金资产净值的比例为0%-3%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期及结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。每个交易日终在扣除国债期货合约需缴纳的易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在每个交易日终，扣除国债期货合约需缴纳的交保证金后应当持不低于一倍的现金。其中现金不包括结算备付、存出保证及应收申购款等。本基金业绩比较准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　本财务报表以持续经营为基础编制。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年5月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年5月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1 股票交易

　　无。

　　7.4.8.1.2 债券交易

　　无。

　　7.4.8.1.3 债券回购交易

　　无。

　　7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值X管理费费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值X托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：

　　C类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额98,999,731.50元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为487,794,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§7 年度财务报表（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　7.1 资产负债表（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金

　　报告截止日： 2018年5月30日（基金合同失效前日）

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日2018年5月30日(基金合同失效前日)，基金份额总额504,264,735.52份，其中A类基金份额净值0.9732元，基金份额504,264,053.04份；C类基金份额净值0.9665元，基金份额682.48份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年5月30日（基金合同失效前日）

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金

　　本报告期：2018年1月1日至2018年5月30日（基金合同失效前日）

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______王晓耕______          ______刘菲______          ____陈艳____

　　基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1821号《关于准予新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,030,086.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第1305号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》于2016年10月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,030,093.35份基金份额，其中认购资金利息折合6.59份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

　　本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

　　根据本基金份额持有人大会于2018年4月3日起至2018年4月27日止以通讯方式审议通过的《关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2018年5月3日发布了《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，并报中国证监会备案。经与基金托管浙商银行股份有限公司协商一致，基金管理人将《《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》修订为《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》，并已报中国证监会备案。《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2018年5月31日起生效，原《新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%，其中权证占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　经中国证监会批准，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司将本基金于基金合同失效日转型为新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2018年1月1日至2018年5月30日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年5月30日(基金合同失效前日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年5月30日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

　　7.4.7 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　7.4.8.1.2 股票交易

　　无。

　　7.4.8.1.3 债券交易

　　无。

　　7.4.8.1.4 债券回购交易

　　无。

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　无。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值X托管费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。

　　7.4.8.2.3 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。销售服务费的计算公式为：

　　C类份额日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9 期末（2018年5月30日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

　　无。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2018年5月30日（基金合同失效前日）止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额62,034,786.95元，是以如下债券作为抵押：

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　无。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)金融工具公允价值计量的方法

　　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　　(b)持续的以公允价值计量的金融工具

　　(i)各层次金融工具公允价值

　　于2018年5月30日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为521,505,500.00元，无属于第一层次和第三层次的余额;于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为549,073,500.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。

　　(ii)公允价值所属层次间的重大变动

　　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　　(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

　　于2018年5月30日（基金合同失效前日），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。

　　(d)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金未参与投资国债期货。

　　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未参与投资国债期货。

　　8.11 投资组合报告附注

　　8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体中，除12中材集MTN1外，在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　12中材集MTN1债务主体被审计署处罚事项：

　　据审计厅2018年6月20日公告，2017年5月至6月，审计署对原中材集团2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了原中材集团总部及所属8家二级单位，审计发现原中材集团在财务管理和会计核算方面存在5项问题；在经营管理方面存在17项问题；在落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面存在3项问题。对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中国建材集团通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。

　　本基金投资于中材集团的决策程序说明：基于中材集团基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于中材集团，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

　　基金管理人分析认为，上述事项主要涉及2016年度事项，目前中国建材集团内部已经完成了重组，上述事项的后续整改主要由中国建材集团负责，对中材集团正常经营影响很小，不影响中材集团对本基金所持有的债券到期偿付义务的履行。

　　8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　8.11.3 其他资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§8 投资组合报告（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　本基金本报告期内未投资股票。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.10.1 本期国债期货投资政策

　　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金未参与投资国债期货。

　　8.11 投资组合报告附注

　　8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金投资的前十名证券的发行主体中，除11中远MTN1外，本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11中远MTN1（2017.7.19收到上海证券交易所《关于中远海运控股股份有限公司重大资产重组草案信息披露的事后问询函》(上证公函[2017]0841号)）。

　　本基金投资于“11中远MTN1(1182359)”的决策程序说明：基于对发债主体基本面的研究以及二级市场的判断，本基金投资于“11中远MTN1”债券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。基金管理人分析认为，该事件对公司正常经营影响很小，对基金运作无影响。

　　8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

　　本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　8.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9基金份额持有人信息（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§9 基金份额持有人信息（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　单位：份

　　■

　　注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　■

　　§10开放式基金份额变动(新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金)

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§10 开放式基金份额变动(新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金)

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　　§11重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　■

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　11.4 基金投资策略的改变

　　■

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

　　（1）券商选择标准：

　　1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

　　2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

　　3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

　　（2）券商选择程序：

　　1）券商研究质量与研究服务评价；

　　2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

　　3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

　　4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　2、截至2018年12月31日，我公司通过华创证券的交易席位买卖证券的年交易佣金，出现超过2018年所有基金买卖证券交易佣金的30%的情况。2018年上半年A股市场交投相对活跃，公司处于建仓期的新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金可使用的交易席位数量有限，同时建仓期成交量较大，造成在华创证券交易席位上的佣金比例较高。而2018年全年成交量整体呈现出下半年萎缩态势，后续增加交易席位数量后仍无法将华创证券交易席位的佣金所占比例降低至30%以下。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：

　　（1）券商选择标准：

　　1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；

　　2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

　　3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上述第2点规定执行；

　　（2）券商选择程序：

　　1）券商研究质量与研究服务评价；

　　2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；

　　3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；

　　4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　2、截至2018年5月30日，我公司通过华创证券的交易席位买卖证券的年交易佣金，出现超过2018年所有基金买卖证券交易佣金的30%的情况。2018年上半年A股市场交投相对活跃，公司处于建仓期的新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金可使用的交易席位数量有限，同时建仓期成交量较大，造成在华创证券交易席位上的佣金比例较高。而2018年全年成交量整体呈现出下半年萎缩态势，后续增加交易席位数量后仍无法将华创证券交易席位的佣金所占比例降低至30%以下。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金）

　　■

　　注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

　　12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金）

　　■

　　注：报告期内申购份额包含红利再投份额。

　　12.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　■

　　§13 备查文件目录

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　2019年3月28日